Dyskusja na temat kursu BTC [Archiwum - 2013-2015]

[Bitmar]

@Chancellor, ale to nic nie zmienia w naszej dyskusji. Nie będziemy też rozwodzili się nad szczegółami które i tak mało kto łapie. Wielu graczy podejmuje decyzje na zasadzie rzutu monetą które podyktowane są wyłącznie przez emocje Stawiam nawet, że większość bitcoinowych graczy

Generalnie chodzi o to, że AT może zwiększyć prawdopodobieństwo trafnej decyzji ale nie gwarantuje nam 100% pewności. Grę bez żadnej analizy można porównać do rzutu monetą - orzeł/reszka. Gra z AT da nam jakiś procent szansy więcej co w długim czasie może przełożyć się na większe zyski. Oczywiście zależy jak kto gra, jeśli ktoś postawi wszystko na jedną kartę a potem gra drobniakami na waciki to teoria nie ma tu zastosowania w tym przypadku. Ale jeśli analizujemy zjawisko na zasadzie ogółu a nie jednostki to prawdopodobieństwo jak najbardziej ma sens (uśredni się liczba graczy agresywnych i tych zachowawczych).

[ekonokomik]

Uśmiercacie ten temat mowiac, że nikt sensowny nie pisze tutaj o kursie BTC. Oczywiscie, to prawda, że jak ktos protrafi prognozowac kurs z duzym powodzeniem to nie bedzie sie tym dzielił na forum.

To zbyt pochopny wniosek. Powodów może być wiele, wymienię tylko trzy:
1. Chęć zdobycia sławy / uznania, choćby tylko lokalnie, na forum, może być u niektórych osób większa od chęci zarobienia pieniędzy.
2. Inne osoby mogą "cierpieć" na autentyczną, bezinteresowną chęć pomocy innym i szczodrość.
3. Dzielenie się z innymi swoimi (w założeniu) trafnymi prognozami poprawia ich skuteczność.

Punkt 3 to często moja osobista motywacja Jeśli oceniam, że kurs wzrośnie i właśnie kupiłem btc, to pisząc na forum "kupiłem" i wyjaśniając dlaczego, być może przekonam jakąś grupę osób do swojego stanowiska, a one też kupując zwiększą prawdopodobieństwo wzrostu. Być może niedużo, np w skali świata o 0.3%, ale jednak.

[ekonokomik]

W czasie szczytów niedawnego wzrostu BTC-E było niżej od chińskich giełd o jakieś $40. W tej chwili ta różnica spadła do około $18. Czyli btc-e ze znacznie większą rezerwą reaguje na spadki. Widać to szczególnie wyraźnie dzisiaj od 17:00. Czyżby zapowiedź próby wybicia? A może Chińczycy mają w głębokim poważaniu europejskie giełdy i zrobią co zechcą?

[tomko222]

@tomko222, wniosek wcale nie jest za daleki, bo chodzi o prawdopodobieństwo a nie o jakieś poszczególne przypadki. Powiedzmy, że jest to dla nieskończenie dużej ilości prób. W przypadku prawdopodobieństwa 50/50 zawsze wyjdziemy na zero przy odpowiednio dużej liczbie prób, ale dla kilku prób wcale tak być nie musi. dla 60/40 przy odpowiednio dużej ilości prób zawsze wyjdziemy z zyskiem. Miałem kiedyś bota na goxie co robił po kilkaset transakcji dziennie i gdyby nie prowizje wychodził by na 0, choć były okresy, że zarabiał dużo a potem dużo tracił

Sam fakt istnienia prowizji powoduje że przy trafianiu 50/50 będzie się dążyć do 0 ale nie zysku a 0 kasy. Ale nawet odrzucając prowizję - uważam za błędne samo założenie że zysk w przypadku trafienia==strata w przypadku nietrafienia (średnio, w przypadku dużej ilości prób). Rozumiem cel poprzedniej wypowiedzi i się z tym zgadzam - chodziło mi o to że te prawdopodobieństwa były dopasowane na siłę.

Panowie, jak nie mieliście w szkole/studiach rachunku prawdopodobieństwa to lepiej nie zabierać się za to chyba, że "okazyjnie".

Właśnie przez to że miałem (i na studiach i w szkole) to wiem jaki jest efekt "mało ważnych" uproszczeń...

[Bitmar]

uważam za błędne samo założenie że zysk w przypadku trafienia==strata w przypadku nietrafienia (średnio, w przypadku dużej ilości prób).

Jeżeli będziesz rzucał monetą w nieskończoność to okaże się, że reszka i orzeł wypadają przybliżoną ilość razy - 50/50. Jeżeli będziesz prawdziwym generatorem losowym, losował liczbę od 1 do 100 nieskończoną ilość razy, to okaże się, że każda liczba wypada z prawdopodobieństwem 1%. Jeżeli daytrading uznać za zjawisko losowe gdzie WSZYSTKIE zmienne będą również losowe z danego przedziału to przy stosunku prawdopodobieństwa wygrania/przegrania 50/50 zysk i strata będą zbliżone przy nieskończonej ilości prób. W życiu codziennym dochodzą różne czynniki które niekoniecznie muszą być losowe łącznie z kursem ale to jest temat rzeka. Dalsze nasze rozważania nie mają sensu, istnieje na ten temat masa książek.

Fee tutaj jest zupełnie nieistotne (zakładamy, że jest 0), wspomniałem o tym przy przykładzie z botem.

[MegaMol]

W czasie szczytów niedawnego wzrostu BTC-E było niżej od chińskich giełd o jakieś $40. W tej chwili ta różnica spadła do około $18. Czyli btc-e ze znacznie większą rezerwą reaguje na spadki. Widać to szczególnie wyraźnie dzisiaj od 17:00. Czyżby zapowiedź próby wybicia? A może Chińczycy mają w głębokim poważaniu europejskie giełdy i zrobią co zechcą?

Uważam, że jest to zwykłe uspokojenie się sytuacji. Różnica 40 dolarowa była anomalią, więc nie powinna być brana pod uwagę przy ustalaniu przyszłego kursu.
Moim zdaniem, oznacza to tylko i wyłącznie, o końcu ostatnich perturbacji.

Kurs zachowuje się, jakby nie mógł przebić poziomu, który dopiero co zmasakrował.
Im dłużej kurs pozostanie w aktualnym stanie, tym mniejsza szansa na wzrosty.

Osobiście oczekiwałem większego spadku, lekkiej konsolidacji i powolnych wzrostów. To co teraz się dzieje, jest gorszym scenariuszem niż ten który zakładałem.

Jeżeli będziesz rzucał monetą w nieskończoność to okaże się, że reszka i orzeł wypadają przybliżoną ilość razy - 50/50. Jeżeli będziesz prawdziwym generatorem losowym, losował liczbę od 1 do 100 nieskończoną ilość razy, to okaże się, że każda liczba wypada z prawdopodobieństwem 1%.

Nie zapominaj o rozkładzie Poissona, który o wiele lepiej opisuje sytuacje tradingu. Tutaj występują sytuacje małych i dużych zysków/strat, oraz wyjściu na 0.
Fee przesuwa rozkład delikatnie "w lewo".

[janosik866]

Tym którzy twierdzą że przy skuteczności 50:50 wychodzi się na zero polecam zapoznanie się pojęciem Risk/Reward Ratio.

To zbyt pochopny wniosek. Powodów może być wiele, wymienię tylko trzy:
1. Chęć zdobycia sławy / uznania, choćby tylko lokalnie, na forum, może być u niektórych osób większa od chęci zarobienia pieniędzy.
2. Inne osoby mogą "cierpieć" na autentyczną, bezinteresowną chęć pomocy innym i szczodrość.
3. Dzielenie się z innymi swoimi (w założeniu) trafnymi prognozami poprawia ich skuteczność.

Kiedyś zastanawiałem się nad tą kwestią i powody, które sobie uświadomiłem są zbieżne z tymi które wypisałeś. Za najczęściej występujący uważam punkt 1. Dodatkowo:
4. potrzeba przynależności do pewnej grupy społecznej
5. racjonalizowanie swoich analiz
6. próba uzyskania potwierdzenia od innych forumowiczów.

Podsumowując uważam że fora nie umrą

@nexushash: mimo że Twój styl tradowania (nie łapie tej geometrii) jest zupełnie inny od mojego to od czasu do czasu spoglądałem na Twoje analizy. Ale ostatnim swoim postem ewidentnie strzeliłeś sobie samobója a link do tradingview, który podałeś to czarna rozpacz. Na tradingview jest sporo ciekawych analizy ale zdecydowanie nie ten link, który zapodałeś.

Ja twierdzę, że mogę i także znajduję potwierdzenia mojej teorii.

Radziłbym zaakceptować że nie możesz przewidzieć czegokolwiek a zwłaszcza kurs i zacząć "grać prawdopodobieństwem".

I nikt ci nie da skutecznych prognoz bo kiedy większość zacznie je stosować przestaną działać, co w sumie pokazała subskrypcja guru.

Brednia niczym nie poparta.

[Bitmar]

janosik866, Risk/Reward Ratio czyli miara opłacalności transakcji nie jest już czynnikiem czysto losowym, wręcz przeciwnie, ogranicza w pewnym sensie losowość i wybiera transakcje korzystniejsze stosunek zysk/strata. Ale tu już zakładamy, że stosujemy tą technikę, przy moich założeniach wszystko jest losowe. Jeżeli do tego dodamy AT to szansę, na zyski rosną. I to jest zgodne z moimi założeniami.

Sama losowość VS celowe i przemyślane działania według pewnych zasad. Czyli tak jak pisałem wcześniej stosowanie AT do tego psychologii tłumu oraz technik typu Risk/Reward Ratio da nam większą szansę niż losowe/pseudolosowe działania np. na intuicję i pod wpływem emocji.

@MegaMol, Fee założyłem, że jest 0. Przy np 1% Fee nasz portfel w założonej przeze mnie symulacji szybko się skończy a przy założeniu że jest nieskończony to mierzone straty przewyższą zyski.

[Bitmar]

I nikt ci nie da skutecznych prognoz bo kiedy większość zacznie je stosować przestaną działać, co w sumie pokazała subskrypcja guru.

Brednia niczym nie poparta.

Nie można tak od razu mówić, że brednia. J. Murphy nazwał to zjawiskiem samospełniającej się przepowiedni.

a tu jest wyjasnienie dlaczego to tak nie musi działać:

W odpowiedzi na ten zarzut należy zauważyć, że nawet jeśli znaczna część analityków zgadza się co do prognozy zachowań rynku, to nie muszą oni dokonywać transakcji w tym samym czasie, gdyż mogą wejść na rynek albo wyjść z niego w różnych momentach, więc nie będą podejmować identycznych decyzji inwestycyjnych w danej chwili. Natomiast w odniesieniu do subiektywizmu postrzegania formacji trzeba przyznać, że faktycznie ma on miejsce, lecz nie można powiedzieć, że określona formacja cenowa istnieje w umyśle danej osoby, ponieważ nie tylko ona ją zauważa. Przede wszystkim od wiedzy i doświadczenia analityka zależy fakt czy zaobserwuje on określoną formację na wykresie czy też nie, ponieważ właściwie nie występują one nigdy w tak czystej postaci w jakiej teoretycznie powinny się pojawiać.

[janosik866]

Bitmar, zgadam się z cytowanym przez Ciebie tekstem. Każdy widzi co innego, analiza to sztuka a dodatkowo analiza te przysłaniana jest przez nasze wewnętrzna oczekiwania, emocje które są dla na unikalne. Dlatego też uważam że publikowanie swoich analiz wcale nie zmniejsza ich skuteczności.

Nie będzie też takie możliwości że wszyscy będą słuchać jednego "guru" od kresek bo na dłuższą każdy z tych guru skończy swoją dobrą passe i popadnie on w niełaskę.

Dodatkowo jestem przekonany że nie ma jednego systemu na rynek. Ludzie grają PriceAction, formacje harmonicznem fale i wskaźniki. I każdy może zarabiać. Pod warunkiem sztywnego systemu zagrań, uwzględniania rachunku prawdopodobieństa, RR oraz Money Management

[__kot__]

No dobra - to ja zadam bardzo proste pytanie . Co mówią AT oraz inne matematyczne wskaźniki o kierunku kursu w ciągu najbliższych 2 tygodni?

[ekonokomik]

Panie! A kto by patrzył tak daleko w przyszłość? Mnie interesuje dzień dzisiejszy.

Na Huobi uformował się od 12:00 wczoraj trójkąt w małej skali, o poziomej podstawie na wysokości ~2470CNY. Nad ranem były i na Huobi i na OKCoin jakieś wojenki na wysokich obrotach, ale bez widocznego wpływu na kurs.
Zamknięcie trójkąta wypada do północy, ale jeśli miałoby to być wyjście dołem (co jest bardziej prawdopodobne) to wg teorii powinno nastąpić przed 14:00.

Na BTC-E wykres od wczoraj prosty jak stół. Jest to pozornie bardzo ciekawa niezależność od chińczyków. Pozornie, bo obstawiam, że to po prostu oczekiwanie na chińską decyzję. Ale i tak cieszy brak nerwowych ruchów i ślepego naśladowania każdego wychylenia.

Czyli mamy bardzo wygodną, bo wyrazistą sytuację: nie trzeba przewidywać, wystarczy poczekać z wejściem co się wyklaruje.

[prezes]

@ekonokomik
Wyszliśmy dołem, dodatkowo na OKCoin flash crash na LTC , kurs spadł do 1 CNY (0,16 $)!

[ekonokomik]

O kurcze! Ale to niesamowicie wygląda na LTC Aż warto zachować screena

Czyli to "wyjście dołem" na BTC to pewnie skutek psychologiczny akcji na LTC. Czyli wg mnie jeszcze nie jest zaklepane.

EDITED: no i faktycznie, btc-e walczy twardo przeciw chińskiemu wyjściu dołem.

[prezes]

@ekonokomik
Bo może to było fejkowe wyjście dołem a na LTC za to klasyczne trzepanie leszczy, ktoś zarobił w kilka minut niezłą kasę, a większość straciła.

[ekonokomik]

No chyba odwrotnie? Ktos starcił bardzo dużą kasę, a ci co mieli ustawione bidy dostali gwiazdkę dwa miesiące wcześniej

A na BTC ciekawie: btc-e już nawet nie kontruje Chińczyków, ale próbuje wychodzić samodzielnie górą. Zobaczymy kto wygra to przeciąganie liny trwające od wczoraj.

[ekonokomik]

BTC-E wciąż zaklina chińskie spadki. Różnica między giełdami spadła już do $11. Emocje rosną

[markla]

BTCe dump incoming

[garmont]

Operujemy w 10%, a teraz to większość czasu 5% przedziale zmiany ceny dookoła 275( bitfinex ).

To już trudno nazwać trójkątem. Szczególnie, że już parokrotnie wychodziło górą.
Taka konsolidacja na bardzo małych obrotach przestaje się opłacać giełdom.

Jak myślicie, jak długo może trwać konsolidacja?

[garmont]

W czasie szczytów niedawnego wzrostu BTC-E było niżej od chińskich giełd o jakieś $40. W tej chwili ta różnica spadła do około $18.

To może być spowodowane tym, że kierunek przepływu bitcoinów jest z Chin na zewnątrz.
W momencie hossy mają większy zysk, więc widełki są szersze.