Strona 1 z 1

Wyciskanie lewarów- b.ciekawa analiza

: czwartek, 16 sierpnia 2018, 06:40
autor: Bit-els
Niby oczywiste dla większości, ale chyba się przyda. Jeden z komentarzy pod tym art.
https://independenttrader.pl/czym-jest- ... l#comments


Kwintesencja wg mnie:

short squeeze" to inne określenie sianokosów. Otóż składając zlecenie grania na krótko t.z.w. inwestor (w rzeczywistości dawca kapitału) może przekazać swojemu domowi maklerskiemu informację, że dany walor na pewno kupi jeśli cena wzrośnie powyżej danej wartości. Mając informacje o sumarycznej wartości pozycji otwartych przez "pesymistów" broker (sam albo z kolegami) dokonuje prostych obliczeń: zna głębokość rynku, zna poziomy powyżej których uruchomią się automatyczne zlecenia kupna oraz (co najważniejsze) wie ile tych papierów będzie mógł swoim klientom sprzedać.

Jeśli ilość kapitału potrzebnego do napompowania ceny danego waloru jest mniejsza niż sumaryczna ilość zleceń automatycznych zakupów ustawionych przez dawców kapitału to znaczy że taka operacja jest dla brokera (z kolegami) opłacalna. Wtedy broker uruchamia skup papierów z rynku, skup ten zwiększa cenę waloru aż do uruchomienia stop lossów klientów po czym dopiero co zakupione w trakcie pompowania ceny walory są przez brokera przepisywane z jego własnego konta na konta dawców kapitału.

To całkiem prosta matematyka jest. Trzeba tylko wiedzieć gdzie i ile tych stop lossów jest pozakładane no i na jaką kwotę tych automatycznych zleceń kupna poustawiano. Potem się papier pompuje a następnie własnym klientom się go przy zerowym ryzyku opycha, bez informowania giełdy.

To że w Polsce dokonuje się konsolidacja na rynku brokerów nie jest tajemnicą. Że niezależni brokerzy znikają i wykupywani są przez duże banki również tajemnicą nie jest. Że tak się dzieje to nie przypadek, ten ruch jest logiczny. Trader21 od lat popularyzuje giełdę jako sposób na zarabianie zza biurka, bez potrzeby wzięcia szpadla czy innej myszy do ręki. Stop lossy przynoszą w Polsce coraz większe dochody i nie dziwne że konsolidacja wiedzy o ich poziomach jest konieczna aby skutecznie móc się nimi bawić (i nie piszę tu bynajmniej o mappetach).

Jak się przed tym bronić ?
Prosto: nikomu nie mówić ile i jakich stop lossów się pozakładało. Samemu sobie je na kartce papieru pozakładać. Wtedy system nie wie ile komu po jakiej cenie papieru wciśnie, wtedy system nie wie kiedy który klient zacznie się bronić.

Wyciskanie lewarów- b.ciekawa analiza

: czwartek, 16 sierpnia 2018, 07:55
autor: mecenas
To b.ciekawe.
Ja od wielu lat na GPW nie zlecam stop loss jako zleceń oczekujących. Jest mi o tyle łatwiej, że spekuluję na D1 i po cenach CLOSE. Wieczorem oceniam sytuację z minionego dnia i zlecam ewentualny ruch na otwarcie dnia następnego. W ten sposób unikam odkrywania części ewakuacyjnej własnej strategii.

Wyciskanie lewarów- b.ciekawa analiza

: czwartek, 16 sierpnia 2018, 08:32
autor: pael
Jako paranoik zawsze mialem takie zdanie :roll:

Najlepiej miec bota po API ktory bedzie mial ustawiony SL, z poziomu brokera nie widac, a SL automatyczny jest.

Wyciskanie lewarów- b.ciekawa analiza

: czwartek, 16 sierpnia 2018, 09:51
autor: prezes
Bit-els pisze: Wtedy broker uruchamia skup papierów z rynku, skup ten zwiększa cenę waloru aż do uruchomienia stop lossów klientów po czym dopiero co zakupione w trakcie pompowania ceny walory są przez brokera przepisywane z jego własnego konta na konta dawców kapitału.
Wszystko pięknie w teorii ale w praktyce możesz trafić na większego cwaniaka. Takie praktyki nie są rzadkością ale nie jest to pozbawione całkowicie ryzyka. Wystarczy że taki broker trafi na grubasa który poustawia sobie zlecenia SL i tylko czeka aż ktoś się na nie skusi. Załóżmy że gra na spadki i ma SL ustawione wyżej, broker skuszony łatwym zyskiem zaczyna skup celem aktywacji SL a grubas tylko na to czeka i mu opycha kolejne papiery (karmienie kaczek) po czym zaczyna brakować brokerowi funduszy na dalsze pompowanie kursu i kurs zaczyna nurkować a grubas realizuje zyski w lokalnym dołku.

Kolejna rzecz jaką zaobserwowałem wczoraj na Bitmexie. Przedział cenowy 6525- 6600 jakiś grubas pokazywał gigantyczną ściankę na zakupy zachęcając do zakładania długich pozycji a sam w tym czasie od naiwniaków którzy skupowali z marketu opychał im kontrakty, po czym ścianki znikły i kurs zanurkował poniżej 6525, później było jeszcze odbicie do dołożenia kolejnych kontraktów na sprzedaż, nurkowanie i testowanie ostatniego wsparcia a wtedy oporu i jazda w dół.

Odnośnie wyciskania shortów mówiłem o tym we wczorajszym filmie, zanim to wyciskanie miało miejsce i faktycznie na samej górce padła sporo shortów na bitcoinie:
[youtube][/youtube]

Wyciskanie lewarów- b.ciekawa analiza

: czwartek, 16 sierpnia 2018, 12:57
autor: Bit-els
Budzisz się rano pełen optymizmu, a tu rynek idzie w drugą stronę

Wyciskanie lewarów- b.ciekawa analiza

: czwartek, 16 sierpnia 2018, 13:38
autor: jpr
Bit-els pisze: Budzisz się rano pełen optymizmu, a tu rynek idzie w drugą stronę
Koleś zaliczył double bottom :D