Polskie Forum Bitcoin

mecenas pisze: jaki sens ma naśladowanie czyjejś gry?

Jak ktoś zaczyna przygodę z tradingiem to siłą rzeczy naśladuje innych bo sam ma za małą wiedzę żeby podejmować decyzje ale z czasem trzeba odczepić cycka bo inaczej źle się to skończy, o czym mało osób sobie zdaje sprawę. Na dłuższą metę tylko samodzielny handel ma sens.

@prezes, oczywiście.
Poza tym udowodnienie tezy (preferowanej tu przeze mnie) o wyższości automatu statystycznego nad intuicją nie jest łatwe. Taki dowód trzeba przeprowadzić rzetelnie w realtime i to trwać powinno kilka lat. Nawet gdyby ustawić taką koedukację, to jak wykonać to technicznie, organizacyjnie? Bez takiej próby wysiłku możemy sobie tutaj gdybać i się przepychać na argumenty, ze szkodą dla nerwów.

Ja nawet kiedyś obserwowałem kurs KGHM ale teraz nie mam czasu na inne rynki i tylko patrzę z doskoku co się dzieje na giełdach bez wnikania w szczegóły.

KGHM to płynny, ale drapieżny zwierz. Potrafi szybko zabrać co dał. Oczywiście poza ligą crypto, bo BTC zabiera szybciej i więcej ale też hojniej zapodaje.

Skoro pojawił się już zarzut, że brakuje jakiejś sensownej publikacji metody, która zarabia i skoro pojawił się KGHM to spójrzmy na rezultaty b.prostej strategii:

Oto założenia:

Sygnał BUY (otwarcie pozycji Long), gdy CLOSE przecina od dołu maksymalną wartość CLOSE z 71 dni.
Sygnał SELL (odwrócenie na Short), gdy CLOSE przecina od góry minimalną wartość CLOSE ze 105 dni.
Kupujemy / Sprzedajemy akcje KGHM, gramy na wykresie w kompresji dziennej (1D), o przecięciach (sygnałach) decyduje wartość CLOSE.
Rzeczywista cena kupna i cena sprzedaży to wartość OPEN z dnia następnego po sygnale.
Transakcje prowadzone od początku notowań KGHM do 16 VI 2017r.
Pomijamy koszty transakcyjne i koszty utrzymania pozycji.
Kapitał początkowy = 100 000
Transakcja zawsze za 100% aktualnie dostępnego kapitału.

Oto wyniki zastosowania strategii:

Kapitał początkowy = 100 000
Kapitał końcowy = 8 414 200
Zysk = 8 314,20%
Zysk r/r = 24,88%
Max. systemowe obsunięcie kapitału = -58,14%
Ilość transakcji = 24
Ilość transakcji zyskownych = 14 (58,33%)
Ilość transakcji stratnych = 10 (41,67%)

Równoczesne równoległe "kup i trzymaj" daje kapitał końcowy = 459 973

c.d.n...

@prezes, Troszkę kolegę ścisnąłeś w tym wątku. A temat jest spoko. Takie wątki są potrzebne, zwłaszcza jak mamy wysyp wątków "czy warto kopać/czy warto wejść w shitcoina longterm i jak kupić eth itd.itd." w dziesiątkach wersji.

Wymazywanie pisze: Troszkę kolegę ścisnąłeś w tym wątku.

Może troszeczkę ale dzięki temu można się więcej dowiedzieć.

mecenas pisze: skoro pojawił się KGHM to spójrzmy na rezultaty b.prostej strategii:

Oto założenia:

Sygnał BUY (otwarcie pozycji Long), gdy CLOSE przecina od dołu maksymalną wartość CLOSE z 71 dni.
Sygnał SELL (odwrócenie na Short), gdy CLOSE przecina od góry minimalną wartość CLOSE ze 105 dni.
Kupujemy / Sprzedajemy akcje KGHM, gramy na wykresie w kompresji dziennej (1D), o przecięciach (sygnałach) decyduje wartość CLOSE.
Rzeczywista cena kupna i cena sprzedaży to wartość OPEN z dnia następnego po sygnale.
Transakcje prowadzone od początku notowań KGHM do 16 VI 2017r.
Pomijamy koszty transakcyjne i koszty utrzymania pozycji.
Kapitał początkowy = 100 000
Transakcja zawsze za 100% aktualnie dostępnego kapitału.

Oto wyniki zastosowania strategii:

Kapitał początkowy = 100 000
Kapitał końcowy = 8 414 200
Zysk = 8 314,20%
Zysk r/r = 24,88%
Max. systemowe obsunięcie kapitału = -58,14%
Ilość transakcji = 24
Ilość transakcji zyskownych = 14 (58,33%)
Ilość transakcji stratnych = 10 (41,67%)

Równoczesne równoległe "kup i trzymaj" daje kapitał końcowy = 459 973

Przypomina mi to trochę strategię w grupie żółwi tylko trochę inne parametry.
Fajnie że historycznie wyszły dobre wyniki ale czy stosujesz tą metodę od samego początku z tymi samymi parametrami (71 dni buy i 105 dni close), czy te parametry zostały dopiero dobrane później patrząc na historyczne dane? Jeżeli stosujesz od początku to gratuluję niezłego zysku.

Jeżeli maksymalne obsunięcie kapitału wystąpiłoby na samym początku albo np. 3 razy pod rząd to nagle mamy ze 100 tys. zł niecałe 15 tys. trzeba też brać pod uwagę takie niebezpieczeństwo.
W tej metodzie jest bardzo mało sygnałów, zwłaszcza jak gramy na świeczkach jednodniowych więc trzeba grać na wielu rynkach.
Nie wziąłeś pod uwagę płynności rynku i kosztów transakcji, które niestety mogą być kluczowe. Dużo fajnych metod w teorii się sprawdza jak wrzucimy w program do obliczeń ale w praktyce już tak kolorowo nie jest. 100 000 zł to nie jest taki mały kapitał i czasami może szarpnąć rynkiem nawet na KGHM. Sporo osób gra właśnie w ten sposób, szuka najlepszych parametrów na archiwalnych danych i później puszcza automat, zyski czasami są lepsze a czasami gorsze ale jak przychodzi czarny łabędź, który nie jest brany pod uwagę w tych kalkulacjach to cały zysk może przerodzić się w stratę. Na czarnych łabędziach najlepsze automaty się wywalają.

Dodano po 3 minutach 33 sekundach:
Większości nie będzie stać na tą metodę bo żeby granie było sensowne potrzebujemy sporego kapitału i dostępu do wielu dużych płynnych rynków.

@prezes, oczywiście, że ta strategia jak dla mnie nie nadaje się do gry ze względu na wysokie MaxDD. No chyba, że zdelewarowana, np. za max. 50% kapitału. Po za tym nie zawiera stoplossów na wypadek ostrych anomalii. Moim celem nie jest tu serwowanie gotowych kompletnych rozwiązań a jedynie pokazanie, że lepiej polegać na przetestowanej metodzie, niż handlować "w ciemno" na emocjach, odczuciach, opiniach z forum, wskaźnikach itp... Zauważ też, że lepiej mieć strategię przetestowaną na historii, która to historia z natury rzeczy nie zna przyszłości, niż mieć strategię nieprzetestowaną i brać ją na wiarę (jak w przypadku RSI).

prezes pisze: W tej metodzie jest bardzo mało sygnałów, zwłaszcza jak gramy na świeczkach jednodniowych więc trzeba grać na wielu rynkach.

A to niekoniecznie, bo jeżeli kogoś zadowala 28% r/r to po co mu inne rynki, więcej na głowie, choć zgoda, że rozproszone bardziej ryzyko.

prezes pisze: Na czarnych łabędziach najlepsze automaty się wywalają.

Automat to tylko metoda decyzyjna, jak każda inna, anomalie na rynku niszczą każdego podobnie.

prezes pisze: Nie wziąłeś pod uwagę płynności rynku i kosztów transakcji, które niestety mogą być kluczowe.

Płynność na KGHM jak na nasze kieszenie jest wystarczająca. Co do kosztów zrobiłem to świadomie aby nie komplikować.
Jakie chcesz uwzględnić koszty transakcyjne? Podaj % prowizji maklera od transakcji a przeliczymy na wersję z kosztami.

mecenas pisze: Moim celem nie jest tu serwowanie gotowych kompletnych rozwiązań a jedynie pokazanie, że lepiej polegać na przetestowanej metodzie, niż handlować "w ciemno" na emocjach, odczuciach, opiniach z forum, wskaźnikach itp...

Nie udowodnisz tego. Nie wiem ile można zarobić na gpw, ale na crypto handlując często emocjonalnie, intuicyjnie, z błędami, posługując się analizę ale bardzo uznaniowo (raz to, raz tamto itd.), standardem jest kilkaset % rocznie. Ja jestem za tradingiem łączącym bardzo różne elementy, po prostu to na crypto się sprawdza. Ale nie mam pojęcia jak na innych rynkach, one pewnie są opanowane przez twardogłowych AT i trudniej mieć jakąś "przewagę" niż na crypto.

Dodano po 1 minucie 54 sekundach:
@mecenas, Może zrób research jakich botów na BTC i większych altach ludzie używają, jakie mają sygnały itd.

Wymazywanie pisze: Nie udowodnisz tego.

Zajęłoby kilka lat.

Wymazywanie pisze: standardem jest kilkaset % rocznie.

BTC na metodzie "kup i trzymaj" to 370% r/r, jeśli na KGHM pokonujesz rynek prymitywną metodą x18 to ile by wyszło na crypto?

Wymazywanie pisze: Ale nie mam pojęcia jak na innych rynkach, one pewnie są opanowane przez twardogłowych AT i trudniej mieć jakąś "przewagę" niż na crypto.

Trudno powiedzieć, czasami odnoszę wrażenie, że rynki crypto są jakby bardziej chaotyczne.

mecenas pisze: Moim celem nie jest tu serwowanie gotowych kompletnych rozwiązań a jedynie pokazanie, że lepiej polegać na przetestowanej metodzie, niż handlować "w ciemno" na emocjach, odczuciach, opiniach z forum, wskaźnikach itp...

Czasami handel na emocjach i odczuciach daje bardzo dobre wyniki. Ostatnio przed większymi spadkami na BTC zadzwoniły do mnie dwie osoby strasznie podniecone ostatnimi wzrostami, to był dla mnie sygnał do sprzedaży. Od dłuższego już czasu zastanawiam się jak to jest, że ludzie tak silnie są związani z rynkiem, że są w stanie przewidzieć co się stanie. Niestety przeważnie mylnie odczytują swoje uczucia i przez to popełniają błędy ale wystarczy tylko poprawić ten element i wyniki mogą okazać się bardzo obiecujące.

prezes pisze: Czasami handel na emocjach i odczuciach daje bardzo dobre wyniki.

prezes pisze: wyniki mogą okazać się bardzo obiecujące.

Ale jakie wyniki? Upublicznij transakcje i odnieś wynik do benchmarku.

mecenas pisze: Upublicznij transakcje

Ty oczywiście upubliczniłeś swoje transakcje

kghm do konca roku bym sie zapakował, ale long typu 2-3 lata to nigdy. poza tym tak jak alty mają swojego btc, tak kghm ma swojego pana wiga i kilka jego klonów.

poza tym kghm to firma państwowa, a więc na wejściu bad news.

Wrzuć screeny ze swoich transakcji może ktoś wrzuci swoje.

prezes pisze: Ty oczywiście upubliczniłeś swoje transakcje

Nie, bo nie spekuluję na tym samym rynku co Ty.
Nie musisz się spowiadać, wystarczy, że podasz jaką masz przewagę nad metodą "kup i trzymaj - (benchmark)". To niewiele a tak wiele.

Nie upubliczniam swoich inwestycji, nie dlatego że nie spekuluje na tym samym rynku co Ty, tylko dlatego że mam takie zasady.

amneziahaze pisze: kghm ma swojego pana wiga

Raczej panią Copper.

prezes pisze: Nie upubliczniam swoich inwestycji.

To zrozumiałe. Mało kto w ostatecznym rozrachunku pobija rynek na którym handluje. Zresztą jeśli to są różne instrumenty, to złożoność podliczeń wyniku mija się z celem. Rozumiem.
Do tego dochodzi jeszcze kwestia wiarygodności. O ile publikowane transakcje od dziś w realtime miałyby sens, o tyle w te wsteczne nikt by nie uwierzył.

@mecenas, Tu jest inny rynek. Tu 30% rocznie to nic. Tu śledzisz np. tylko i wyłącznie nowe projekty crypto, kupujesz odpowiednio i wcześnie i standardem jest 100-500% w kilka miesięcy trzymania. Owszem, są i złe wybory, złe projekty, ale ogólnie crypto jest nietrudne jak już masz odpowiedni poziom wiedzy. To samo z istniejącymi największymi altami, te RSI które wyśmiewasz, często bardzo dobrze wskazuje zakup na mid/long i tak samo sprzedaż. To nie znaczy, że należy z tego zrobić automat, ale warto czasem zwrócić na to uwagę.

Statystyki? Tutaj mało kto lub nikt nie prowadzi takich typu kupno bo ema przecięcie na 4h itp. Ludzie raczej zapisują swoje straty i zyski, pewnie rzadko powody strat (do czego namawiam, bo jest potem przydatne jak ktoś chce zrobić namysł nad swoją grą i błędami). Być może bociarze mają obszerne statystyki pod konkretne sygnały w grze zautomatyzowanej - i tam, u nich, szukaj takich danych.

Emocje na crypto sa b. ważne i dużo gra pod nie. Nie na zasadzie kupna jak wszyscy juz kupili i naganiają atakując euforią, ale jak euforia powoli się rodzi a tłum jeszcze nie chwycił itd.

Z 100k zrobić 130k w rok na crypto to byłby tylko formalny sukces, jak ktoś i tak siedzi przy necie online te 2-3h dzienne, może spokojnie wyciągnąć z tego znacznie więcej. 30% to dobry zysk jak na crypto (btc i alty) był wyraźny trend boczny i mało akcji np. w 2015, ale to 30% oczywiście miesięcznie.

Odnoszę nieraz wrażenie, że masz nonszalancki stosunek do tego rynku, bo ludzie grają tu bardziej emocjonalnie, mniej profesjonalnie itd. Do tych, co grają z AT też masz chyba stosunek lekkiej pogardy. Ale nawet takie osoby wyciągają znacznie więcej niż 30% rocznie. Spróbuj niedużymi sumami sprawdzić swoją taktykę na crypto, to będzie ciekawe jaki % osiągnie. Polecam sprawdzić na BTC, ETH, LTC i może coś z ETC/ZEC/DASH/XMR. Prawdopodobnie przeciętniak śledzący nawet nie wykres ale trendy i hype na rynku zrobi więcej niż automat grający pod niezmienne sygnały. Ale tak tylko zgaduję, jak jest, nie wiem.