Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Regulamin forum
1. Dział tylko do odczytu dla żółtodziobów
Weteran
Posty: 4863
Rejestracja: 1 marca 2015
Reputacja: 177
Reputacja postu: 
1
Napiwki za post: 0 BTC
Lokalizacja: WLKP/Dolny Śl./Lubus

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: adam1226 » poniedziałek, 19 czerwca 2017, 05:49

mecenas pisze:Przejdź do cytowanego posta @prezes, oczywiście.
Poza tym udowodnienie tezy (preferowanej tu przeze mnie) o wyższości automatu statystycznego nad intuicją nie jest łatwe. Taki dowód trzeba przeprowadzić rzetelnie w realtime i to trwać powinno kilka lat. Nawet gdyby ustawić taką koedukację, to jak wykonać to technicznie, organizacyjnie? Bez takiej próby wysiłku możemy sobie tutaj gdybać i się przepychać na argumenty, ze szkodą dla nerwów. ;)

A nie mozesz grac polowa srodkow statystycznie, a polowa intuicyjnie?;>

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 1065
Rejestracja: 14 kwietnia 2016
Reputacja: 264
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: mecenas » poniedziałek, 19 czerwca 2017, 08:13

adam1226 pisze:Przejdź do cytowanego posta A nie mozesz grac polowa srodkow statystycznie, a polowa intuicyjnie?

Generalnie pomysł ok. Pierwszy problem chyba z wiarygodnością by był, czy gra intuicyjna nie jest celowo zaniżana, aby wygrał automat. Po drugie w grę wchodzi realna kasa i nie zaryzykuję transakcji uznaniowych, o nieznanej skuteczności w dłuższym terminie. Ale propozycja ma mimo to sens, jednak dla smaczku i wartości edukacyjnych powinny to być mimo wszystko (tak uważam) dwie niezależne, a nawet rywalizujące osoby na tyle zdyscyplinowane aby ciągnąć temat kilka lat. Mało realne i trudne do przeprowadzenia, sam nie mógłbym zagwarantować, że np. za rok nie wyjmę kasy, nie podziękuję brokerowi i nie skonsumuję wysiłku.
Trading profesjonalny ➡️ BTC,LTC,DASH,ETH,ETC,FCT,GNO,QTUM,SNT,XMR,REP,STR,XRP,ZEC ➡️ www.BitMEX.com

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 1065
Rejestracja: 14 kwietnia 2016
Reputacja: 264
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: mecenas » poniedziałek, 19 czerwca 2017, 08:27

adam1226 pisze:Przejdź do cytowanego posta grac polowa srodkow statystycznie

Określenie "grać statystycznie" może wydawać się dziwnie brzmiące. Proszę zauważyć, że w prezentowanej metodzie na KGHM, która choć w zasadzie prymitywna to całkiem nieźle zarabia - użyłem dwóch podstawowych parametrów:
Maximum close z ostatnich 71 dni i minimum close z ostatnich 105 dni.
To nie są ani okrągłe, ani ładne liczby, nie są to też wyznaczniki ogólnie znane, czy dostępne. Podejście statystyczne, którym wyróżnia się ta metoda polega na tym, że max(71) i min(105) dają realną statystyczną, udowodnioną matematycznie przewagę na rynku. Dobranie takich liczb "na czuja" jest niemal niemożliwe bez wykonania odpowiedniej analizy.
Jednocześnie często pojawiający się zarzut, że analiza wykonywania jest na danych historycznych i wcale nie musi działać w przyszłości jest tylko częściowo prawdziwy. Oczywiście, że przyszłości nikt nie zna i metoda może działać okresowo lepiej i okresowo gorzej, ale generalnie przewaga jako taka pozostaje. Jeśli metoda zarabia to ma szansę zarabiać. Jeśli metoda traci - będzie tracić.
Trading profesjonalny ➡️ BTC,LTC,DASH,ETH,ETC,FCT,GNO,QTUM,SNT,XMR,REP,STR,XRP,ZEC ➡️ www.BitMEX.com

Weteran
Posty: 4863
Rejestracja: 1 marca 2015
Reputacja: 177
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC
Lokalizacja: WLKP/Dolny Śl./Lubus

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: adam1226 » poniedziałek, 19 czerwca 2017, 09:47

Zawsze mozna zrobic tzw. ślepy test tzn. Wykresy z NN zamiast nazw spolki.
Fakt ze to troche inna gra niz na serio..
BTW wg mnie nie ma sensu wyciagac jakichkolwiek wnioskow na podstawie 1spolki.. przez jeden okres czasu

Orator
Posty: 965
Rejestracja: 21 marca 2014
Reputacja: 289
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: The Real McCoin » poniedziałek, 19 czerwca 2017, 11:45

mecenas pisze:Przejdź do cytowanego posta Sygnał BUY (otwarcie pozycji Long), gdy CLOSE przecina od dołu maksymalną wartość CLOSE z 71 dni.
Sygnał SELL (odwrócenie na Short), gdy CLOSE przecina od góry minimalną wartość CLOSE ze 105 dni.

Skąd te liczby 71 i 105?

Dodano po 29 minutach 7 sekundach:
mecenas pisze:Przejdź do cytowanego posta Maximum close z ostatnich 71 dni i minimum close z ostatnich 105 dni.
To nie są ani okrągłe, ani ładne liczby, nie są to też wyznaczniki ogólnie znane, czy dostępne. Podejście statystyczne, którym wyróżnia się ta metoda polega na tym, że max(71) i min(105) dają realną statystyczną, udowodnioną matematycznie przewagę na rynku.

Kto i w jaki sposób je wyliczył?

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 1065
Rejestracja: 14 kwietnia 2016
Reputacja: 264
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: mecenas » poniedziałek, 19 czerwca 2017, 12:26

The Real McCoin pisze:Przejdź do cytowanego posta Skąd te liczby 71 i 105?

A dlaczego miałyby być inne?

Dodano po 2 minutach 5 sekundach:
The Real McCoin pisze:Przejdź do cytowanego posta Kto i w jaki sposób je wyliczył?

Wynikają z faktu, że są sensowną parą przy metodzie wybić z max i min close. Sens oczywiście determinuje oczekiwany rezultat, wynik gry, oczywiście dla KGHM D1. Dla BTC będą diametralnie inne.

Dodano po 3 minutach 13 sekundach:
adam1226 pisze:Przejdź do cytowanego posta wg mnie nie ma sensu wyciagac jakichkolwiek wnioskow na podstawie 1spolki.. przez jeden okres czasu

Można wyciągnąć wnioski z całości portfela. Ale co to da? Będzie tyle strategii systemowych ile składników portfela. Komplikacja. Do tego jak dzielić kapitał? Gra musi być na identycznych równoważnych warunkach.
Trading profesjonalny ➡️ BTC,LTC,DASH,ETH,ETC,FCT,GNO,QTUM,SNT,XMR,REP,STR,XRP,ZEC ➡️ www.BitMEX.com

Orator
Posty: 965
Rejestracja: 21 marca 2014
Reputacja: 289
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: The Real McCoin » poniedziałek, 19 czerwca 2017, 12:39

mecenas pisze:Przejdź do cytowanego posta Wynikają z faktu, że są sensowną parą przy metodzie wybić z max i min close.

Jak to wyliczyłeś, że są sensowne?
Wziąłeś jakieś dane wejściowe?
Jakie? Z jakiego okresu?

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 1065
Rejestracja: 14 kwietnia 2016
Reputacja: 264
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: mecenas » poniedziałek, 19 czerwca 2017, 12:53

The Real McCoin pisze:Przejdź do cytowanego posta Jak to wyliczyłeś, że są sensowne?
Wziąłeś jakieś dane wejściowe?
Jakie? Z jakiego okresu?

Dane pochodzą ze statica.pl
Zawierają całość notowań D1 KGHM.
Wyliczenie jest sensowne, jeśli znajdziesz wydajniejszą parę liczb poza 71 i 105 przy tej metodzie to pokonasz nie tylko rynek ale i moją propozycję. ;)
Trading profesjonalny ➡️ BTC,LTC,DASH,ETH,ETC,FCT,GNO,QTUM,SNT,XMR,REP,STR,XRP,ZEC ➡️ www.BitMEX.com

Orator
Posty: 965
Rejestracja: 21 marca 2014
Reputacja: 289
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: The Real McCoin » poniedziałek, 19 czerwca 2017, 12:58

mecenas pisze:Przejdź do cytowanego posta
The Real McCoin pisze:Przejdź do cytowanego posta Jak to wyliczyłeś, że są sensowne?
Wziąłeś jakieś dane wejściowe?
Jakie? Z jakiego okresu?

Dane pochodzą ze statica.pl
Zawierają całość notowań D1 KGHM.
Wyliczenie jest sensowne, jeśli znajdziesz wydajniejszą parę liczb poza 71 i 105 przy tej metodzie to pokonasz nie tylko rynek ale i moją propozycję. ;)

Jeżeli tak to wyznaczyłeś, to popełniłeś książkowy błąd przy backtestowaniu algorytmów tradingowych:
Successful Backtesting of Algorithmic Trading Strategies - Part I

Biases Affecting Strategy Backtests

There are many biases that can affect the performance of a backtested strategy. Unfortunately, these biases have a tendency to inflate the performance rather than detract from it.

Look-Ahead Bias

Look-ahead bias is introduced into a backtesting system when future data is accidentally included at a point in the simulation where that data would not have actually been available.
Here are three examples of how look-ahead bias can be introduced:

Parameter Calculation - Another common example of look-ahead bias occurs when calculating optimal strategy parameters, such as with linear regressions between two time series. If the whole data set (including future data) is used to calculate the regression coefficients, and thus retroactively applied to a trading strategy for optimisation purposes, then future data is being incorporated and a look-ahead bias exists.

https://www.quantstart.com/articles/suc ... ies-part-i

Dodano po 3 minutach 57 sekundach:
Proponuję zrobić eksperyment. Podziel dane historyczne na dwie połowy. Wyznacz te parametry w oparciu o dane ze starszej połowy, a następnie uruchom algorytm na młodszej połowie.
Zgaduję w ciemno, że wyniki mogą już nie ociekać zajebistością ;)

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 1065
Rejestracja: 14 kwietnia 2016
Reputacja: 264
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: mecenas » poniedziałek, 19 czerwca 2017, 13:03

The Real McCoin pisze:Przejdź do cytowanego posta popełniłeś książkowy błąd przy backtestowaniu algorytmów tradingowych

Ja proponuję backtest w realtime. Nie przedstawiam przecież finalnych optymalizowanych strategii tylko luźną koncepcję.
Teoretyzowanie to jedno a wynik na PIT to drugie. Moim celem nie jest mędrkowanie na historii, tylko ukazanie przewag koncepcyjnych. Nie rozmawiamy o gotowej strategii do użycia, tylko o sposobie podejścia do rynku.

Dodano po 1 minucie 26 sekundach:
The Real McCoin pisze:Przejdź do cytowanego posta Proponuję zrobić eksperyment. Podziel dane historyczne na dwie połowy. Wyznacz te parametry w oparciu o dane ze starszej połowy, a następnie uruchom algorytm na młodszej połowie.
Zgaduję w ciemno, że wyniki mogą już nie ociekać zajebistością ;)

Równie dobrze można zoptymalizować na Walk Forward. Nie o to tutaj chodzi.
Trading profesjonalny ➡️ BTC,LTC,DASH,ETH,ETC,FCT,GNO,QTUM,SNT,XMR,REP,STR,XRP,ZEC ➡️ www.BitMEX.com

Weteran
Posty: 3962
Rejestracja: 15 lutego 2014
Reputacja: 427
Reputacja postu: 
1
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: Chancellor » poniedziałek, 19 czerwca 2017, 13:14

Chodzi tutaj o to, że modelujesz pewien proces wyliczając parametry modelu na podstawie danych archiwalnych, po czym oczekujesz, że parametry samego procesu pozostaną niezmienne i w związku z tym model będzie słuszny w przyszłości.

Orator
Posty: 965
Rejestracja: 21 marca 2014
Reputacja: 289
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: The Real McCoin » poniedziałek, 19 czerwca 2017, 13:35

mecenas pisze:Przejdź do cytowanego posta Nie przedstawiam przecież finalnych optymalizowanych strategii tylko luźną koncepcję.

I dobrze, ale zrób to prawidłowo, to znaczy tak, aby algorytm w danym momencie nie bazował na danych z przyszłości, bo to nie ma sensu.

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 1065
Rejestracja: 14 kwietnia 2016
Reputacja: 264
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: mecenas » poniedziałek, 19 czerwca 2017, 14:55

Chancellor pisze:Przejdź do cytowanego posta Chodzi tutaj o to, że modelujesz pewien proces wyliczając parametry modelu na podstawie danych archiwalnych, po czym oczekujesz, że parametry samego procesu pozostaną niezmienne i w związku z tym model będzie słuszny w przyszłości.

Ależ to znany problem szklanej kuli. Ja niczego nie oczekuje. Ryzyko słabszej wydajności w realnej grze jest normalnym zjawiskiem. Zmieniam parametry raz do roku i to w zupełności mi wystarcza. Problem jest gdzie indziej: na czymś trzeba oprzeć metodę zawierania transakcji. W podejściu statystycznym opierasz ją na czymś co masz, możesz zmierzyć, zważyć, porównać... w podejściu intuicyjnym, uznaniowym opierasz metodę na wierze, że jakiś tam będzie, bo nie operujesz niczym poza uznaniem BUY lub SELL. Gramy zawsze w oparciu o przeszłość niezależnie (!) od metody decyzyjnej. Chyba nikt rozsądny nie twierdzi, że operuje z wyprzedzeniem, chyba że system działa z błędem.

Spodziewałem się sporów ideologicznych i to raczej normalne.
Lepiej mieć model zbudowany na historii (każdy na niej bazuje, nawet AT wnioskuje z przecież historii), niż nie mieć takiego modelu. Jeśli na historii wychodzi, że RSI 30 i RSI 70 bankrutuje, to po co się upierać, że działa. Dlatego twierdzę, że dowód należy przeprowadzić w oparciu o realne transakcje a nie o spór ideologiczny. Dodam tylko, że sam posługuję się metodą statystyczną optymalizowaną raz na rok i nie mam z tym problemu, że mi nie zdejmie z rynku teoretycznych 32% a zdejmie praktyczne kilka % mniej, raz mniej, raz więcej. To nie piekarnia, to akademia wyrobu bułek.

Dodano po 4 minutach 2 sekundach:
The Real McCoin pisze:Przejdź do cytowanego posta aby algorytm w danym momencie nie bazował na danych z przyszłości

Oczywiście problem sięgania po dane przyszłe podczas wyliczania BUY/SELL istnieje, ale jest z natury błędem budowy strategii. Jeśli cena ma przebić kanał zbudowany z max(71) i min(105) to jest to kanał z minionych już dni i cena jest wszystkim znana, system nie sięga do jutra ani za tydzień aby zdobyć przewagę. Zarzucasz mi szkolny błąd bezpodstawnie.
Trading profesjonalny ➡️ BTC,LTC,DASH,ETH,ETC,FCT,GNO,QTUM,SNT,XMR,REP,STR,XRP,ZEC ➡️ www.BitMEX.com

Orator
Posty: 965
Rejestracja: 21 marca 2014
Reputacja: 289
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: The Real McCoin » poniedziałek, 19 czerwca 2017, 15:16

mecenas pisze:Przejdź do cytowanego posta Jeśli cena ma przebić kanał zbudowany z max(71) i min(105) to jest to kanał z minionych już dni i cena jest wszystkim znana, system nie sięga do jutra ani za tydzień aby zdobyć przewagę.

Jak Twój algorytm przetwarzał np. dzień 2012-05-05 to używał już parametrów 71 i 105, zgadza się?
Czy te parametry 71 i 105, które są tak super korzystne, zostały wyznaczone na podstawie całej historii, łącznie z czasem po 2012-05-05?
Jeżeli tak, to znaczy, że algorytm będący na dniu 2012-05-05 skorzystał z danych z przyszłości.

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 1065
Rejestracja: 14 kwietnia 2016
Reputacja: 264
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: mecenas » poniedziałek, 19 czerwca 2017, 16:14

@The Real McCoin, na poziomie wyliczeń optymalnych parametrów to nic zdrożnego. Im większa próbka danych (najlepiej cała), która de facto zawsze jest przeszłością w stosunku do dziś - tym lepiej. Gorzej, jakby system z poziomu zawierania transakcji zaglądał do danych "przyszłych" w stosunku do dnia 2012-05-05 i w zależności od tego, co by tam zobaczył podejmowałby wybiórczo tylko korzystne decyzje. Strategia inwestuje lub nie inwestuje w każdym danym konkretnym dniu bez zaglądania co będzie jutro. Na poziomie poszukiwań wzorca wszystko możesz nazwać przyszłością od momentu, kiedy minął DZIEŃ PIERWSZY.

Ja zarzut rozumiem, argumenty "na nie" znam.
Ale nadal nie rozumiem co lepszego daje metoda "na czuja".
Trading profesjonalny ➡️ BTC,LTC,DASH,ETH,ETC,FCT,GNO,QTUM,SNT,XMR,REP,STR,XRP,ZEC ➡️ www.BitMEX.com

Orator
Posty: 965
Rejestracja: 21 marca 2014
Reputacja: 289
Reputacja postu: 
3
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: The Real McCoin » wtorek, 20 czerwca 2017, 09:26

mecenas pisze:Przejdź do cytowanego posta @The Real McCoin, na poziomie wyliczeń optymalnych parametrów to nic zdrożnego.

W rzeczywistości nic takiego nie będzie miało miejsca, więc po co pokazujesz taką symulację przedstawiającą fałszywe wyniki?

mecenas pisze:Przejdź do cytowanego posta Im większa próbka danych (najlepiej cała), która de facto zawsze jest przeszłością w stosunku do dziś - tym lepiej.

Nie rozumiesz co to są backtesty i jaki błąd popełniłeś.

Do tej pory zaprezentowałeś błędnie wykonaną symulację jednego algorytmu oraz dwie inne symulacje innych algorytmów, ale wykonane na innych danych.
Dane wynikowe praktycznie są bezwartościowe i niczego nie pokazują.

Wykonaj symulację dwóch pierwszych algorytmów na KGHM powiedzmy od 1 stycznia 2000 roku do teraz, jeżeli dysponujesz danymi przynajmniej od 1 stycznia 1999 roku.
Na koniec wykonaj symulację ostatniego algorytmu, rozpoczynając od 1 stycznia 2000 z parametrami wyliczonymi na podstawie danych do 1 stycznia 2000. Następnie gdy algorytm dojdzie do 1 stycznia 2001 wykonaj ponowne przeliczenie parametrów uwzględniając wszystkie dane do 1 stycznia 2001. Powtarzaj przeliczenie parametrów co roku (jak to robisz w rzeczywistości) aż do najnowszych danych.
Dopiero wtedy będzie można popatrzeć na wyniki bo teraz one niczego nie wnoszą.

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 1065
Rejestracja: 14 kwietnia 2016
Reputacja: 264
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: mecenas » wtorek, 20 czerwca 2017, 09:43

@The Real McCoin, skąd wiesz, że nie został wykonany np. Walk Forward? Możesz odpowiedzieć?
Trading profesjonalny ➡️ BTC,LTC,DASH,ETH,ETC,FCT,GNO,QTUM,SNT,XMR,REP,STR,XRP,ZEC ➡️ www.BitMEX.com

Orator
Posty: 965
Rejestracja: 21 marca 2014
Reputacja: 289
Reputacja postu: 
3
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: The Real McCoin » wtorek, 20 czerwca 2017, 10:25

@mecenas, możesz robić co chcesz, ale nie może być sytuacji, że w symulacji algorytm dojeżdża do 1 stycznia 2004 i przetwarzając ten dzień pracuje sobie wesoło na parametrach wyliczonych na danych, w skład których wchodzi dzień, tydzień albo 10 lat z przyszłości.
Jest taka sytuacja u Ciebie?
W świecie rzeczywistym wróżka nie przywozi danych z przyszłości.
Dla algorytmu przetwarzającego właśnie 1 stycznia 2004, wszystko wstecz to przeszłość a następne dni to przyszłość.
Przeprowadzanie testów wypaczonych w powyższy sposób nie ma sensu w sytuacji, gdzie np. chciałbyś pokazać, że masz może jakiś ciekawszy algorytm, który ma fajne wyniki.

mecenas pisze:Przejdź do cytowanego posta Sygnał BUY (otwarcie pozycji Long), gdy średnia SMA(15) przecina od dołu średnią SMA(45).
Sygnał SELL (odwrócenie na Short), gdy średnia SMA(15) przecina od góry średnią SMA(45).

Poza tym zgaduję, że liczby 15 i 45 tak sobie wrzuciłeś, bo może są popularne i ich już tak nie wylaszczyłeś jak parametrów swojego algorytmu-faworyta. Zgadłem?

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 1065
Rejestracja: 14 kwietnia 2016
Reputacja: 264
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: mecenas » wtorek, 20 czerwca 2017, 10:53

Jeśli Walk Forward Cię nie zadowala, to ja Ci już nie dogodzę.
The Real McCoin pisze:Przejdź do cytowanego posta Poza tym zgaduję, że liczby 15 i 45 tak sobie wrzuciłeś, bo może są popularne i ich już tak nie wylaszczyłeś jak parametrów swojego algorytmu-faworyta. Zgadłem?
Oczywiście, że zgadłeś, bo są popularne i ponoć zarabiają. Tak samo jak są popularne RSI30 i RSI70 bo ponoć też zarabiają - ich popularność na pewno została dobrana w/g procedur bez szwanku, które byś uznał co? ;)
The Real McCoin pisze:Przejdź do cytowanego posta W świecie rzeczywistym wróżka nie przywozi danych z przyszłości.
W świecie rzeczywistym backtest jest ZAWSZE na przeszłości a wyniki ocenia się na podstawie REALNYCH transakcji prowadzonych od TERAZ. Wynik backtestu nie determinuje przyszłości, tylko ją szacuje, uprawdopodabnia. Nikt nie wie ile zarobi/straci jutro. Żaden system, żadna strategia uznaniowa. Twój zarzut jest popularny ale obosieczny. Próbujesz oddzielać przeszłość od przyszłości jakąś dowolną datą, podczas, gdy wszystkie one są realną przeszłością. Właśnie w odpowiedzi na ten zarzut wymyślono Walk Forward. Taki jest wynikiem wielu testów kroczących i zazwyczaj wypłaszcza, uśrednia zoptymalizowane wcześniej parametry. Przypominam, że wyniki backtestów są projekcją zachowania w przyszłości a nie wynikiem ścisłym. Poruszamy się w domenie prawdopodobieństw a weryfikacja przewag może przyjść TYLKO w grze realnej od TERAZ.
A tak na marginesie: skąd wiadomo, że przy RSI 30 jest raczej tanio a przy RSI 70 jest raczej drogo?
Trading profesjonalny ➡️ BTC,LTC,DASH,ETH,ETC,FCT,GNO,QTUM,SNT,XMR,REP,STR,XRP,ZEC ➡️ www.BitMEX.com

Orator
Posty: 965
Rejestracja: 21 marca 2014
Reputacja: 289
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: The Real McCoin » wtorek, 20 czerwca 2017, 13:14

mecenas pisze:Przejdź do cytowanego posta Jeśli Walk Forward Cię nie zadowala, to ja Ci już nie dogodzę.

Wartości 75 i 105 parametrów swojego algorytmu zastosowałeś w testach (w których wyliczono zyski/straty) zarówno przykładowo dla roku 2002 i 2015?

Wróć do „Rozważania ekonomiczne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości