Cryptocurrency Market-Adapted Advanced Quantitative Investment System
- Początkujący
- Posty: 274
- Rejestracja: 30 listopada 2017
- Reputacja: 253
Cryptocurrency Market-Adapted Advanced Quantitative Investment System
Postautor: Yogi77 » sobota, 11 maja 2024, 20:48
Także trzymam mojego robota giełdowego w szafie:
To po prostu jednostka serwerowa Della pod kontrolą Rocky Linux (system binarnie kompatybilny z Red Hat Linux Enterprise).
Powyżej widać także modem od dostawcy światłowodu i UPSa, za którego pośrednictwem zasilany jest serwer i modem w celu zabezpieczenia przed chwilowymi zanikami prądu. Do serwera loguję się przy pomocy SSH z innego komputera w sieci lokalnej. Mam zmienne IP, ale skonfigurowałem dynamicznego DNSa, dzięki czemu mogę się łączyć ze swoim serwerem także spoza sieci lokalnej.
Od strony softwarowej system dość rozbudowany, składa się z wielu usług, które komunikują się ze sobą poprzez REST API.
Najważniejsze to:
1. Moduł "global" - odczytuje dane z orderbooków i historii transakcji największych giełd takich jak Binance, Coinbase, Bitstamp, Kraken i Bitfinex, w zależności od ustawień odpowiednio je uśrednia, a następnie udostępnia je innym usługom wewnętrznym.
2. Moduł "spider" - na bieżąco odczytuje dane z modułu "global" i zapisuje je w plikach csv, takie dane mogą się w przyszłości przydać np. w celu trenowania modeli uczenia maszynowego.
3. Moduł "signals" - odczytuje dane z modułu "global", agreguje je do świec z różnym interwałem i na bazie tych danych udostępnia innym wewnętrznym usługom popularne wskaźniki analizy technicznej. W tej chwili zaimplementowane są MACD, RSI, SSL, EMA, ATR.
4. Poszczególne moduły odpowiedzialne bezpośrednio za handel na różnych giełdach. Jest ich kilka. Dużo ludzi pisze, że strategia jest nieporównywalnie trudniejsza do zaprojektowania niż sama obsługa komunikacji z giełdą. Jednak zaimplementowanie komunikacji w sposób maksymalnie wydajny (równoległe strumieniowanie danych z orderbooka i danych z konta klienta, zsynchronizowanie tego z zachowaniem spójności, obsługa błędów czy obsługa orderbooka tak, aby oferty bota były zawsze na wierzchu) to w praktyce rzecz 100x bardziej skomplikowana niż może się to wydawać na pierwszy rzut oka. Jest tutaj bardzo dużo niuansów, które wychodzą w trakcie.
Każda usługa obsługuje wiele wątków, wszystko co się da, jest wykonywane współbieżnie.
Poniżej widoczny fragment logu z jednego wątku modułu "hefajstos" działającego na rynku Futures, nad którym pracuję ostatnio:
Aktualnie mam uruchomione dwa rynki BTCUSD (kontrakt wieczysty odwrotny i prosty). W odwrotnym zyski rozliczane są w BTC.
Poniżej dane z kilku ostatnich dni dla kontraktu odwrotnego BTCUSD:
Kurs BTCUSD:
Pozycja:
Stan konta:
Te miejsca, w których linia stanu konta jest idealnie prosta to okresy braku pozycji.
Teoretycznie mój system obsługuje jeszcze ETH, LTC, BCH i XRP, ale na razie nie korzystam z tego.
I tak to wygląda, kiedyś jak robiłem Market Making i każda tysięczna sekundy była na wagę złota to przez pewien czas hostowałem w zewnętrznym centrum danych. Teraz mam w domu.
Yogi77
- Początkujący
- Posty: 19
- Rejestracja: 28 kwietnia 2024
- Reputacja: 18
Cryptocurrency Market-Adapted Advanced Quantitative Investment System
Postautor: maciek_btc » sobota, 11 maja 2024, 21:04
Chciałoby ci się po krótce opisać strategie? I jaki wynik procentowy wychodzi ci w skali miesiąca?
Obawiam się że trzeba co raz dopasowywać parametryzacje ze względu na to że rynek się zmienia. Z moich obserwacji wynika że co 2-3 miesiące ustawienia trzeba zmienić.
maciek_btc
- Początkujący
- Posty: 274
- Rejestracja: 30 listopada 2017
- Reputacja: 253
Cryptocurrency Market-Adapted Advanced Quantitative Investment System
Postautor: Yogi77 » sobota, 11 maja 2024, 21:53
Parametryzację dostrajam przez backtesting. Czyli np. czułość - jak mocno MACD musi dawać sygnał żeby zająć pozycję, jak mocno musi spaść żeby zamnknąć czy wielkość lewaru. Mam do tego specjalne skrypty
Co do rentowności to trudno powiedzieć. Jeszcze za krótko testuję. Symulacje dają nadzieję na podwajanie kapitału w ciągu miesiąca
(na pewno dla bardzo dużych kwot nie będzie to prawdą z uwagi na ograniczenie głębokości rynku)
Yogi77
- Weteran
- Posty: 1139
- Rejestracja: 12 sierpnia 2017
- Reputacja: 3368
Cryptocurrency Market-Adapted Advanced Quantitative Investment System
Postautor: fusywszklanejkuli » sobota, 11 maja 2024, 22:35
Za dobrze się zapowiada. Nie testowałeś czasem na przeszłości z użyciem parametrów zoptymalizowanych dla tej właśnie przeszłości? Robisz poprawnie walk forward optimization? Jeśli nie korzystasz z tego podejścia, sprawdzałeś stabilność parametrów w czasie?
fusywszklanejkuli
- Początkujący
- Posty: 274
- Rejestracja: 30 listopada 2017
- Reputacja: 253
Cryptocurrency Market-Adapted Advanced Quantitative Investment System
Postautor: Yogi77 » sobota, 11 maja 2024, 22:56
Będę nad tym pracował w najbliższym czasie
Yogi77
- Początkujący
- Posty: 274
- Rejestracja: 30 listopada 2017
- Reputacja: 253
Cryptocurrency Market-Adapted Advanced Quantitative Investment System
Postautor: Yogi77 » niedziela, 12 maja 2024, 10:02
Mam w głowię taką metodę podobną do kroswalidacji, która pozwoli wyeliminować przetrenowania:
1. Jak będę miał dane powiedzmy z miesiąca, dzielę je na segmenty po 1 tydzień
2. Następnie dla każdego segmentu 1 tygodniowego dopasowuję najbardziej optymalną kombinację parametrów
3. Dla każdej kombinacji znajduję tzw. "minimum" - każdą kombinację testuję dla pozostałych segmentów, najgorszy wynik to "minimum"
4. Wybieram kombinację, która uzyskała najwyższe "minimum"
Yogi77
- Początkujący
- Posty: 274
- Rejestracja: 30 listopada 2017
- Reputacja: 253
Cryptocurrency Market-Adapted Advanced Quantitative Investment System
Postautor: Yogi77 » niedziela, 12 maja 2024, 22:29
Być może trzeba zejść z tego lewaru na mniejszy albo wprowadzic stałą stawkę
Przy lewarze x1 moja strategia dawałaby nie więcej niż +20% miesięcznie
Yogi77
- Początkujący
- Posty: 4
- Rejestracja: 11 listopada 2013
- Reputacja: 0
Cryptocurrency Market-Adapted Advanced Quantitative Investment System
Postautor: bolek » niedziela, 12 maja 2024, 22:53
A w jakiej skali czasowej oceniasz MACD? I na jakiej podstawie zdecydowałeś że akurat taka skala czasowa jest najoptymalniejsza?
bolek
- Początkujący
- Posty: 274
- Rejestracja: 30 listopada 2017
- Reputacja: 253
Cryptocurrency Market-Adapted Advanced Quantitative Investment System
Postautor: Yogi77 » niedziela, 12 maja 2024, 23:14
Jeszcze bede badal efektywnosc 4h vs 1h
Na pewno z punktu widzenia wyzszych interwalow, ciezej rynkiem manipulowac - potrzebny wiekszy wolumen zeby wplynac na sygnal
Mniejsze interwaly niz 1h od razu odrzucilem - juz z samego faktu ze prowizja, spread itp bylby zbyt duzy w stosunku do sredniego zysku z transakcji
Yogi77
- Początkujący
- Posty: 4
- Rejestracja: 11 listopada 2013
- Reputacja: 0
Cryptocurrency Market-Adapted Advanced Quantitative Investment System
Postautor: bolek » niedziela, 12 maja 2024, 23:33
Jak tak teraz pobieżnie przejrzałem ostatnie 2 miesiące to MACD na 4h całkiem dobrze się sprawdzał. Zakładałem że porównywałeś sobie historycznie maka na różnych skalach czasowych z użyciem jakiejś prostej statystyki, żeby ocenić która skala daje najmniej fałszywie pozytywnych sygnałów. Tak czy siak, jak działa to trzeba korzystać, także trzymam kciuki za jak najlepsze trejdy!
bolek
- Początkujący
- Posty: 90
- Rejestracja: 20 września 2017
- Reputacja: 40
Cryptocurrency Market-Adapted Advanced Quantitative Investment System
Postautor: riDERQs » poniedziałek, 13 maja 2024, 08:17
riDERQs
- Początkujący
- Posty: 274
- Rejestracja: 30 listopada 2017
- Reputacja: 253
Cryptocurrency Market-Adapted Advanced Quantitative Investment System
Postautor: Yogi77 » wtorek, 14 maja 2024, 15:25
jak obliczyć maksymalne obsunięcie, które nie spowoduje likwidacji przy danym poziomie lewaru?
albo odwrotnie, znając obsunięcie jakie dopuszczamy, jak dobrać maksymalny lewar?
przyjmijmy że:
y - wartość pozycji
x - wartość zabezpieczenia
p - procentowe obsunięcie (np. p = 0.1 to 10% spadku)
wtedy lewar to:
L = y / x
oraz:
wartość pozycji po obsunięciu: y - py
wartość zabezpieczenia po obsunięciu: x - py
załóżmy że minimalny margin to 0.02, wtedy:
x - py / (y - py) > 0.02
((1 / L) - p) / (1 - p) > 0.02
po przekształceniach:
p < ((1 / L) - 0.02) / 0.98
L < 1 / (0.98p + 0.02)
wiadomo, będzie jeszcze dochodzić spread, prowizje, funding, nie jest to idealnie dokładne ale daje pewne oszacowanie
załóżmy że gram bardzo bezpiecznie tzn. dopuszczam obsunięcie 33%, ze wzoru otrzymamy, że nie powinienem brać wyższego lewaru niż około 2.91x
Yogi77
- Początkujący
- Posty: 274
- Rejestracja: 30 listopada 2017
- Reputacja: 253
Cryptocurrency Market-Adapted Advanced Quantitative Investment System
Postautor: Yogi77 » wtorek, 21 maja 2024, 16:16
Przyjalem tez system stalej stawki, a wiec bot zawsze zajmuje pozycje z predefiniowana wielkoscia, a nie z wielkoscia zalezna od wybranego lewaru i aktualnego salda
System stalej stawki w praktyce oznacza, ze po wygranych bot zmniejsza lewar, a po przegranych zwieksza
Wszystko wyglada dobrze. Ostatni tydzien jest niemal 20 procent na plus
Mielismy ostatnio dosc wyrazne wzrosty, ale bot jest symetryczny wzgledem sytuacji rynkowej - zajmuje zarowno longi jak i shorty
Yogi77
- Początkujący
- Posty: 274
- Rejestracja: 30 listopada 2017
- Reputacja: 253
Cryptocurrency Market-Adapted Advanced Quantitative Investment System
Postautor: Yogi77 » środa, 22 maja 2024, 20:13
1. Wieczysty kontrakt odwrotny BTCUSD
Kurs:
Pozycja:
Saldo:
2. Wieczysty kontrakt prosty BTCUSD
Kurs:
Pozycja:
Saldo:
Kontrakt prosty wydaje się bardziej rentowny
ok. 21% vs 13% / 6 dni
Yogi77
- Bitcoin
- Bezpieczeństwo
- Giełdy i serwisy - zagrożenia
- Anonimowość i bezpieczeństwo w sieci
- Piramidy i scamy
- Bitcoin
- Rozwój projektu
- Twój wkład w rozwój projektu
- Przedszkole
- Pomoc techniczna
- Generowanie monet
- Pomoc
- Ogólnie o miningu
- Mining pools
- Kopacze (miners)
- Sprzęt (hardware) do miningu
- Bitcoin w mediach
- Projekty związane z Bitcoin
- Imprezy, spotkania, konferencje
- Kwestie prawne
- Ciekawostki
- Organizacje charytatywne, zbiórki, dotacje
- Programowanie i wdrożenia
- Ankiety
- Portfele bitcoin
- Dla zaawansowanych - nowi tylko czytają
- Ekonomia
- Rozważania ekonomiczne
- Ankiety ekonomiczne
- Analiza techniczna
- Tutaj zapłacisz bitcoinami
- Polska
- Świat
- Tablica ogłoszeń
- Towary
- Sprzedam
- Kupię
- Zamienię
- Udziały
- Usługi
- Wymiana walut
- Komentarze
- Nagrody
- Wymiana Face-to-Face
- Dolnośląskie
- Kujawsko-pomorskie
- Lubelskie
- Lubuskie
- Łódzkie
- Małopolskie
- Mazowieckie
- Opolskie
- Podkarpackie
- Podlaskie
- Pomorskie
- Śląskie
- Świętokrzyskie
- Warmińsko-mazurskie
- Wielkopolskie
- Zachodniopomorskie
- Cała Polska
- Szukam/dam pracę
- Boty i strategie
- Giełdy, kantory, bitomaty
- Kantory
- Bitomaty
- Inwestycje
- Metale szlachetne
- ICO
- Forki i Alternatywne kryptowaluty
- LiteCoin
- Ekonomia
- Mining
- Ustawienia i konfiguracje
- Linki
- Dogecoin
- Ekonomia
- Mining
- NameCoin
- Ekonomia
- Mining
- Pozostałe
- Scrypt
- SHA256
- Dash
- Ethereum
- ETC
- Lisk
- Bitcoin Cash
- Kopanie kryptowalut
- Kopanie GPU
- Kopanie CPU
- Kopanie ASIC/FPGA
- Kopalnie kryptowalut
- IOTA
- NEO
- Chia
- SCAMY
- Inne
- Linki
- Faucety, kraniki, gry
- Księga skarg i zażaleń
- AMA
- Strona i forum
- Administrator mówi
- Opinie, propozycje, uwagi
- Propozycje banów
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
- Strefa czasowa UTC+02:00
- Na górę
- Zmień szerokość ekranu
- Usuń ciasteczka witryny
O Polskim Forum Bitcoin
Polskie Forum Bitcoin skupia miłośników Bitcoina w Polsce. Tu możesz zadać pytania odnośnie Bitoina lub podyskutować na ciekawe tematy.
Polecamy
Treści na tym forum mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, a posty są wyrazem osobistych poglądów ich autorów. Treśći na forum ani w całości ani w części nie stanowią "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).