Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
1. Dział tylko do odczytu dla żółtodziobów
- Weteran
- Posty: 4618
- Rejestracja: 14 kwietnia 2016
- Reputacja: 2683
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: mecenas » piątek, 16 czerwca 2017, 09:00
"Analiza techniczna (analiza wykresów) – zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie analizy kształtowania się cen w przeszłości. Zadaniem analizy technicznej jest wyznaczanie korzystnych z punktu widzenia inwestora momentów zakupu i sprzedaży danego papieru wartościowego, waluty lub surowca. Wsparciem prognoz są liczne wskaźniki techniczne oraz narzędzia analizy statystycznej, takie jak średnia ruchoma oraz odchylenie standardowe (miara zmienności). Analizie podlegają przede wszystkim dane dotyczące zmian cen oraz wielkości obrotów na rynku danego papieru wartościowego, waluty lub surowca." /wikipedia/
Takie podejście jest nawet zrozumiałe, bo trudno oczekiwać aby z dnia na dzień, lub ze świeczki 4h na 4h nagle zmieniały się fundamenty danego aktywa. Fundamenty danego aktywa zmieniają się rzadziej niż zmienia się cena i to jest zrozumiałe. Ciekawe jest jednak coś innego: w definicji AT mamy nawiązanie do analizy statystycznej, warto zatem zastanowić się, czy to nawiązanie nie jest trochę mylące. Klasyczna analiza techniczna bowiem w moim rozumieniu próbuje znaleźć ogólne, uniwersalne wzorce, zdefiniować je jako schematy postępowania i proponuje zastosowanie na rozmaitych rynkach w podobny ujednolicony sposób. Często można zaobserwować jak spekulanci reagują na te same wzorce, lub poszukują ich na różnych rynkach, często odległych instrumentalnie. Jakkolwiek wszystko to jest zrozumiałe i zawiera się w poszukiwaniu zysku przy jednoczesnej próbie eliminacji nadmiernego ryzyka, o tyle pojęcie analizy statystycznej jest często pomijane lub zupełnie niezrozumiane.
Sprowadzanie bowiem analizy statystycznej do roli średnich ruchomych, odchyleń standardowych, czy książkowych definicji preferowanych wartości różnych wskaźników (oscylatorów, np. RSI) jest w moim rozumieniu zredukowaniem i niezrozumieniem istoty analizy statystycznej.
Ta nie jest wszak "kodeksem zachowań" spekulanta, próbą "prognozowania przyszłych cen" w oparciu o przyjęte wcześniej założenia i wartości... a poszukiwaniem realnej przewagi statystycznej w wielości wzorców i mnogości możliwości. Analiza statystyczna to rodzaj empirycznych, namacalnych, matematycznie weryfikowalnych poszukiwań przewag w postaci historycznie udowodnionych sztywnych metod wejścia / wyjścia z rynku przy założonych metodach zarządzania ryzykiem.
Przy czym wielość rynków i wielość instrumentów automatycznie implikuje (!) wielość poszukiwań statystycznych w celu wypracowania takiej przewagi. Analiza statystyczna traktuje poszczególne rynki i instrumenty a nawet kompresje czasowe danego instrumentu indywidualnie, oddzielnie - za każdym razem poszukując weryfikowalnych statystycznie wzorców.
Nie jest jednocześnie próbą ani negacji AT ani wspomagania AT jakby wynikało z definicji. Statystyka w podejściu analitycznym poszukuje zupełnie nowych rejonów, poza kanonem a nawet tworząc (odczytując) własny kanon zachowań zawarty już przecież w analizie historycznej. Dopasowuje zasady BUY/SELL do istniejącej rzeczywistości bez przyjętej "z góry" dogmatologii. Analiza statystyczna tworzy za każdym razem coś nowego, kreuje nowego indywidualnego spekulanta z gotowym, matematycznym projektem i sposobem na konkretny, specyficzny rynek w którym się porusza. To z kolei generuje realną, bo sprawdzoną indywidualną przewagę pośród kanonicznych zachowań szerokiego tłumu poruszającego się pomiędzy własnymi emocjami a niewłasnymi kanonami...
c.d.n...
A jakie jest Twoje zdanie i Twoja metoda?
mecenas
- Weteran
- Posty: 3966
- Rejestracja: 15 lutego 2014
- Reputacja: 428
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: Chancellor » piątek, 16 czerwca 2017, 12:57
Chancellor
- Weteran
- Posty: 13128
- Rejestracja: 7 września 2015
- Reputacja: 11355
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: Wymazywanie » piątek, 16 czerwca 2017, 13:22
Do "czucia" i prostej analizy koniecznie dodać sobie analizę psychologii graczy (czytać fora itp., śledzić nastroje). to bardzo dużo daje (np. wczorajszy dołek idealnie wzmógł rezygnacje i oczekiwania co do spadku dalej na forum).
Dodano po 2 minutach 26 sekundach:
Ps. w sumie nie wiem co to jest analiza statystyczna , odpowiadałem w poście ujmując to po prostu jako statystykę na dużej próbie na danym rynku nt częstotliwości występowania patternów, kontynuacji itp. i graniu pod najbardziej możliwą statystycznie opcję (co w długim okresie czasu będzie dobrą taktyką). Podejrzewam, że jest to dobra taktyka dla automatyzacji grania, botów itd.
Dodano po 2 minutach 2 sekundach:
W bardzo długim okresie niemożliwe by słabo się sprawdzała jeśli jest oparta już na bardzo dużej próbie sytuacji i rynek nie ma tendencji do zawrotki swojej specyfiki tylko do potwierdzania już przyjętych danych.Chancellor pisze:Skoro nikt tego nie używa, to pewnie się słabo sprawdza.
Dodano po 1 minucie 52 sekundach:
Nie wiem czy rynek BTC taki jest. Ale podejrzewam, że jest dość "progresywny" i wiele się na nim zmienia. To skutek różnych giełd, nowych uczestników gry (choć w sumie oni grają typowo, więc pomagają schematom) itd. To nie jest beton forexowy raczej te crypto, wydaje się to być bardziej "dzikie" wszystko.
Wymazywanie
- Weteran
- Posty: 4618
- Rejestracja: 14 kwietnia 2016
- Reputacja: 2683
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: mecenas » sobota, 17 czerwca 2017, 15:06
Zanim jednak wywiąże się jakaś szersza dyskusja chciałbym w ramach kontynuacji rozważań dotyczących analizy statystycznej podać kilka interesujących przykładów.
Na początek przedstawię statystyki dotyczące popularnej "książkowej" strategii bazującej na oscylatorze RSI. Strategia występuje w wielu wersjach i jako taka jest elastyczna. Ja zastosuję popularne i kanoniczne parametry determinujące moment wejścia i moment wyjścia z rynku. Wszystkie przykłady oprę o instrumenty dostępne na naszej GPW - dostawca notowań: http://www.statica.pl
Statica nie dostarcza notowań BTC, więc jeśli ktoś jest zainteresowany wynikami na Bitcoinie, to prosiłbym o dostarczenie pliku .csv z danymi dziennymi.
Oto założenia:
Sygnał BUY (otwarcie pozycji Long), gdy wartość RSI(14) przecina od dołu poziom 30.
Sygnał SELL (odwrócenie na Short), gdy wartość RSI(14) przecina od góry poziom 70.
Kupujemy / Sprzedajemy index WIG20, gramy na wykresie w kompresji dziennej (1D), o przecięciach (sygnałach) decyduje wartość CLOSE.
Rzeczywista cena kupna i cena sprzedaży to wartość OPEN z dnia następnego po sygnale.
Index traktujemy jak zwykłą akcje (wartość w pkt. = cena akcji).
Transakcje prowadzone od początku notowań WIG20 do 16 VI 2017r.
Pomijamy koszta transakcyjne i koszta utrzymania pozycji.
Kapitał początkowy = 100 000
Transakcja zawsze za 100% aktualnie dostępnego kapitału.
Oto wyniki zastosowania strategii:
Kapitał początkowy = 100 000
Kapitał końcowy = 10 800
Zysk = -89,20%
Zysk r/r = -9,15%
Max. systemowe obsunięcie kapitału = -95,41%
Ilość transakcji = 46
Ilość transakcji zyskownych = 23 (50%)
Ilość transakcji stratnych = 23 (50%)
Od komentarza zaprezentowanych wyników z wiadomych przyczyn się powstrzymam, dodam tylko, że kapitał końcowy równoległej inwestycji long w WIG20 na zasadzie "kup i trzymaj" to 229 317.
Jednocześnie nie zdradzę jak przerobić strategię na zyskowną ale chętnie zapoznam się z opiniami i sugestiami.
c.d.n...
mecenas
- Weteran
- Posty: 4618
- Rejestracja: 14 kwietnia 2016
- Reputacja: 2683
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: mecenas » sobota, 17 czerwca 2017, 15:07
Średnie kroczące to jedno z najbardziej podstawowych narzędzi analizy technicznej. Stosowane są dość powszechnie. Lubiany i używany wskaźnik na różne sposoby - wykorzystywany także do sygnalizacji BUY / SELL. Rozpowszechnioną formą budowania strategii w oparciu o średnie jest wyznaczanie momentów wejścia i wyjścia z rynku zgodnie z przecięciami SMA.
Kupmy / Sprzedajmy zatem ten sam index WIG20, ale tym razem w oparciu o sygnały z przecięć popularnych powszechnie średnich 15 i 45:
Oto założenia:
Sygnał BUY (otwarcie pozycji Long), gdy średnia SMA(15) przecina od dołu średnią SMA(45).
Sygnał SELL (odwrócenie na Short), gdy średnia SMA(15) przecina od góry średnią SMA(45).
Kupujemy / Sprzedajemy index WIG20, gramy na wykresie w kompresji dziennej (1D), o przecięciach (sygnałach) decyduje wartość CLOSE.
Rzeczywista cena kupna i cena sprzedaży to wartość OPEN z dnia następnego po sygnale.
Index traktujemy jak zwykłą akcje (wartość w pkt. = cena akcji).
Transakcje prowadzone od początku notowań WIG20 do 16 VI 2017r.
Pomijamy koszta transakcyjne i koszta utrzymania pozycji.
Kapitał początkowy = 100 000
Transakcja zawsze za 100% aktualnie dostępnego kapitału.
Oto wyniki zastosowania strategii:
Kapitał początkowy = 100 000
Kapitał końcowy = 48 522
Zysk = -51,48%
Zysk r/r = -3,07%
Max. systemowe obsunięcie kapitału = -75,94%
Ilość transakcji = 152
Ilość transakcji zyskownych = 56 (36,84%)
Ilość transakcji stratnych = 96 (63,16%)
Ponownie otrzymujemy notorycznie tracącą strategię inwestycyjną, która ewidentnie prowadzi do bankructwa.
Przypominam, że nie uwzględniamy kosztów transakcyjnych a równoległe "kup i trzymaj" daje kapitał końcowy 229 317.
c.d.n...
mecenas
- Weteran
- Posty: 4618
- Rejestracja: 14 kwietnia 2016
- Reputacja: 2683
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: mecenas » sobota, 17 czerwca 2017, 18:52
Oto wyniki zastosowania strategii:
Kapitał początkowy = 100 000
Kapitał końcowy = 136 249
Zysk = 36,25%
Zysk r/r = 1,34%
Max. systemowe obsunięcie kapitału = -50,88%
Ilość transakcji = 76
Ilość transakcji zyskownych = 32 (42,11%)
Ilość transakcji stratnych = 44 (57,89%)
Jak widać, grając tylko Long na WIG20 średnimi 15 i 45 zaczynamy wreszcie zarabiać, choć średnioroczny zysk to zaledwie 1,34%. Nominalnie zatem wygrywamy, ale realnie wciąż tracimy ze względu na inflację.
c.d.n...
mecenas
- Weteran
- Posty: 4618
- Rejestracja: 14 kwietnia 2016
- Reputacja: 2683
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: mecenas » sobota, 17 czerwca 2017, 18:53
W inwestycjach zazwyczaj niszowe podejście pozwala grać przeciw tłumowi.
Skoro "wszyscy" patrzą na predefiniowane kreski i figury, to nieliczni grając typowo statystycznie, szukają metody, która empirycznie działa. Zazwyczaj są o krok przed tłumem wpatrzonym w coś, co reklamuje się na każdym słupie i recytuje w refrenach.
mecenas
- Weteran
- Posty: 13128
- Rejestracja: 7 września 2015
- Reputacja: 11355
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: Wymazywanie » sobota, 17 czerwca 2017, 19:11
Wymazywanie
- Weteran
- Posty: 4618
- Rejestracja: 14 kwietnia 2016
- Reputacja: 2683
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: mecenas » sobota, 17 czerwca 2017, 19:17
Oczywiście przykłady będą proste i stereotypowe, niezbyt skomplikowane i takie, które nadają się do publikacji.
mecenas
- Weteran
- Posty: 7131
- Rejestracja: 21 sierpnia 2011
- Reputacja: 2357
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: prezes » sobota, 17 czerwca 2017, 21:02
Rozumiem że na krypto wyciągasz min. 300 %
Nie za bardzo rozumiem sens Twoich postów, po co je piszesz?
Dodano po 2 minutach 40 sekundach:
Wiem ale nie powiem.
Blog prezesa - blog o inwestowaniu
Giełdy Kryptowalut - wiadomości, opinie, rankingi
Kryptowaluty.info.pl - Informacje ze świata kryptowalut
prezes
- Weteran
- Posty: 4618
- Rejestracja: 14 kwietnia 2016
- Reputacja: 2683
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: mecenas » sobota, 17 czerwca 2017, 21:03
Na crypto stosuję metodę "kup i trzymaj", czyli wyciągam tyle samo co rynek.
Wbrew utartym opiniom.
Nie przeszkodzi Ci jak jeszcze parę skrobnę?
mecenas
- Weteran
- Posty: 7131
- Rejestracja: 21 sierpnia 2011
- Reputacja: 2357
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: prezes » sobota, 17 czerwca 2017, 21:05
Ale jakim opiniom? Mnie to nie przeszkadza, tylko zastanawiam się czego oczekujesz od innych?
Dodano po 1 minucie 17 sekundach:
Nie chcesz się podzielić swoją wiedzą ale chcesz od innych wyciągnąć ich wiedzę. Tekstami w stylu wiem ale nie powiem nie zachęcasz innych do dzielenia się z Tobą.
Blog prezesa - blog o inwestowaniu
Giełdy Kryptowalut - wiadomości, opinie, rankingi
Kryptowaluty.info.pl - Informacje ze świata kryptowalut
prezes
- Weteran
- Posty: 4618
- Rejestracja: 14 kwietnia 2016
- Reputacja: 2683
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: mecenas » sobota, 17 czerwca 2017, 21:06
Np. takim, że warto brać long przy RSI 30 i warto sprzedawać przy RSI 70. To jedna z utartych opinii obiegowych. Opinia obiegowa zaś to opinia publiczna, czyli dzi**a wśród opinii.
Dodano po 32 sekundach:
Co wiem, ale nie powiem?
mecenas
- Weteran
- Posty: 7131
- Rejestracja: 21 sierpnia 2011
- Reputacja: 2357
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: prezes » sobota, 17 czerwca 2017, 21:08
Pisałem Ci już wyżej, chcesz opinii od innych ale sam nie zdradzisz jaki masz swój pomysł.
Blog prezesa - blog o inwestowaniu
Giełdy Kryptowalut - wiadomości, opinie, rankingi
Kryptowaluty.info.pl - Informacje ze świata kryptowalut
prezes
- Weteran
- Posty: 13128
- Rejestracja: 7 września 2015
- Reputacja: 11355
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: Wymazywanie » sobota, 17 czerwca 2017, 21:12
Błąd. Pisałem już Ci, że błędem jest AUTOMATYZACJA i stosowanie tego cały czas, bez myślenia. A samo kierowanie się m.in. tymi wskaźnikami jest pomocne.
Wymazywanie
- Weteran
- Posty: 4618
- Rejestracja: 14 kwietnia 2016
- Reputacja: 2683
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: mecenas » sobota, 17 czerwca 2017, 21:16
Dodano po 2 minutach 28 sekundach:
Oczywiście, jeśli się sprawdziło wcześniej metodę.
Definiowanie błędu pozostawiłbym weryfikowalnym wynikom inwestycyjnym. Kiedyś może ogłosimy jakiś konkursik w realtime.
mecenas
- Weteran
- Posty: 7131
- Rejestracja: 21 sierpnia 2011
- Reputacja: 2357
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: prezes » sobota, 17 czerwca 2017, 21:16
Zapomniałeś dodać, że tylko w określonym czasie ale to chyba wszyscy zainteresowani tematem wiedzą i po to te wszystkie posty?
Blog prezesa - blog o inwestowaniu
Giełdy Kryptowalut - wiadomości, opinie, rankingi
Kryptowaluty.info.pl - Informacje ze świata kryptowalut
prezes
- Weteran
- Posty: 13128
- Rejestracja: 7 września 2015
- Reputacja: 11355
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: Wymazywanie » sobota, 17 czerwca 2017, 21:17
Wymazywanie
mecenas
- Weteran
- Posty: 7131
- Rejestracja: 21 sierpnia 2011
- Reputacja: 2357
Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?
Postautor: prezes » sobota, 17 czerwca 2017, 21:18
Blog prezesa - blog o inwestowaniu
Giełdy Kryptowalut - wiadomości, opinie, rankingi
Kryptowaluty.info.pl - Informacje ze świata kryptowalut
prezes
Wróć do „Rozważania ekonomiczne”
- Bitcoin
- Bezpieczeństwo
- Giełdy i serwisy - zagrożenia
- Anonimowość i bezpieczeństwo w sieci
- Piramidy i scamy
- Bitcoin
- Rozwój projektu
- Twój wkład w rozwój projektu
- Przedszkole
- Pomoc techniczna
- Generowanie monet
- Pomoc
- Ogólnie o miningu
- Mining pools
- Kopacze (miners)
- Sprzęt (hardware) do miningu
- Bitcoin w mediach
- Projekty związane z Bitcoin
- Imprezy, spotkania, konferencje
- Kwestie prawne
- Ciekawostki
- Organizacje charytatywne, zbiórki, dotacje
- Programowanie i wdrożenia
- Ankiety
- Portfele bitcoin
- Dla zaawansowanych - nowi tylko czytają
- Ekonomia
- Rozważania ekonomiczne
- Ankiety ekonomiczne
- Analiza techniczna
- Tutaj zapłacisz bitcoinami
- Polska
- Świat
- Tablica ogłoszeń
- Towary
- Sprzedam
- Kupię
- Zamienię
- Udziały
- Usługi
- Wymiana walut
- Komentarze
- Nagrody
- Wymiana Face-to-Face
- Dolnośląskie
- Kujawsko-pomorskie
- Lubelskie
- Lubuskie
- Łódzkie
- Małopolskie
- Mazowieckie
- Opolskie
- Podkarpackie
- Podlaskie
- Pomorskie
- Śląskie
- Świętokrzyskie
- Warmińsko-mazurskie
- Wielkopolskie
- Zachodniopomorskie
- Cała Polska
- Szukam/dam pracę
- Boty i strategie
- Giełdy, kantory, bitomaty
- Kantory
- Bitomaty
- Inwestycje
- Metale szlachetne
- ICO
- Forki i Alternatywne kryptowaluty
- LiteCoin
- Ekonomia
- Mining
- Ustawienia i konfiguracje
- Linki
- Dogecoin
- Ekonomia
- Mining
- NameCoin
- Ekonomia
- Mining
- Pozostałe
- Scrypt
- SHA256
- Dash
- Ethereum
- ETC
- Lisk
- Bitcoin Cash
- Kopanie kryptowalut
- Kopanie GPU
- Kopanie CPU
- Kopanie ASIC/FPGA
- Kopalnie kryptowalut
- IOTA
- NEO
- Chia
- SCAMY
- Inne
- Linki
- Faucety, kraniki, gry
- Księga skarg i zażaleń
- AMA
- Strona i forum
- Administrator mówi
- Opinie, propozycje, uwagi
- Propozycje banów
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 23 gości
- Strefa czasowa UTC+02:00
- Na górę
- Zmień szerokość ekranu
- Usuń ciasteczka witryny
O Polskim Forum Bitcoin
Polskie Forum Bitcoin skupia miłośników Bitcoina w Polsce. Tu możesz zadać pytania odnośnie Bitoina lub podyskutować na ciekawe tematy.
Polecamy
Treści na tym forum mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, a posty są wyrazem osobistych poglądów ich autorów. Treśći na forum ani w całości ani w części nie stanowią "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).