Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Regulamin forum
1. Dział tylko do odczytu dla żółtodziobów
Weteran
Posty: 1456
Rejestracja: 21 marca 2014
Reputacja: 748
Reputacja postu: 
1
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: The Real McCoin » środa, 21 czerwca 2017, 13:28

@mecenas
Tutaj jest przykład Walk Forward:
Obrazek
Robiłeś coś takiego?
Jak mają się do tego liczby 75 i 105?
To wartości z jakiegoś roku/etapu optymalizującego?
Z samego końca?

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 2544
Rejestracja: 31 stycznia 2013
Reputacja: 1132
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: amneziahaze » środa, 21 czerwca 2017, 14:57

Ale nadal nie rozumiem co lepszego daje metoda "na czuja".
A co z takimi nienaturalnie długimi rajdami, które zapowiadały wcześniejsze newsy? Większość się sprawdza, ok bywało, że nagle nadzieje rynku się odwracały naprzeciw, jednak są szczególne momenty, które windują grubość portfela naprawdę płynnie i w dość szybki sposób, bynajmniej nie na jakiejś bańce.

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 2653
Rejestracja: 14 kwietnia 2016
Reputacja: 1289
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: mecenas » środa, 21 czerwca 2017, 16:30

The Real McCoin pisze:Przejdź do cytowanego posta Tutaj jest przykład Walk Forward

Walk Forward jest dla takich sceptyków jak Ty. Strategia, którą posługuję się prywatnie optymalizowałem walk forward, bo byłem ciekaw wyników. Inwestuję jednak na optymalizacji, która mi odpowiada i jest to cała próba historyczna, albowiem uważam, że optymalizacja na kilkunastu latach historii jest wartościowsza, niż odcinkowa optymalizacja krokowa walk forward, która modeluje sobie "przyszłość" jako wycinek przeszłości i tam szuka weryfikacji. Przyszłości nikt nie zna i weryfikowanie się na czymś co ani przyszłością nie jest, ani nie będzie podobne do rzeczywistego jutra mały ma sens. Takie jest moje podejście i takie stosuję w handlu. Szkoda, że skupiamy się na metodach optymalizacyjnych, bo to jak szukanie dziur w kwestiach formalnych.
Rozumiem, że kwestionujesz sposób pozyskania parametrów i masz takie prawo. Nie wymagam przecież od Ciebie abyś uznał moją metodę analizy, parametry przykładowej strategii 71 i 105 nie powstały metodą, która Cię zadowala. Nic więcej nie osiągniesz, możesz zanegować to co napisałem, problemu nie ma.
Proponuję jednak dłuższy namysł nad tym jak uzyskano parametry RSI=30 I RSI=70 i jakie są związane z nimi wartości oczekiwane stóp zwrotu.
Trading profesjonalny (lewar 0-100x / bez weryfikacji) ➡️ www.BitMEX.com

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 2653
Rejestracja: 14 kwietnia 2016
Reputacja: 1289
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: mecenas » środa, 21 czerwca 2017, 16:43

amneziahaze pisze:Przejdź do cytowanego posta Większość się sprawdza

amneziahaze pisze:Przejdź do cytowanego posta jednak są szczególne momenty, które windują grubość portfela naprawdę płynnie i w dość szybki sposób
Co to znaczy "większość"? Co to znaczy "windują grubość portfela"? Jakie są liczby? Z czego składa się mechanizm decyzyjny? Jaki podejmowane jest ryzyko?...
Trading profesjonalny (lewar 0-100x / bez weryfikacji) ➡️ www.BitMEX.com

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 2544
Rejestracja: 31 stycznia 2013
Reputacja: 1132
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: amneziahaze » środa, 21 czerwca 2017, 17:13

wyciągasz kilka słów z całego kontekstu i wymagasz prawidłowej odpowiedzi w zasadzie na co?

mogę odpowiedzieć na każde z tych pytań z większą lub mniejszą powagą, ja nie jestem znawcą giełdy ani ekspertem, chciałem tylko napisać, że mam swoje metody do osiągania przyzwoitego jak dla mnie zysku, natomiast też nie rozumiem najwyraźniej Twojego mechanizmu decyzyjnego, opartego na ścisłych założeniach i do tego w takiej liczbowej proporcji. Być może dlatego, że obstawiam kurs po prostu krócej, a nie z jakimś rutynowym podejściem, albo może dlatego, że to jest inny rynek i rządzi się trochę inną zmiennością. Tzn. mam swoje zasady i założenia, których się trzymam, ale na bank nikogo to nie zainteresuje bardziej. :)

Dla przykładu, można siedzieć tydzień przed wykresami i nic nie wycisnąć z kursu, a można w jeden dzień zarobić 35% swojego kilkudniowego wkładu, kilka dni później powtórzyć, i jeszcze raz do skutku, albo się wycofać w przypadku nie zrealizowania się założonego wcześniej przez siebie scenariusza. Ten "system" można stosować w dwie strony. Ponoć bardziej sprawdza się do góry niż na dół.
Ostatnio zmieniony środa, 21 czerwca 2017, 17:21 przez amneziahaze, łącznie zmieniany 1 raz.

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 2653
Rejestracja: 14 kwietnia 2016
Reputacja: 1289
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: mecenas » środa, 21 czerwca 2017, 17:19

amneziahaze pisze:Przejdź do cytowanego posta mam swoje metody do osiągania przyzwoitego dla mnie zysku
I o to właśnie chodzi. Zauważ jednak, że metoda rsi 30-70 jest powszechnie uznana za osiągającą przyzwoite zyski. Ja mam odwagę zanegować taką tezę i za to jestem bity. ;) Metoda jest ważna, ja zaproponowałem podejście statystyczne wypracowane na historii, gdyż uważam, że to co zarabiało ma szanse zarabiać, a to co traciło najprawdopodobniej straci... jak oddzielić jedno od drugiego?
Trading profesjonalny (lewar 0-100x / bez weryfikacji) ➡️ www.BitMEX.com

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 2544
Rejestracja: 31 stycznia 2013
Reputacja: 1132
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: amneziahaze » środa, 21 czerwca 2017, 17:25

I o to właśnie chodzi. Zauważ jednak, że metoda rsi 30-70 jest powszechnie uznana za osiągającą przyzwoite zyski.
Na forum jest wiele potencjału w ludziach, którzy stosują znacznie lepsze metody, ale się tym nie afiszują za bardzo, to pewniak, zaś co do rsi, to domyślam się, że podbijasz do kogoś z tym :mrgreen: mi ten współczynnik pomaga, ale nie na tyle bym mu ufał bardziej nawet od czuja, czasami daje mi sprzeczne odpowiedzi, a od tego najbardziej łeb pęka, jednak łatwo jest sprawdzić jego prawdopodobieństwo działania i nie uważałbym tego za jakiś zły z założenia wskaźnik.

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 2653
Rejestracja: 14 kwietnia 2016
Reputacja: 1289
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: mecenas » środa, 21 czerwca 2017, 17:30

amneziahaze pisze:Przejdź do cytowanego posta łatwo jest sprawdzić jego prawdopodobieństwo działania i nie uważałbym tego za jakiś zły z założenia wskaźnik.

Oto wyniki zastosowania strategii na WIG20:

Kapitał początkowy = 100 000
Kapitał końcowy = 10 800
Zysk = -89,20%
Zysk r/r = -9,15%
Max. systemowe obsunięcie kapitału = -95,41%
Ilość transakcji = 46
Ilość transakcji zyskownych = 23 (50%)
Ilość transakcji stratnych = 23 (50%)

Mogę Ci przedstawić wynik handlu na RSI na dowolnym instrumencie notowanym na GPW.

Dodano po 2 minutach 46 sekundach:
amneziahaze pisze:Przejdź do cytowanego posta stosują znacznie lepsze metody, ale się tym nie afiszują

Jeśli sądzisz, że się z czymś afiszuję, to nie odczytałeś moich intencji, albo odczytałeś z błędem.
Trading profesjonalny (lewar 0-100x / bez weryfikacji) ➡️ www.BitMEX.com

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 2544
Rejestracja: 31 stycznia 2013
Reputacja: 1132
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: amneziahaze » środa, 21 czerwca 2017, 17:36

Bardzo interesujące, myślę że przyda się wielu osobom, a co takiego według Ciebie jest z tym wskaźnikiem nie tak? ;)

Ok, ewidentnie są tam jakieś luki jak dobrze popatrzę, w ogóle nie opierałbym wykresu na jednym wskaźniku.

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 2653
Rejestracja: 14 kwietnia 2016
Reputacja: 1289
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: mecenas » środa, 21 czerwca 2017, 17:39

amneziahaze pisze:Przejdź do cytowanego posta Bardzo interesujące, myślę że przyda się wielu osobom, a co takiego według Ciebie jest z tym wskaźnikiem nie tak? ;)
amneziahaze pisze:Przejdź do cytowanego posta a co takiego według Ciebie jest z tym wskaźnikiem nie tak? ;)

Użyty książkowo nie zarabia. Po za tym ładna koncepcja.
Trading profesjonalny (lewar 0-100x / bez weryfikacji) ➡️ www.BitMEX.com

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 6584
Rejestracja: 21 sierpnia 2011
Reputacja: 1629
Reputacja postu: 
4
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: prezes » środa, 21 czerwca 2017, 18:20

mecenas pisze:Przejdź do cytowanego posta Użyty książkowo nie zarabia.

A co użyte książkowo zarabia? Nie wiem czemu Ty się tak dziwisz. Jak coś działa to ludzie wskakują na tego konika i już nie działa, przecież to normalna kolej rzeczy jest.

Nie ma uniwersalnego wskaźnika i uniwersalnej metody która działa. Wrzuć wyniki swojej metody z tymi samymi parametrami na różnych akcjach to zobaczymy jak sobie radzi, może Twoje metoda zostanie opisana w książkach ale jak już zostanie opisane to już nie będzie działać. Tak to funkcjonuje, możesz to akceptować albo nie ale to jest już Twój problem, a nie wskaźnika.
Kanał na YouTube - przeglądy rynku kryptowalut, analizy techniczne, poradniki
Blog prezesa - blog o inwestowaniu
Giełdy Kryptowalut - wiadomości, opinie, ranking giełd i kantorów kryptowalut
Kryptowaluty.info.pl - codzienne informacje ze świata kryptowalut. ICO.

Weteran
Posty: 1456
Rejestracja: 21 marca 2014
Reputacja: 748
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: The Real McCoin » środa, 21 czerwca 2017, 19:41

mecenas pisze:Przejdź do cytowanego posta Szkoda, że skupiamy się na metodach optymalizacyjnych, bo to jak szukanie dziur w kwestiach formalnych.

Ja jedynie chcę się dowiedzieć, czy wyniki jakie przedstawiłeś:
mecenas pisze:Przejdź do cytowanego posta Kapitał początkowy = 100 000
Kapitał końcowy = 8 414 200
Zysk = 8 314,20%

są miarodajne.

Czy potwierdzasz, że wyliczyłeś je w poniższy sposób?

  1. Zoptymalizowałeś parametry swojego algorytmu na bazie pełnych danych historycznych KGHM. Otrzymałeś optymalne wartości parametrów: 71, 105.
  2. Uruchomiłeś symulację handlu na tych samych pełnych danych historycznych KGHM, gdzie algorytm już od samego początku symulacji pracował na parametrach otrzymanych z punktu 1.

Było tak czy nie?

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 2653
Rejestracja: 14 kwietnia 2016
Reputacja: 1289
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: mecenas » środa, 21 czerwca 2017, 19:56

The Real McCoin pisze:Przejdź do cytowanego posta
Ja jedynie chcę się dowiedzieć, czy wyniki jakie przedstawiłeś są miarodajne

The Real McCoin pisze:Przejdź do cytowanego posta Czy potwierdzasz, że wyliczyłeś je w poniższy sposób?
A dlaczego jeden sposób optymalizacji ma być miarodajny a drugi nie? Dla mnie Walk Forward jest nieatrakcyjny, wolę optymalizację bez fragmentacji. Dla Ciebie Walk Forward to sposób lepszy, bo zaproponowany przez sceptyków metody, którą ja stosuje. Rozumiem, że nie uznajesz mojej metody jednorazowej optymalizacji na całej próbce, ale opinia, ani cytat z mądrej książki nie jest dowodem w sprawie.

Dodano po 3 minutach 33 sekundach:
prezes pisze:Przejdź do cytowanego posta Nie ma uniwersalnego wskaźnika i uniwersalnej metody która działa
Pisałem o tym, to oczywiste.
prezes pisze:Przejdź do cytowanego posta Wrzuć wyniki swojej metody z tymi samymi parametrami na różnych akcjach to zobaczymy jak sobie radzi
Pisałem o tym, to oczywiste.
prezes pisze:Przejdź do cytowanego posta Tak to funkcjonuje, możesz to akceptować albo nie ale to jest już Twój problem, a nie wskaźnika.
Zapodaj na czym przetestować metodę RSI a zobaczymy czy to problem jest mój, czy wskaźnika.
Trading profesjonalny (lewar 0-100x / bez weryfikacji) ➡️ www.BitMEX.com

Weteran
Posty: 1456
Rejestracja: 21 marca 2014
Reputacja: 748
Reputacja postu: 
3
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: The Real McCoin » środa, 21 czerwca 2017, 20:29

mecenas pisze:Przejdź do cytowanego posta Rozumiem, że nie uznajesz mojej metody jednorazowej optymalizacji na całej próbce

Ok, uznaję to za ostateczne potwierdzenie.
Popełniłeś podstawowy błąd i z tego powodu obliczenia
mecenas pisze:Przejdź do cytowanego posta Kapitał początkowy = 100 000
Kapitał końcowy = 8 414 200
Zysk = 8 314,20%

są bezwartościowe.

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 2653
Rejestracja: 14 kwietnia 2016
Reputacja: 1289
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: mecenas » środa, 21 czerwca 2017, 23:27

The Real McCoin pisze:Przejdź do cytowanego posta są bezwartościowe.

Specjalnie dla Ciebie odpowiem: TAK.
Trading profesjonalny (lewar 0-100x / bez weryfikacji) ➡️ www.BitMEX.com

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 2544
Rejestracja: 31 stycznia 2013
Reputacja: 1132
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: amneziahaze » czwartek, 22 czerwca 2017, 18:17

mecenas pisze:Przejdź do cytowanego posta
The Real McCoin pisze:Przejdź do cytowanego posta są bezwartościowe.

Specjalnie dla Ciebie odpowiem: TAK.
Ale co "TAK". tak się rozpędziłeś z tym tematem, że coś czuję koniec już dawno temu nastał, a ja bym raczył w to nie uwierzyć, więc jak... raz jest złoty środek, a później nagle okazuje się że go nie ma. Czyli co, nie intuicja tylko automat, ale nagle nie, bo założenia są błędne?

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 2653
Rejestracja: 14 kwietnia 2016
Reputacja: 1289
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: mecenas » czwartek, 22 czerwca 2017, 18:32

@amneziahaze, wyobraź sobie spekulanta - nazywa się Kowalski.
Kowalski kupuje longa na WIG20 gdy oscylator RSI z 14 dni przebija od dołu poziom 30 i odwraca pozycję na short, gdy oscylator RSI z 14 dni przebija od góry poziom 70. Robi tak odkąd pozwolono mu po oficjalnej komunie grać na giełdzie i odkąd poczytał, że są na świecie stare giełdy z tradycjami i tam gracze czynią tak od dawien dawna dorabiając się "kokosów".
Kowalski czynił tak więc aż do dziś i wytrwale trwał w spekulacji opartej o tę zasadę, miał też fajny bonus w postaci zerowych kosztów transakcyjnych...

Dziś Kowalski podsumował wynik inwestycji ze wszystkich tych lat i zanotował skrupulatnie wynik: -89,20%

A teraz pytanie: Co ja >mecenas< mam do tego, że tak słabo poszło Kowalskiemu?
Czemuż to psy są wieszane na mnie a nie na żałosnej metodzie spekulacji jaką Kowalskiemu zaproponowały internety?
Trading profesjonalny (lewar 0-100x / bez weryfikacji) ➡️ www.BitMEX.com

Weteran
Posty: 1456
Rejestracja: 21 marca 2014
Reputacja: 748
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: The Real McCoin » piątek, 23 czerwca 2017, 12:41

mecenas pisze:Przejdź do cytowanego posta Czemuż to psy są wieszane na mnie a nie na żałosnej metodzie spekulacji jaką Kowalskiemu zaproponowały internety?

Trzeba było w 1994 roku, gdy Kowalski zaczynał grę na WIG20, polecić mu metodę SMA 15, 45.
Miałby:
mecenas pisze:Przejdź do cytowanego posta Zysk = 36,25%

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 2653
Rejestracja: 14 kwietnia 2016
Reputacja: 1289
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: mecenas » piątek, 23 czerwca 2017, 12:53

The Real McCoin pisze:Przejdź do cytowanego posta Trzeba było w 1994 roku, gdy Kowalski zaczynał grę na WIG20, polecić mu metodę SMA 15, 45.


Wyniki metody w wersji tylko long:

Kapitał początkowy = 100 000
Kapitał końcowy = 136 249
Zysk = 36,25%
Zysk r/r = 1,34%

Metoda przegrywa z inflacją.
Równoległe "kup i trzymaj" daje kapitał końcowy 229 317 więc te 136 294 to para w gwizdek, gdyby doszły koszty transakcyjne tragedii ciąg dalszy.
Trading profesjonalny (lewar 0-100x / bez weryfikacji) ➡️ www.BitMEX.com

Weteran
Posty: 1456
Rejestracja: 21 marca 2014
Reputacja: 748
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: The Real McCoin » piątek, 23 czerwca 2017, 13:23

mecenas pisze:Przejdź do cytowanego posta tragedii ciąg dalszy

To co ma zrobić Kowalski zaczynając grę w 1994?

Wróć do „Rozważania ekonomiczne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości