A nie mozesz grac polowa srodkow statystycznie, a polowa intuicyjnie?;>mecenas pisze: @prezes, oczywiście.
Poza tym udowodnienie tezy (preferowanej tu przeze mnie) o wyższości automatu statystycznego nad intuicją nie jest łatwe. Taki dowód trzeba przeprowadzić rzetelnie w realtime i to trwać powinno kilka lat. Nawet gdyby ustawić taką koedukację, to jak wykonać to technicznie, organizacyjnie? Bez takiej próby wysiłku możemy sobie tutaj gdybać i się przepychać na argumenty, ze szkodą dla nerwów.
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
1. Dział tylko do odczytu dla żółtodziobów
-
Strona 5 z 7
- Przejdź do strony:
- Poprzednia
- 1
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Następna
- Weteran
- Posty: 8157
- Rejestracja: 1 marca 2015
- Reputacja: 1069
- Lokalizacja: WLKP/Dolny Śl./Lubus
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: adam1226 » poniedziałek, 19 czerwca 2017, 05:49
[Algory.io] - Agregator newsów i Skaner tradingowy
adam1226
- Weteran
- Posty: 4618
- Rejestracja: 14 kwietnia 2016
- Reputacja: 2683
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: mecenas » poniedziałek, 19 czerwca 2017, 08:13
Generalnie pomysł ok. Pierwszy problem chyba z wiarygodnością by był, czy gra intuicyjna nie jest celowo zaniżana, aby wygrał automat. Po drugie w grę wchodzi realna kasa i nie zaryzykuję transakcji uznaniowych, o nieznanej skuteczności w dłuższym terminie. Ale propozycja ma mimo to sens, jednak dla smaczku i wartości edukacyjnych powinny to być mimo wszystko (tak uważam) dwie niezależne, a nawet rywalizujące osoby na tyle zdyscyplinowane aby ciągnąć temat kilka lat. Mało realne i trudne do przeprowadzenia, sam nie mógłbym zagwarantować, że np. za rok nie wyjmę kasy, nie podziękuję brokerowi i nie skonsumuję wysiłku.
mecenas
- Weteran
- Posty: 4618
- Rejestracja: 14 kwietnia 2016
- Reputacja: 2683
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: mecenas » poniedziałek, 19 czerwca 2017, 08:27
Określenie "grać statystycznie" może wydawać się dziwnie brzmiące. Proszę zauważyć, że w prezentowanej metodzie na KGHM, która choć w zasadzie prymitywna to całkiem nieźle zarabia - użyłem dwóch podstawowych parametrów:
Maximum close z ostatnich 71 dni i minimum close z ostatnich 105 dni.
To nie są ani okrągłe, ani ładne liczby, nie są to też wyznaczniki ogólnie znane, czy dostępne. Podejście statystyczne, którym wyróżnia się ta metoda polega na tym, że max(71) i min(105) dają realną statystyczną, udowodnioną matematycznie przewagę na rynku. Dobranie takich liczb "na czuja" jest niemal niemożliwe bez wykonania odpowiedniej analizy.
Jednocześnie często pojawiający się zarzut, że analiza wykonywania jest na danych historycznych i wcale nie musi działać w przyszłości jest tylko częściowo prawdziwy. Oczywiście, że przyszłości nikt nie zna i metoda może działać okresowo lepiej i okresowo gorzej, ale generalnie przewaga jako taka pozostaje. Jeśli metoda zarabia to ma szansę zarabiać. Jeśli metoda traci - będzie tracić.
mecenas
- Weteran
- Posty: 8157
- Rejestracja: 1 marca 2015
- Reputacja: 1069
- Lokalizacja: WLKP/Dolny Śl./Lubus
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: adam1226 » poniedziałek, 19 czerwca 2017, 09:47
Fakt ze to troche inna gra niz na serio..
BTW wg mnie nie ma sensu wyciagac jakichkolwiek wnioskow na podstawie 1spolki.. przez jeden okres czasu
[Algory.io] - Agregator newsów i Skaner tradingowy
adam1226
- Weteran
- Posty: 2518
- Rejestracja: 21 marca 2014
- Reputacja: 1468
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: The Real McCoin » poniedziałek, 19 czerwca 2017, 12:14
Skąd te liczby 71 i 105?
Dodano po 29 minutach 7 sekundach:
Kto i w jaki sposób je wyliczył?mecenas pisze: Maximum close z ostatnich 71 dni i minimum close z ostatnich 105 dni.
To nie są ani okrągłe, ani ładne liczby, nie są to też wyznaczniki ogólnie znane, czy dostępne. Podejście statystyczne, którym wyróżnia się ta metoda polega na tym, że max(71) i min(105) dają realną statystyczną, udowodnioną matematycznie przewagę na rynku.
The Real McCoin
- Weteran
- Posty: 4618
- Rejestracja: 14 kwietnia 2016
- Reputacja: 2683
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: mecenas » poniedziałek, 19 czerwca 2017, 12:32
A dlaczego miałyby być inne?
Dodano po 2 minutach 5 sekundach:
Wynikają z faktu, że są sensowną parą przy metodzie wybić z max i min close. Sens oczywiście determinuje oczekiwany rezultat, wynik gry, oczywiście dla KGHM D1. Dla BTC będą diametralnie inne.
Dodano po 3 minutach 13 sekundach:
Można wyciągnąć wnioski z całości portfela. Ale co to da? Będzie tyle strategii systemowych ile składników portfela. Komplikacja. Do tego jak dzielić kapitał? Gra musi być na identycznych równoważnych warunkach.
mecenas
- Weteran
- Posty: 2518
- Rejestracja: 21 marca 2014
- Reputacja: 1468
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: The Real McCoin » poniedziałek, 19 czerwca 2017, 12:39
The Real McCoin
- Weteran
- Posty: 4618
- Rejestracja: 14 kwietnia 2016
- Reputacja: 2683
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: mecenas » poniedziałek, 19 czerwca 2017, 12:53
Dane pochodzą ze statica.pl
Zawierają całość notowań D1 KGHM.
Wyliczenie jest sensowne, jeśli znajdziesz wydajniejszą parę liczb poza 71 i 105 przy tej metodzie to pokonasz nie tylko rynek ale i moją propozycję.
mecenas
- Weteran
- Posty: 2518
- Rejestracja: 21 marca 2014
- Reputacja: 1468
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: The Real McCoin » poniedziałek, 19 czerwca 2017, 13:02
Jeżeli tak to wyznaczyłeś, to popełniłeś książkowy błąd przy backtestowaniu algorytmów tradingowych:
https://www.quantstart.com/articles/suc ... ies-part-iSuccessful Backtesting of Algorithmic Trading Strategies - Part I
Biases Affecting Strategy Backtests
There are many biases that can affect the performance of a backtested strategy. Unfortunately, these biases have a tendency to inflate the performance rather than detract from it.
Look-Ahead Bias
Look-ahead bias is introduced into a backtesting system when future data is accidentally included at a point in the simulation where that data would not have actually been available.
Here are three examples of how look-ahead bias can be introduced:
Parameter Calculation - Another common example of look-ahead bias occurs when calculating optimal strategy parameters, such as with linear regressions between two time series. If the whole data set (including future data) is used to calculate the regression coefficients, and thus retroactively applied to a trading strategy for optimisation purposes, then future data is being incorporated and a look-ahead bias exists.
Dodano po 3 minutach 57 sekundach:
Proponuję zrobić eksperyment. Podziel dane historyczne na dwie połowy. Wyznacz te parametry w oparciu o dane ze starszej połowy, a następnie uruchom algorytm na młodszej połowie.
Zgaduję w ciemno, że wyniki mogą już nie ociekać zajebistością
The Real McCoin
- Weteran
- Posty: 4618
- Rejestracja: 14 kwietnia 2016
- Reputacja: 2683
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: mecenas » poniedziałek, 19 czerwca 2017, 13:04
Ja proponuję backtest w realtime. Nie przedstawiam przecież finalnych optymalizowanych strategii tylko luźną koncepcję.
Teoretyzowanie to jedno a wynik na PIT to drugie. Moim celem nie jest mędrkowanie na historii, tylko ukazanie przewag koncepcyjnych. Nie rozmawiamy o gotowej strategii do użycia, tylko o sposobie podejścia do rynku.
Dodano po 1 minucie 26 sekundach:
Równie dobrze można zoptymalizować na Walk Forward. Nie o to tutaj chodzi.
mecenas
- Weteran
- Posty: 3966
- Rejestracja: 15 lutego 2014
- Reputacja: 428
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: Chancellor » poniedziałek, 19 czerwca 2017, 13:14
Chancellor
- Weteran
- Posty: 2518
- Rejestracja: 21 marca 2014
- Reputacja: 1468
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: The Real McCoin » poniedziałek, 19 czerwca 2017, 13:35
The Real McCoin
- Weteran
- Posty: 4618
- Rejestracja: 14 kwietnia 2016
- Reputacja: 2683
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: mecenas » poniedziałek, 19 czerwca 2017, 14:59
Ależ to znany problem szklanej kuli. Ja niczego nie oczekuje. Ryzyko słabszej wydajności w realnej grze jest normalnym zjawiskiem. Zmieniam parametry raz do roku i to w zupełności mi wystarcza. Problem jest gdzie indziej: na czymś trzeba oprzeć metodę zawierania transakcji. W podejściu statystycznym opierasz ją na czymś co masz, możesz zmierzyć, zważyć, porównać... w podejściu intuicyjnym, uznaniowym opierasz metodę na wierze, że jakiś tam będzie, bo nie operujesz niczym poza uznaniem BUY lub SELL. Gramy zawsze w oparciu o przeszłość niezależnie (!) od metody decyzyjnej. Chyba nikt rozsądny nie twierdzi, że operuje z wyprzedzeniem, chyba że system działa z błędem.
Spodziewałem się sporów ideologicznych i to raczej normalne.
Lepiej mieć model zbudowany na historii (każdy na niej bazuje, nawet AT wnioskuje z przecież historii), niż nie mieć takiego modelu. Jeśli na historii wychodzi, że RSI 30 i RSI 70 bankrutuje, to po co się upierać, że działa. Dlatego twierdzę, że dowód należy przeprowadzić w oparciu o realne transakcje a nie o spór ideologiczny. Dodam tylko, że sam posługuję się metodą statystyczną optymalizowaną raz na rok i nie mam z tym problemu, że mi nie zdejmie z rynku teoretycznych 32% a zdejmie praktyczne kilka % mniej, raz mniej, raz więcej. To nie piekarnia, to akademia wyrobu bułek.
Dodano po 4 minutach 2 sekundach:
Oczywiście problem sięgania po dane przyszłe podczas wyliczania BUY/SELL istnieje, ale jest z natury błędem budowy strategii. Jeśli cena ma przebić kanał zbudowany z max(71) i min(105) to jest to kanał z minionych już dni i cena jest wszystkim znana, system nie sięga do jutra ani za tydzień aby zdobyć przewagę. Zarzucasz mi szkolny błąd bezpodstawnie.
mecenas
- Weteran
- Posty: 2518
- Rejestracja: 21 marca 2014
- Reputacja: 1468
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: The Real McCoin » poniedziałek, 19 czerwca 2017, 15:16
Jak Twój algorytm przetwarzał np. dzień 2012-05-05 to używał już parametrów 71 i 105, zgadza się?
Czy te parametry 71 i 105, które są tak super korzystne, zostały wyznaczone na podstawie całej historii, łącznie z czasem po 2012-05-05?
Jeżeli tak, to znaczy, że algorytm będący na dniu 2012-05-05 skorzystał z danych z przyszłości.
The Real McCoin
- Weteran
- Posty: 4618
- Rejestracja: 14 kwietnia 2016
- Reputacja: 2683
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: mecenas » poniedziałek, 19 czerwca 2017, 16:14
Ja zarzut rozumiem, argumenty "na nie" znam.
Ale nadal nie rozumiem co lepszego daje metoda "na czuja".
mecenas
- Weteran
- Posty: 2518
- Rejestracja: 21 marca 2014
- Reputacja: 1468
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: The Real McCoin » wtorek, 20 czerwca 2017, 09:26
W rzeczywistości nic takiego nie będzie miało miejsca, więc po co pokazujesz taką symulację przedstawiającą fałszywe wyniki?
Nie rozumiesz co to są backtesty i jaki błąd popełniłeś.
Do tej pory zaprezentowałeś błędnie wykonaną symulację jednego algorytmu oraz dwie inne symulacje innych algorytmów, ale wykonane na innych danych.
Dane wynikowe praktycznie są bezwartościowe i niczego nie pokazują.
Wykonaj symulację dwóch pierwszych algorytmów na KGHM powiedzmy od 1 stycznia 2000 roku do teraz, jeżeli dysponujesz danymi przynajmniej od 1 stycznia 1999 roku.
Na koniec wykonaj symulację ostatniego algorytmu, rozpoczynając od 1 stycznia 2000 z parametrami wyliczonymi na podstawie danych do 1 stycznia 2000. Następnie gdy algorytm dojdzie do 1 stycznia 2001 wykonaj ponowne przeliczenie parametrów uwzględniając wszystkie dane do 1 stycznia 2001. Powtarzaj przeliczenie parametrów co roku (jak to robisz w rzeczywistości) aż do najnowszych danych.
Dopiero wtedy będzie można popatrzeć na wyniki bo teraz one niczego nie wnoszą.
The Real McCoin
- Weteran
- Posty: 4618
- Rejestracja: 14 kwietnia 2016
- Reputacja: 2683
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: mecenas » wtorek, 20 czerwca 2017, 09:43
mecenas
- Weteran
- Posty: 2518
- Rejestracja: 21 marca 2014
- Reputacja: 1468
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: The Real McCoin » wtorek, 20 czerwca 2017, 10:25
Jest taka sytuacja u Ciebie?
W świecie rzeczywistym wróżka nie przywozi danych z przyszłości.
Dla algorytmu przetwarzającego właśnie 1 stycznia 2004, wszystko wstecz to przeszłość a następne dni to przyszłość.
Przeprowadzanie testów wypaczonych w powyższy sposób nie ma sensu w sytuacji, gdzie np. chciałbyś pokazać, że masz może jakiś ciekawszy algorytm, który ma fajne wyniki.
Poza tym zgaduję, że liczby 15 i 45 tak sobie wrzuciłeś, bo może są popularne i ich już tak nie wylaszczyłeś jak parametrów swojego algorytmu-faworyta. Zgadłem?
The Real McCoin
- Weteran
- Posty: 4618
- Rejestracja: 14 kwietnia 2016
- Reputacja: 2683
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: mecenas » wtorek, 20 czerwca 2017, 10:53
Oczywiście, że zgadłeś, bo są popularne i ponoć zarabiają. Tak samo jak są popularne RSI30 i RSI70 bo ponoć też zarabiają - ich popularność na pewno została dobrana w/g procedur bez szwanku, które byś uznał co?
W świecie rzeczywistym backtest jest ZAWSZE na przeszłości a wyniki ocenia się na podstawie REALNYCH transakcji prowadzonych od TERAZ. Wynik backtestu nie determinuje przyszłości, tylko ją szacuje, uprawdopodabnia. Nikt nie wie ile zarobi/straci jutro. Żaden system, żadna strategia uznaniowa. Twój zarzut jest popularny ale obosieczny. Próbujesz oddzielać przeszłość od przyszłości jakąś dowolną datą, podczas, gdy wszystkie one są realną przeszłością. Właśnie w odpowiedzi na ten zarzut wymyślono Walk Forward. Taki jest wynikiem wielu testów kroczących i zazwyczaj wypłaszcza, uśrednia zoptymalizowane wcześniej parametry. Przypominam, że wyniki backtestów są projekcją zachowania w przyszłości a nie wynikiem ścisłym. Poruszamy się w domenie prawdopodobieństw a weryfikacja przewag może przyjść TYLKO w grze realnej od TERAZ.
A tak na marginesie: skąd wiadomo, że przy RSI 30 jest raczej tanio a przy RSI 70 jest raczej drogo?
mecenas
- Weteran
- Posty: 2518
- Rejestracja: 21 marca 2014
- Reputacja: 1468
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: The Real McCoin » wtorek, 20 czerwca 2017, 13:14
The Real McCoin
-
Strona 5 z 7
- Przejdź do strony:
- Poprzednia
- 1
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Następna
Wróć do „Rozważania ekonomiczne”
- Bitcoin
- Bezpieczeństwo
- Giełdy i serwisy - zagrożenia
- Anonimowość i bezpieczeństwo w sieci
- Piramidy i scamy
- Bitcoin
- Rozwój projektu
- Twój wkład w rozwój projektu
- Przedszkole
- Pomoc techniczna
- Generowanie monet
- Pomoc
- Ogólnie o miningu
- Mining pools
- Kopacze (miners)
- Sprzęt (hardware) do miningu
- Bitcoin w mediach
- Projekty związane z Bitcoin
- Imprezy, spotkania, konferencje
- Kwestie prawne
- Ciekawostki
- Organizacje charytatywne, zbiórki, dotacje
- Programowanie i wdrożenia
- Ankiety
- Portfele bitcoin
- Dla zaawansowanych - nowi tylko czytają
- Ekonomia
- Rozważania ekonomiczne
- Ankiety ekonomiczne
- Analiza techniczna
- Tutaj zapłacisz bitcoinami
- Polska
- Świat
- Tablica ogłoszeń
- Towary
- Sprzedam
- Kupię
- Zamienię
- Udziały
- Usługi
- Wymiana walut
- Komentarze
- Nagrody
- Wymiana Face-to-Face
- Dolnośląskie
- Kujawsko-pomorskie
- Lubelskie
- Lubuskie
- Łódzkie
- Małopolskie
- Mazowieckie
- Opolskie
- Podkarpackie
- Podlaskie
- Pomorskie
- Śląskie
- Świętokrzyskie
- Warmińsko-mazurskie
- Wielkopolskie
- Zachodniopomorskie
- Cała Polska
- Szukam/dam pracę
- Boty i strategie
- Giełdy, kantory, bitomaty
- Kantory
- Bitomaty
- Inwestycje
- Metale szlachetne
- ICO
- Forki i Alternatywne kryptowaluty
- LiteCoin
- Ekonomia
- Mining
- Ustawienia i konfiguracje
- Linki
- Dogecoin
- Ekonomia
- Mining
- NameCoin
- Ekonomia
- Mining
- Pozostałe
- Scrypt
- SHA256
- Dash
- Ethereum
- ETC
- Lisk
- Bitcoin Cash
- Kopanie kryptowalut
- Kopanie GPU
- Kopanie CPU
- Kopanie ASIC/FPGA
- Kopalnie kryptowalut
- IOTA
- NEO
- Chia
- SCAMY
- Inne
- Linki
- Faucety, kraniki, gry
- Księga skarg i zażaleń
- AMA
- Strona i forum
- Administrator mówi
- Opinie, propozycje, uwagi
- Propozycje banów
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości
- Strefa czasowa UTC+02:00
- Na górę
- Zmień szerokość ekranu
- Usuń ciasteczka witryny
O Polskim Forum Bitcoin
Polskie Forum Bitcoin skupia miłośników Bitcoina w Polsce. Tu możesz zadać pytania odnośnie Bitoina lub podyskutować na ciekawe tematy.
Polecamy
Treści na tym forum mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, a posty są wyrazem osobistych poglądów ich autorów. Treśći na forum ani w całości ani w części nie stanowią "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).