Polskie Forum Bitcoin

Gra na dźwigni na bitmarket.

* dla uproszczenia przykładu, podaje okrągłe liczby i kupujesz sprzedajesz w tej samej cenie.
** dla uproszczenia przykładu pominąłem koszty pożyczki btc w dźwigni i koszty dźwigni.
*** Dla uproszczenia przykładu pominąłem użytkownika który wpłacił btc na swap by używający dźwigni mógł pożyczyć btc.

Dzień 1,Cena btc na rynku 10.000zł

Użytkowniczka Lisbeth Salander Wpłaca na giełdę 10btc
Użytkownik Mały Książę wpłaca 2btc na giełdę
Użytkownik Kubuś Puchatek wpłaca 40000zł na giełdę

Salda
Bitmarket 0btc, 0pln (księgowość bitmarket zgadza się)
Lisbeth Salander 10btc
Mały Książe 2btc
Kubuś Puchatek 40000pln
Suma wszystkich 12btc i 40000pln

Użytkownik Mały Książe wystawia 2btc po 10.000

Użytkowniczka Lisbeth Salander wpłaca na dźwignię 10btc.
Użytkowniczka Lisbeth Salander otwiera Longa na dźwigni 2btc

Mechanizmy które następują na giełdzie.
Wystawione 2btc Mały Książe sprzedaje po 10000zł

Salda
Bitmarket 0btc, 0pln (księgowość bitmarket zgadza się)
Lisbeth Salander 12btc - (doszło 2btc zakupione w dźwigni)
Mały Książe 0btc, 20000pln (doszło 20000 za sprzedaż btc)
Kubuś Puchatek 40000pln
Suma wszystkich 12btc i 60000pln

Dzień 2, cena btc 20000zł

Użytkownik Kubuś Puchatek składa ofertę na zakup 2btc po 20000zł

Użytkowniczka Lisbeth Salander zamyka dźwignie na 2btc z zyskiem 100%

Mechanizmy które następują na giełdzie.
Użytkownik Kubuś Puchatek skupuje 2btc po 20000zł
Użytkowniczka Lisbeth Salander zarobiła 20.000zł na dźwigni, ale że dźwignia działa tylko w btc, więc dochodzi jej do salda 1btc.

Salda
Bitmarket -1btc, 20000pln (księgowość bitmarket zgadza się)
Lisbeth Salander 11btc
Mały Książe 0btc, 20000pln (doszło 20000 za sprzedaż btc)
Kubuś Puchatek 2btc
Suma wszystkich 12btc i 40000pln

Dzień 3, cena Bitcoina 20000pln

Utykowniczka Lisbeth Salander wypłaca 11btc
Użytkownik Mały Książe wypłaca 20000pln
Uzytkownik Kubuś Puchatek wypłaca 2btc

Salda
Bitmarket -1btc, 20000pln (księgowość bitmarket zgadza się)
Lisbeth Salander 0btc
Mały Książe 0btc, 0pln
Kubuś Puchatek 0btc
Suma wszystkich -1btc i 20000pln

Dzień 4, cena btc 60000pln

Salda
Bitmarket -1btc, 20000pln (księgowość bitmarket ma manko 40000pln)
Lisbeth Salander 0btc
Mały Książe 0btc, 0pln
Kubuś Puchatek 0btc
Suma wszystkich -1btc i 20000pln

W przypadku zarabiania na pozycji long i wzroście ceny bitmarket bilansowo tracił btc zyskiwał fiat.
W przypadku zarabiana na pozycji short i spadku ceny bitmarket bilansowo tracił btc zyskiwał fiat.
Sytuacji z short nie ma sensu pisać dochodzi do jeszcze większych braków btc.

Powinien być bot który uzupełnia "skupuje z rynku" btc za plny, nie było bo jak parę razy w nocy 3/4 zdarzyło mi się odkupić samemu od siebie dźwignie, to nie było innego handlu, widziałbym to na rynku. Zamykałem dźwignię na 10btc bitmarket pokazywał obroty na 10btc. Pewnie paru użytkowników potwierdzi bo robiło też takie rzeczy.

Matematyka z 1 klasy szkoły podstawowej za moich czasów.

Jakby cena w dniu 5 spadła np. do 10000pln to Bitmarket jest na plusie 10000 pln. Co nie zmienia faktu że nie bilansowała się dźwignia, jeżeli faktycznie Bitmarket nie skupował przy każdej transakcji zamknięcia zyskownej dźwigni brakujących BTC.

Jest jeszcze opcja że BTC było uzupełniane na innym rynku/innej giełdzie albo systemowo raz dziennie ale wtedy dochodzi kolejne ryzyko różnicy kursowej, gdzie przy szybkich i dużych wahaniach cen może to mieć duże znaczenie dla bilansu giełdy.

Jeżeli jest tak jak napisałeś i nie uzupełniali brakujących BTC poprzez automatyczny skup to musieli je uzupełniać z kont użytkowników giełdy, co jest naruszeniem depozytów, które nie mogą być ruszane, ponieważ giełda nie ma prawa dysponować środkami użytkowników giełdy.

No pewnie że jedyna słuszna opcja to uzupenianie tego na innej bardzo płynnej giełdzie. Giełda była na 160 pozycji pod względem obrotu i nie było na niej idealnej płynności więc natychmiastowy zakup jako "taker" bywał niekorzystny.

@prezes @koparki
Nie było botów na innej giełdzie na 100% do uzupełniania tego. Wiem bo rozmawiałem wczoraj.

@FlyingAtom, matematyka z 1-ej klasy może i wystarczy, ale trzeba jeszcze rozumieć co się liczy. Już po pierwszej transakcji lewarowanej masz wszystko źle. Z resztą wystarczy spojrzeć na bilans - jak to możliwe, że on w pierwszych dniach lata sobie wte i wewte bez żadnych przepływów gotówkowych?

Masz tu wszystko jak na dłoni: https://bitmarket.zendesk.com/hc/pl/art ... _site=true

Jeśli dobrze rozumiem Twoje pytanie.
Dlatego że dźwignia używała tylko btc, nie było fiat.
Zyska/stratę dostawałeś w btc.

Na bitfinex jak kupujesz btc to pożyczasz fiat, jak jak sprzedajesz btc to pożyczasz btc.
Na bitmarket jak kupujesz btc to pożyczasz btc, jak jak sprzedajesz btc to pożyczasz btc.

Oczywiście że tak jest. Nie jest to "błąd" działania dźwigni tylko prosta konsekwencja tego że zamykając long sprzedajesz pozyczone BTC za PLN, a właściciel dźwigni musi otrzymać z powrotem BTC.

Specjalnie w tym celu panel administracyjny pokazywał na bieżąco saldo wszystkich walletów w porównaniu ze stanami sald / dźwigni / swapów, aby operator giełdy na bieżąco mógł wyrównywać różnicę w jedną albo w drugą stronę. Było też specjalne konto systemowe (o ID #2 o ile pamiętam) na którym były skupowane / sprzedawane BTC.

Standardowo różnice były minimalne gdyż na giełdzie caly czas były otwierane i zamykane zarówno longi jak i shorty. Duże różnice wychodziły głównie gdy wystąpił flash crash. Ale jeśli nie było to robione przez dłuższy czas, a kurs cały czas rósł... No ale to były przecież podstawowe techniki bilansowania giełdy, które pokazywałem nabywcom na samym początku.

Hmmmm...

FlyingAtom pisze: ↑ sobota, 20 lipca 2019, 00:43 Dzień 1,Cena btc na rynku 10.000zł

Użytkowniczka Lisbeth Salander Wpłaca na giełdę 10btc
Użytkownik Mały Książę wpłaca 2btc na giełdę
Użytkownik Kubuś Puchatek wpłaca 40000zł na giełdę

Salda
Bitmarket 0btc, 0pln (księgowość bitmarket zgadza się)
Lisbeth Salander 10btc
Mały Książe 2btc
Kubuś Puchatek 40000pln
Suma wszystkich 12btc i 40000pln

Użytkownik Mały Książe wystawia 2btc po 10.000

Użytkowniczka Lisbeth Salander wpłaca na dźwignię 10btc.
Użytkowniczka Lisbeth Salander otwiera Longa na dźwigni 2btc

Mechanizmy które następują na giełdzie.
Wystawione 2btc Mały Książe sprzedaje po 10000zł

Salda
Bitmarket 0btc, 0pln (księgowość bitmarket zgadza się)
Lisbeth Salander 12btc - (doszło 2btc zakupione w dźwigni)
Mały Książe 0btc, 20000pln (doszło 20000 za sprzedaż btc)
Kubuś Puchatek 40000pln
Suma wszystkich 12btc i 60000pln

Doszedłem do tego momentu. Od razu mówię, że nie znam się na dźwigniach bo nie jestem traderem, ale rozumiem, że bilanse wszystkich środków istniejących na giełdzie muszą się zgadzać?

Wytłumacz mi proszę, dlaczego już przed początkiem drugiego dnia doszło skądś w systemie 20000 PLN i nie wiadomo skąd?

Myślałem, że po zakończeniu każdej serii operacji, suma wszystkich pieniędzy w systemie powinna być taka sama, jeżeli nie doszło do wpłaty nowych pieniędzy ani wypłaty systemowych pieniędzy?

Po edycji.

Użytkowniczka Lisbeth Salander musiała pożyczyć btc* ze swap, pożyczła btc o wartości 20000pln

Nie ma tutaj rozliczenia swap co jest zaznaczone w 1 poście


* musiała pożyczyć plny wyrażone wartością btc na ten dzień, bo dźwignia działa tylko w btc.

na swap księgowość wygląda tak że giełda wisi temu co wpłacił na swap 20.000 (ale on wpłacal btc) - lol

To chyba odkrywamy że giełda jeszcze traciła/zyskiwała w momencie brania pożyczek, ale nie chce mi się tego liczyć i sprawdzać. Mogło też nie tracić/zyskiwać.

FlyingAtom pisze: ↑ sobota, 20 lipca 2019, 13:25już zmieniam geniuszu ; )

Nie jestem geniuszem, serio.

Po prostu zawsze idę od razu do sedna sprawy pomijając szczegóły i konwenanse. Ma to swoje wady i zalety, ale zauważyłem że dużo ludzi doprowadza to do natychmiastowej białej gorączki i eksplodują, więc staram się tego nie robić w towarzystwie.

Dodano po 8 minutach 28 sekundach:

FlyingAtom pisze: ↑ sobota, 20 lipca 2019, 13:25Nie ma tutaj rozliczenia swap co jest zaznaczone w 1 poście


* musiała pożyczyć plny wyrażone wartością btc na ten dzień, bo dźwignia działa tylko w btc.

na swap księgowość wygląda tak że giełda wisi temu co wpłacił na swap 20.000 (ale on wpłacal btc) - lol

To chyba odkrywamy że giełda jeszcze traciła/zyskiwała w momencie brania pożyczek, ale nie chce mi się tego liczyć i sprawdzać. Mogło też nie tracić/zyskiwać.

Aha, rozumiem.

Wiedziałem, że czegoś tutaj brakuje.

No więc powinieneś przepisać całe swoje obliczenia od początku, tak aby na każdym etapie pokazywać też balans tego konta swap.

Wtedy będę w stanie zrozumieć o co Ci chodzi i znaleźć błąd w tym algorytmie.

Nie chce mi się ; )

FlyingAtom pisze: ↑ sobota, 20 lipca 2019, 13:53Nie chce mi się ; )

Mi też nie, jadę na zakupy. Papa

Ja zrozumiałem, że zabezpieczenie pożyczek tylko przez BTC to błąd... Chociaż trzeba było to jakoś prościej przedstawić...

FlyingAtom pisze: ↑ sobota, 20 lipca 2019, 10:32 Jeśli dobrze rozumiem Twoje pytanie.
Dlatego że dźwignia używała tylko btc, nie było fiat.
Zyska/stratę dostawałeś w btc.

Na bitfinex jak kupujesz btc to pożyczasz fiat, jak jak sprzedajesz btc to pożyczasz btc.
Na bitmarket jak kupujesz btc to pożyczasz btc, jak jak sprzedajesz btc to pożyczasz btc.

Skąd masz takie informacje? Za przytoczonym wyżej opisem z Zendesk:

"Pożyczasz od nas złotówki, za które kupujesz bitcoiny (jest to tzw. otwarcie pozycji)."

Podpisane: Michał Pleban.


BM - Bitmarket
AA - użytkownik margin
BB - użytkownik spot
SS - użytkownik swap

1. Stan początkowy:
BM: 0BTC, 5000zł
AA: 1BTC, 0zł
BB: 10BTC, 5000zł
SS: 5BTC

Bilans: 16BTC, 10000zł

2. Otwarcie pozycji długiej przez AA (kurs kupna 1BTC = 1000zł)
BM: 0BTC, 0zł
AA: 1BTC (blokada) + 5BTC (pozycja), 0zł
BB: 5BTC, 10000zł
SS: 5BTC

Bilans: 16BTC, 10000zł

3. Zamknięcie pozycji długiej przez AA (kurs sprzedaży 1BTC = 2000zł)
BM: 0, 5000zł
AA: 1BTC + 2.5 BTC(=5000zł/2000zł), 0zł
BB: 7.5BTC, 5000zł
SS: 5BTC

Bilans: 16BTC, 10000zł

AA: zysk 2.5BTC
BB: strata 2.5BTC



@Michau , poproszę o analogiczne wyliczenia przy założeniu, że giełda nie brudzi sobie rąk pożyczkami PLN i finansuje to użytkownik SS ze swoich BTC.

@g100: Pisałem ten kod 5 lat temu i nie mam już do niego dostępu, ale ogolna idea była taka:

1. Trader otwiera długą pozycję. Pożycza od BM złotówki i kupuje za nie BTC, które trzyma.

2. Kurs wzrósł, trader zamyka swoją długą pozycję sprzedając te BTC i dostając z powrotem PLN. Oddaje do BM pożyczone PLN i zostaje mu jeszcze trochę.

3. Ponieważ jednak dźwignia jest rozliczana w BTC a nie w PLN, zamiast PLN musi dostać od BM bitcoiny. W tym momencie zatem BM wymienia jego pozostałe PLN na BTC, dlatego BM ma teraz nadwyżkę PLN a niedobór BTC.

Ten bilans BTC oraz PLN, posiadanych i pożyczonych, był na bieżąco pokazywany w panelu administracyjnym i zadaniem operatora giełdy było jego uzupełnianie w razie potrzeby za pomocą kupna lub sprzedaży odpowiedniej ilości BTC na koncie systemowym. Nie robił tego bot, bo gdyby bot chodził po kazdym otwarciu / zamknięciu pozycji to musiałby co chwilę kupować i sprzedawać BTC ze stratą na rynku; było to zadanie ręczne dzięki czemu zmiany salda w obie strony się znosiły i konieczne korekty były niewielkie (w krótkim czasie oczywiście).

Michau pisze: ↑ poniedziałek, 22 lipca 2019, 04:542. Kurs wzrósł, trader zamyka swoją długą pozycję sprzedając te BTC i dostając z powrotem PLN. Oddaje do BM pożyczone PLN i zostaje mu jeszcze trochę.

Cytuję ponownie Zendesk:

"Po wzroście kursu sprzedajesz część bitcoinów aby oddać nam pożyczoną kwotę złotówek (jest to tzw. zamknięcie pozycji). Ponieważ kurs wzrósł, zostaje ci nieco bitcoinów które stanowią twój zysk."

To gdzie tu konieczność wymiany PLN na BTC przez giełdę?

https://bithub.pl/wiadomosci/mucha-nie- ... bitmarket/
W tekście dopisany komentarz Mariusza Sperczyńskiego.

FlyingAtom pisze: ↑ poniedziałek, 22 lipca 2019, 08:59https://bithub.pl/wiadomosci/mucha-nie- ... bitmarket/
W tekście dopisany komentarz Mariusza Sperczyńskiego.

... który tylko potwierdza, że wszystko się odbywało wg procedury jak na Zendesku. Nie rozumiem więc dlaczego Michau myli takie podstawowe procesy oraz wspomina o potrzebie jakiegoś bilansowania, które z kolei wg Sperczyńskiego nie miało miejsca.

g100 pisze: ↑ poniedziałek, 22 lipca 2019, 20:56 FlyingAtom pisze: ↑ poniedziałek, 22 lipca 2019, 08:59
https://bithub.pl/wiadomosci/mucha-nie- ... bitmarket/
W tekście dopisany komentarz Mariusza Sperczyńskiego.

... który tylko potwierdza, że wszystko się odbywało wg procedury jak na Zendesku. Nie rozumiem więc dlaczego Michau myli takie podstawowe procesy oraz wspomina o potrzebie jakiegoś bilansowania, które z kolei wg Sperczyńskiego nie miało miejsca.

Tam wyżej w 1 poście jest matematyka (to nie filozofia, psychologia) więc jest dobrze napisany i tam widać błąd tak? ; )

Nie czytałem tego co Mariusz napisał, tam ze 2-3h w skupieniu bym musiał posiedzieć.

W "Zendesku" masz sformułowanie że pożyczasz złotówki, grałeś na bitmarket na dźwigni? Pożyczyłeś kiedyś złotówki czy btc tam tylko było?
Widziałeś gdzieś swapy na złotówki tak jak są dolce na bitfinex? ; )

FlyingAtom pisze: ↑ poniedziałek, 22 lipca 2019, 21:16Tam wyżej w 1 poście jest matematyka (to nie filozofia, psychologia) więc jest dobrze napisany i tam widać błąd tak? ; )

Nie czytałem tego co Mariusz napisał, tam ze 2-3h w skupieniu bym musiał posiedzieć.

W "Zendesku" masz sformułowanie że pożyczasz złotówki, grałeś na bitmarket na dźwigni? Pożyczyłeś kiedyś złotówki czy btc tam tylko było?
Widziałeś gdzieś swapy na złotówki tak jak są dolce na bitfinex? ; )

Wybacz, ale powyższe pytania dowodzą, że niewiele z tego rozumiesz, a pierwszy post w tym wątku, nie ma akurat nic wspólnego ani z matematyką ani z księgowością, więc sugeruję zdjąć go z Bithuba zanim ludzie sobie porobią kopie i będzie wstyd.

A przy okazji pytanie do p. Sperczyńskiego: co jeśli klient będzie chciał wypłacić 10tys. zł między krokiem 5 i 6? Jakoś nie widzę, żeby tam w którymkolwiek momencie się pojawiały fizycznie złotówki.