Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Regulamin forum
1. Dział tylko do odczytu dla żółtodziobów
Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 1066
Rejestracja: 14 kwietnia 2016
Reputacja: 264
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: mecenas » piątek, 23 czerwca 2017, 13:31

The Real McCoin pisze:Przejdź do cytowanego posta To co ma zrobić Kowalski zaczynając grę w 1994?

1) Uważać na dogmaty AT.
2) Nie inwestować w aktywa bez historii.
3) Ewentualnie kupić i trzymać.
4) Albo wierzyć, że bez wsparcia statystycznego pokona rynek handlem intuicyjnym (uznaniowym).
5) Zaakceptować ryzyko zawarte pkt.4 ;)
6) Jeśli ryzyko zawarte w pkt.4 jest za duże, wykupić szkolenie z AT u jakiegoś guru. (Oczywiście żart).
Trading profesjonalny ➡️ BTC,LTC,DASH,ETH,ETC,FCT,GNO,QTUM,SNT,XMR,REP,STR,XRP,ZEC ➡️ www.BitMEX.com

Orator
Posty: 966
Rejestracja: 21 marca 2014
Reputacja: 290
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: The Real McCoin » piątek, 23 czerwca 2017, 14:09

mecenas pisze:Przejdź do cytowanego posta 2) Nie inwestować w aktywa bez historii.

Co jeżeli Kowalski chce się zabrać za grę 1 stycznia 2005?

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 1066
Rejestracja: 14 kwietnia 2016
Reputacja: 264
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: mecenas » piątek, 23 czerwca 2017, 14:21

The Real McCoin pisze:Przejdź do cytowanego posta Co jeżeli Kowalski chce się zabrać za grę 1 stycznia 2005?

1) Uważać na dogmaty AT.
2) Kupić i trzymać.
3) Albo wierzyć, że bez wsparcia statystycznego pokona rynek handlem intuicyjnym (uznaniowym).
4) Zaakceptować ryzyko zawarte w pkt.3 ;)
5) Jeśli ryzyko zawarte w pkt.3 jest za duże, wykupić szkolenie z AT u jakiegoś guru. (Oczywiście żart).
6) Albo popracować nad własną prywatną strategią opartą o wnioski statystyczne płynące z historii wykresu. Tutaj indywidualnie rozstrzygnąć spór, czy optymalizacja strategii powinna opierać się o całościową, czyli najdłuższą historycznie jednorazową próbkę danych, czy o optymalizację typu Walk Forward. Ewentualnie podzielić strategię na optymalizowaną różnymi metodami.
Trading profesjonalny ➡️ BTC,LTC,DASH,ETH,ETC,FCT,GNO,QTUM,SNT,XMR,REP,STR,XRP,ZEC ➡️ www.BitMEX.com

Orator
Posty: 966
Rejestracja: 21 marca 2014
Reputacja: 290
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: The Real McCoin » piątek, 23 czerwca 2017, 19:52

mecenas pisze:Przejdź do cytowanego posta 6) Albo popracować nad własną prywatną strategią opartą o wnioski statystyczne płynące z historii wykresu. Tutaj indywidualnie rozstrzygnąć spór, czy optymalizacja strategii powinna opierać się o całościową, czyli najdłuższą historycznie jednorazową próbkę danych, czy o optymalizację typu Walk Forward. Ewentualnie podzielić strategię na optymalizowaną różnymi metodami.

Gdyby Kowalski posłuchał Twojej rady 1 stycznia 2005 na WIG20 to jak by na tym wyszedł grając do dzisiaj?
Ile miałby procent zysku/straty?

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 1066
Rejestracja: 14 kwietnia 2016
Reputacja: 264
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: mecenas » piątek, 23 czerwca 2017, 20:21

The Real McCoin pisze:Przejdź do cytowanego posta Gdyby Kowalski posłuchał Twojej rady 1 stycznia 2005 na WIG20 to jak by na tym wyszedł grając do dzisiaj?
Ile miałby procent zysku/straty?

Myślę, że fraza "posłuchał Twojej rady" jest nieadekwatna do problematyki. Kowalski powinien mieć własną koncepcję tego, co chce zrobić ze swoimi bank-notami. Ale poza tym pytanie wydaje się zasadne i uzasadnione w kontekście naszych rozważań teoretycznych. Aby odpowiedzieć należałby założyć jaką strategię obrałby Kowalski w dniu 1 I 2005. Do tej pory omówiliśmy 3 koncepcje: RSI, SMA i wybicie z kanału max/min. Nie mam aktualnie dostępu do własnego komputera, więc nie mam możliwości obliczeniowych. Mogę sklecić "na szybko" jedną z trzech procedur ale trzeba by zdecydować się który sposób wybrał Kowalski.
Trading profesjonalny ➡️ BTC,LTC,DASH,ETH,ETC,FCT,GNO,QTUM,SNT,XMR,REP,STR,XRP,ZEC ➡️ www.BitMEX.com

Orator
Posty: 966
Rejestracja: 21 marca 2014
Reputacja: 290
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: The Real McCoin » czwartek, 29 czerwca 2017, 00:42

mecenas pisze:Przejdź do cytowanego posta
Oto założenia:

Sygnał BUY (otwarcie pozycji Long), gdy średnia SMA(15) przecina od dołu średnią SMA(45).
Sygnał SELL (odwrócenie na Short), gdy średnia SMA(15) przecina od góry średnią SMA(45).
Kupujemy / Sprzedajemy index WIG20, gramy na wykresie w kompresji dziennej (1D), o przecięciach (sygnałach) decyduje wartość CLOSE.
Rzeczywista cena kupna i cena sprzedaży to wartość OPEN z dnia następnego po sygnale.
Index traktujemy jak zwykłą akcje (wartość w pkt. = cena akcji).
Transakcje prowadzone od początku notowań WIG20 do 16 VI 2017r.
Pomijamy koszta transakcyjne i koszta utrzymania pozycji.
Kapitał początkowy = 100 000
Transakcja zawsze za 100% aktualnie dostępnego kapitału.

Oto wyniki zastosowania strategii:

Kapitał początkowy = 100 000
Kapitał końcowy = 48 522
Zysk = -51,48%
Zysk r/r = -3,07%
Max. systemowe obsunięcie kapitału = -75,94%
Ilość transakcji = 152
Ilość transakcji zyskownych = 56 (36,84%)
Ilość transakcji stratnych = 96 (63,16%)

Ponownie otrzymujemy notorycznie tracącą strategię inwestycyjną, która ewidentnie prowadzi do bankructwa.
Przypominam, że nie uwzględniamy kosztów transakcyjnych a równoległe "kup i trzymaj" daje kapitał końcowy 229 317.

Zrobiłem skrypt w Pythonie, który robi powyższą symulację. Bazuje na danych bankiera.pl.
Transakcja 152 kończy się saldem:

Kod: Zaznacz cały

152) 2017-06-12, SELL, kurs=2329.9, saldoPLN=134831.065389, saldo222=0.000000

Skąd taka różnica?

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 1066
Rejestracja: 14 kwietnia 2016
Reputacja: 264
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: mecenas » czwartek, 29 czerwca 2017, 15:12

The Real McCoin pisze:Przejdź do cytowanego posta Skąd taka różnica?

Ciekawe, czy dobrze rozumiem, że otrzymałeś zysk ok. 34,8%?
Trzeba będzie zajrzeć do naszych symulacji i znaleźć przyczynę rozbieżności... aktualnie jestem mocno zajęty, ale chętnie wrócę do tematu w wolnej chwili. Odezwę się, dzięki za info i wkład pracy. :roll:

Dodano po 1 godzinie 59 minutach 16 sekundach:
Przeanalizowałem w międzyczasie i nie widzę po swojej stronie błędu (poza lekką odchyłką daty startowej - ale poprawka pogorszyła jeszcze bardziej wynik). Dysponuję danymi notowań WIG20 od 1994-04-14 (nie wiem jak do tego mają się dane z bankier.pl). Pierwszy sygnał transakcyjny to long i wypada w dniu 1994-08-01, transakcja zawarta dzień później na OPEN = 1082,4 i kupuje 92szt. WIG20 traktowanego jak akcje zwykłe (100000/1082,4=92,38szt.) Następnie mam sygnał odwrócenia na shorta w dniu 1994-09-15 i short sprzedany za OPEN 1994-09-19 po cenie 947,4 (strata na longu 12,47%, aktualna pozycja = -92szt.). I tak dalej i tak dalej... proszę zauważyć, iż nie kupujemy ułamkowych części akcji i każda transakcja grana całym dostępnym kapitałem. W zasadzie do obliczeń prostsza by była wersja z możliwością kupna ułamkowych części akcji, ale taka wersja po raz kolejny pogarsza wynik, gdyż efektywniej angażuje kapitał w tracącej strategii.
Trading profesjonalny ➡️ BTC,LTC,DASH,ETH,ETC,FCT,GNO,QTUM,SNT,XMR,REP,STR,XRP,ZEC ➡️ www.BitMEX.com

Orator
Posty: 966
Rejestracja: 21 marca 2014
Reputacja: 290
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: The Real McCoin » czwartek, 29 czerwca 2017, 20:37

@mecenas, dane od bankiera też są od 14 kwietnia. Skrypt liczy z ułamkami. Początek się zgadza z tym co napisałeś:

Kod: Zaznacz cały

1) 1994-08-02, BUY, kurs=1082.4, saldoPLN=0.000000, saldo222=92.387288
2) 1994-09-19, SELL, kurs=947.4, saldoPLN=87527.716186, saldo222=0.000000


Gdzie to się później rozjechało?

Spoiler:

Kod: Zaznacz cały

1) 1994-08-02, BUY, kurs=1082.4, saldoPLN=0.000000, saldo222=92.387288
2) 1994-09-19, SELL, kurs=947.4, saldoPLN=87527.716186, saldo222=0.000000
3) 1995-01-06, BUY, kurs=735.3, saldoPLN=0.000000, saldo222=119.036742
4) 1995-01-27, SELL, kurs=641.6, saldoPLN=76373.973487, saldo222=0.000000
5) 1995-04-13, BUY, kurs=709.9, saldoPLN=0.000000, saldo222=107.584129
6) 1995-06-08, SELL, kurs=803.7, saldoPLN=86465.364828, saldo222=0.000000
7) 1995-07-07, BUY, kurs=830, saldoPLN=0.000000, saldo222=104.175138
8) 1995-08-24, SELL, kurs=839.1, saldoPLN=87413.358587, saldo222=0.000000
9) 1995-08-25, BUY, kurs=841.2, saldoPLN=0.000000, saldo222=103.915072
10) 1995-10-13, SELL, kurs=798.6, saldoPLN=82986.576519, saldo222=0.000000
11) 1995-11-22, BUY, kurs=834.2, saldoPLN=0.000000, saldo222=99.480432
12) 1995-12-20, SELL, kurs=771.7, saldoPLN=76769.049508, saldo222=0.000000
13) 1996-01-15, BUY, kurs=920, saldoPLN=0.000000, saldo222=83.444619
14) 1996-06-11, SELL, kurs=1371.7, saldoPLN=114460.983924, saldo222=0.000000
15) 1996-06-18, BUY, kurs=1354.3, saldoPLN=0.000000, saldo222=84.516713
16) 1996-07-30, SELL, kurs=1356.4, saldoPLN=114638.469021, saldo222=0.000000
17) 1996-09-02, BUY, kurs=1455.4, saldoPLN=0.000000, saldo222=78.767671
18) 1996-10-31, SELL, kurs=1381.7, saldoPLN=108833.291635, saldo222=0.000000
19) 1996-12-30, BUY, kurs=1428.2, saldoPLN=0.000000, saldo222=76.203117
20) 1997-03-20, SELL, kurs=1596.6, saldoPLN=121665.896531, saldo222=0.000000
21) 1997-05-22, BUY, kurs=1640.7, saldoPLN=0.000000, saldo222=74.154871
22) 1997-05-28, SELL, kurs=1574, saldoPLN=116719.766648, saldo222=0.000000
23) 1997-08-14, BUY, kurs=1681.9, saldoPLN=0.000000, saldo222=69.397566
24) 1997-10-29, SELL, kurs=1577.1, saldoPLN=109446.901707, saldo222=0.000000
25) 1998-02-03, BUY, kurs=1579.5, saldoPLN=0.000000, saldo222=69.292119
26) 1998-04-16, SELL, kurs=1820.7, saldoPLN=126160.160771, saldo222=0.000000
27) 1998-05-06, BUY, kurs=1875.8, saldoPLN=0.000000, saldo222=67.256723
28) 1998-05-27, SELL, kurs=1658.1, saldoPLN=111518.372201, saldo222=0.000000
29) 1998-07-15, BUY, kurs=1814.9, saldoPLN=0.000000, saldo222=61.446015
30) 1998-08-12, SELL, kurs=1517.8, saldoPLN=93262.761213, saldo222=0.000000
31) 1998-11-05, BUY, kurs=1310.7, saldoPLN=0.000000, saldo222=71.154926
32) 1998-12-14, SELL, kurs=1125, saldoPLN=80049.291497, saldo222=0.000000
33) 1999-01-08, BUY, kurs=1380.3, saldoPLN=0.000000, saldo222=57.994126
34) 1999-03-02, SELL, kurs=1243, saldoPLN=72086.698059, saldo222=0.000000
35) 1999-03-25, BUY, kurs=1328.4, saldoPLN=0.000000, saldo222=54.265807
36) 1999-08-09, SELL, kurs=1588.8, saldoPLN=86217.514210, saldo222=0.000000
37) 1999-09-13, BUY, kurs=1579.4, saldoPLN=0.000000, saldo222=54.588777
38) 1999-09-15, SELL, kurs=1510.9, saldoPLN=82478.182993, saldo222=0.000000
39) 1999-11-22, BUY, kurs=1523.4, saldoPLN=0.000000, saldo222=54.140858
40) 2000-04-11, SELL, kurs=2165.6, saldoPLN=117247.441965, saldo222=0.000000
41) 2000-06-19, BUY, kurs=2023.8, saldoPLN=0.000000, saldo222=57.934303
42) 2000-07-13, SELL, kurs=1997.1, saldoPLN=115700.596081, saldo222=0.000000
43) 2000-07-24, BUY, kurs=2067.3, saldoPLN=0.000000, saldo222=55.967008
44) 2000-07-28, SELL, kurs=1946.3, saldoPLN=108928.588087, saldo222=0.000000
45) 2000-11-22, BUY, kurs=1646.46, saldoPLN=0.000000, saldo222=66.159268
46) 2001-01-31, SELL, kurs=1775.12, saldoPLN=117440.639484, saldo222=0.000000
47) 2001-02-02, BUY, kurs=1773.79, saldoPLN=0.000000, saldo222=66.208874
48) 2001-02-06, SELL, kurs=1707.99, saldoPLN=113084.095543, saldo222=0.000000
49) 2001-04-27, BUY, kurs=1479.22, saldoPLN=0.000000, saldo222=76.448463
50) 2001-06-15, SELL, kurs=1331.02, saldoPLN=101754.433316, saldo222=0.000000
51) 2001-10-23, BUY, kurs=1215.01, saldoPLN=0.000000, saldo222=83.747816
52) 2001-12-18, SELL, kurs=1171.47, saldoPLN=98108.053429, saldo222=0.000000
53) 2002-01-11, BUY, kurs=1391.97, saldoPLN=0.000000, saldo222=70.481442
54) 2002-02-28, SELL, kurs=1368.6, saldoPLN=96460.902119, saldo222=0.000000
55) 2002-05-27, BUY, kurs=1369.1, saldoPLN=0.000000, saldo222=70.455702
56) 2002-06-26, SELL, kurs=1209.34, saldoPLN=85204.899108, saldo222=0.000000
57) 2002-09-11, BUY, kurs=1095.98, saldoPLN=0.000000, saldo222=77.743115
58) 2002-09-18, SELL, kurs=1080.15, saldoPLN=83974.225598, saldo222=0.000000
59) 2002-10-24, BUY, kurs=1151.63, saldoPLN=0.000000, saldo222=72.917713
60) 2003-01-03, SELL, kurs=1199.12, saldoPLN=87437.087779, saldo222=0.000000
61) 2003-01-15, BUY, kurs=1232.7, saldoPLN=0.000000, saldo222=70.931360
62) 2003-01-28, SELL, kurs=1116.34, saldoPLN=79183.514701, saldo222=0.000000
63) 2003-03-28, BUY, kurs=1114.21, saldoPLN=0.000000, saldo222=71.066957
64) 2003-10-03, SELL, kurs=1519.37, saldoPLN=107977.003196, saldo222=0.000000
65) 2003-10-15, BUY, kurs=1677, saldoPLN=0.000000, saldo222=64.387003
66) 2003-11-18, SELL, kurs=1506.65, saldoPLN=97008.677320, saldo222=0.000000
67) 2003-12-22, BUY, kurs=1561.31, saldoPLN=0.000000, saldo222=62.132874
68) 2004-05-11, SELL, kurs=1663.31, saldoPLN=103346.230456, saldo222=0.000000
69) 2004-07-02, BUY, kurs=1707.68, saldoPLN=0.000000, saldo222=60.518499
70) 2004-07-30, SELL, kurs=1675.65, saldoPLN=101407.822931, saldo222=0.000000
71) 2004-08-06, BUY, kurs=1695.38, saldoPLN=0.000000, saldo222=59.814214
72) 2004-08-10, SELL, kurs=1662.19, saldoPLN=99422.589153, saldo222=0.000000
73) 2004-09-02, BUY, kurs=1731.81, saldoPLN=0.000000, saldo222=57.409640
74) 2004-11-02, SELL, kurs=1836.72, saldoPLN=105445.434516, saldo222=0.000000
75) 2004-11-10, BUY, kurs=1835.15, saldoPLN=0.000000, saldo222=57.458755
76) 2005-01-24, SELL, kurs=1818.4, saldoPLN=104483.000367, saldo222=0.000000
77) 2005-02-14, BUY, kurs=1968.14, saldoPLN=0.000000, saldo222=53.087179
78) 2005-04-01, SELL, kurs=2005.55, saldoPLN=106468.991731, saldo222=0.000000
79) 2005-06-09, BUY, kurs=1969.42, saldoPLN=0.000000, saldo222=54.061090
80) 2005-10-26, SELL, kurs=2373.5, saldoPLN=128313.996950, saldo222=0.000000
81) 2005-11-22, BUY, kurs=2492.05, saldoPLN=0.000000, saldo222=51.489335
82) 2006-03-16, SELL, kurs=2789.61, saldoPLN=143635.163433, saldo222=0.000000
83) 2006-04-05, BUY, kurs=2930.92, saldoPLN=0.000000, saldo222=49.006852
84) 2006-05-31, SELL, kurs=2761.72, saldoPLN=135343.204030, saldo222=0.000000
85) 2006-07-14, BUY, kurs=2863.66, saldoPLN=0.000000, saldo222=47.262316
86) 2006-08-29, SELL, kurs=2910.54, saldoPLN=137558.861407, saldo222=0.000000
87) 2006-09-19, BUY, kurs=3030.1, saldoPLN=0.000000, saldo222=45.397466
88) 2006-09-22, SELL, kurs=2910.06, saldoPLN=132109.349601, saldo222=0.000000
89) 2006-10-16, BUY, kurs=3180.3, saldoPLN=0.000000, saldo222=41.539902
90) 2007-03-06, SELL, kurs=3215.48, saldoPLN=133570.723346, saldo222=0.000000
91) 2007-04-02, BUY, kurs=3489.63, saldoPLN=0.000000, saldo222=38.276472
92) 2007-05-30, SELL, kurs=3571.65, saldoPLN=136710.159540, saldo222=0.000000
93) 2007-06-04, BUY, kurs=3726.73, saldoPLN=0.000000, saldo222=36.683677
94) 2007-08-06, SELL, kurs=3572.95, saldoPLN=131068.943693, saldo222=0.000000
95) 2007-09-24, BUY, kurs=3780.49, saldoPLN=0.000000, saldo222=34.669829
96) 2007-11-16, SELL, kurs=3500.85, saldoPLN=121373.872574, saldo222=0.000000
97) 2008-04-11, BUY, kurs=3018.69, saldoPLN=0.000000, saldo222=40.207465
98) 2008-04-28, SELL, kurs=2926.67, saldoPLN=117673.981643, saldo222=0.000000
99) 2008-05-08, BUY, kurs=3006.52, saldoPLN=0.000000, saldo222=39.139597
100) 2008-06-04, SELL, kurs=2907.99, saldoPLN=113817.557136, saldo222=0.000000
101) 2008-08-07, BUY, kurs=2662.1, saldoPLN=0.000000, saldo222=42.754802
102) 2008-08-29, SELL, kurs=2580.71, saldoPLN=110337.743840, saldo222=0.000000
103) 2008-12-16, BUY, kurs=1818.54, saldoPLN=0.000000, saldo222=60.673806
104) 2009-01-27, SELL, kurs=1662.78, saldoPLN=100887.191759, saldo222=0.000000
105) 2009-03-26, BUY, kurs=1633.1, saldoPLN=0.000000, saldo222=61.776494
106) 2009-07-07, SELL, kurs=1824.07, saldoPLN=112684.648749, saldo222=0.000000
107) 2009-07-27, BUY, kurs=2123.48, saldoPLN=0.000000, saldo222=53.066028
108) 2010-02-08, SELL, kurs=2220.85, saldoPLN=117851.687878, saldo222=0.000000
109) 2010-03-16, BUY, kurs=2401.43, saldoPLN=0.000000, saldo222=49.075629
110) 2010-05-12, SELL, kurs=2446.33, saldoPLN=120055.183622, saldo222=0.000000
111) 2010-07-23, BUY, kurs=2460.55, saldoPLN=0.000000, saldo222=48.792011
112) 2010-09-08, SELL, kurs=2477.08, saldoPLN=120861.715570, saldo222=0.000000
113) 2010-09-15, BUY, kurs=2551.78, saldoPLN=0.000000, saldo222=47.363689
114) 2011-01-26, SELL, kurs=2701.56, saldoPLN=127955.848982, saldo222=0.000000
115) 2011-03-11, BUY, kurs=2733.41, saldoPLN=0.000000, saldo222=46.811802
116) 2011-05-23, SELL, kurs=2800.66, saldoPLN=131103.942698, saldo222=0.000000
117) 2011-06-15, BUY, kurs=2872.16, saldoPLN=0.000000, saldo222=45.646462
118) 2011-06-24, SELL, kurs=2809.21, saldoPLN=128230.497907, saldo222=0.000000
119) 2011-10-26, BUY, kurs=2343.09, saldoPLN=0.000000, saldo222=54.727090
120) 2011-11-29, SELL, kurs=2205.15, saldoPLN=120681.443077, saldo222=0.000000
121) 2012-01-25, BUY, kurs=2276.68, saldoPLN=0.000000, saldo222=53.007644
122) 2012-03-15, SELL, kurs=2335.29, saldoPLN=123788.221095, saldo222=0.000000
123) 2012-06-21, BUY, kurs=2246.58, saldoPLN=0.000000, saldo222=55.100740
124) 2012-07-27, SELL, kurs=2149.1, saldoPLN=118417.000933, saldo222=0.000000
125) 2012-08-16, BUY, kurs=2328.7, saldoPLN=0.000000, saldo222=50.851119
126) 2012-11-02, SELL, kurs=2329, saldoPLN=118432.256268, saldo222=0.000000
127) 2012-11-27, BUY, kurs=2421.54, saldoPLN=0.000000, saldo222=48.907826
128) 2013-02-07, SELL, kurs=2458.97, saldoPLN=120262.876185, saldo222=0.000000
...

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 1066
Rejestracja: 14 kwietnia 2016
Reputacja: 264
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: mecenas » piątek, 30 czerwca 2017, 09:21

The Real McCoin pisze:Przejdź do cytowanego posta 2) 1994-09-19, SELL, kurs=947.4, saldoPLN=87527.716186, saldo222=0.000000

The Real McCoin pisze:Przejdź do cytowanego posta saldo222=0.000000

Nie rozumiem tego salda222. U mnie jest po wzięciu shorta -92.38. Wygląda jakbyś tylko zamykał longa, ja odwracam na short. Tutaj jest błąd. Jeśli ja będę tylko zamykał longi przy sygnale sell, to również mam zysk 34%.
Trading profesjonalny ➡️ BTC,LTC,DASH,ETH,ETC,FCT,GNO,QTUM,SNT,XMR,REP,STR,XRP,ZEC ➡️ www.BitMEX.com

Orator
Posty: 966
Rejestracja: 21 marca 2014
Reputacja: 290
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: The Real McCoin » piątek, 30 czerwca 2017, 10:23

@mecenas, automat po pierwszej transakcji miał 0 PLN i 92 jednostki WIG20. Nastąpiło przebicie SMA i automat sprzedał (w drugiej transakcji) wszystkie posiadane jednostki WIG20 po kursie open z 1994-09-19 i otrzymał za nie 87527 PLN.
Od tego momentu automat będzie czekał na kolejne przebicie SMA, aby za posiadane PLN kupić WIG20.

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 1066
Rejestracja: 14 kwietnia 2016
Reputacja: 264
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: mecenas » piątek, 30 czerwca 2017, 10:31

The Real McCoin pisze:Przejdź do cytowanego posta automat po pierwszej transakcji miał 0 PLN i 92 jednostki WIG20. Nastąpiło przebicie SMA i automat sprzedał (w drugiej transakcji) wszystkie posiadane jednostki WIG20 po kursie open z 1994-09-19 i otrzymał za nie 87527 PLN.
Od tego momentu automat będzie czekał na kolejne przebicie SMA, aby za posiadane PLN kupić WIG20.

Rozumiem, zatem grasz tylko longi. Ja na sell odwracam - czyli po sygnale sell gram na krótko. Masz poprawny wynik grając tylko long, zauważ jednak, że taka gra nadal przegrywa z rynkiem i nie ma większego sensu, poza generowaniem w realu kosztów transakcyjnych.
Trading profesjonalny ➡️ BTC,LTC,DASH,ETH,ETC,FCT,GNO,QTUM,SNT,XMR,REP,STR,XRP,ZEC ➡️ www.BitMEX.com

Orator
Posty: 966
Rejestracja: 21 marca 2014
Reputacja: 290
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: The Real McCoin » niedziela, 9 lipca 2017, 14:11

@mecenas, przeprowadziłem 42 tysiące symulacji w trybie "oszusta": oba algorytmy dopasowują się do danych historycznych i na nich sobie wesoło grają.
Zakres optymalizacji parametrów dla metody SMA:

Kod: Zaznacz cały

for p11test in range(1, 30):
    for p22test in range(30, 110):

Zakres optymalizacji parametrów dla metody STAT:

Kod: Zaznacz cały

for p11test in range(40, 100):
    for p22test in range(100, 140):

Wyniki (trzy ostanie wartości to znalezione parametry optymalne i zysk:

Kod: Zaznacz cały

SMA, WIG20, 612097.983065, 1, 60, 512%
SMA, WIG30, 126406.730600, 27, 30, 26%
SMA, WIG, 20791256.283786, 1, 56, 20691%
SMA, WIG-BANKI, 1182955.279116, 2, 36, 1082%
SMA, WIG-BUDOW, 2765578.459310, 3, 44, 2665%
SMA, WIG-ENERG, 128655.371830, 26, 30, 28%
SMA, WIG-NRCHOM, 266508.496871, 2, 30, 166%
SMA, WIG-GORNIC, 195326.640301, 3, 35, 95%
SMA, KGHM, 3003415.358385, 12, 73, 2903%

Kod: Zaznacz cały

STAT, WIG20, 656873.899267, 65, 134, 556%
STAT, WIG30, 104574.882719, 41, 115, 4%
STAT, WIG, 11199997.619638, 40, 139, 11099%
STAT, WIG-BANKI, 691390.263424, 52, 134, 591%
STAT, WIG-BUDOW, 1282538.080208, 49, 130, 1182%
STAT, WIG-ENERG, 105996.441959, 84, 138, 5%
STAT, WIG-NRCHOM, 146315.259607, 40, 139, 46%
STAT, WIG-GORNIC, 159092.290412, 80, 100, 59%
STAT, KGHM, 5133848.229419, 80, 101, 5033%

Bez odwracania metoda STAT na KGHM osiągnęła maksimum dla parametrów 80 i 101. Ty podawałeś 71 i 105. Sprawdź u siebie, czy z odwracaniem na moich parametrach 80 i 101 będzie lepszy zysk niż na 71 i 105.

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 1066
Rejestracja: 14 kwietnia 2016
Reputacja: 264
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: mecenas » niedziela, 9 lipca 2017, 16:58

The Real McCoin pisze:Przejdź do cytowanego posta Bez odwracania metoda STAT na KGHM osiągnęła maksimum dla parametrów 80 i 101. Ty podawałeś 71 i 105.

Jestem w trybie wakacyjnym i trudno teraz będzie o konkretne liczby. Poza tym musiałbym przerobić strategię na taką "bez odwracania" abyśmy porównywali równoważne systemy.

The Real McCoin pisze:Przejdź do cytowanego posta Sprawdź u siebie, czy z odwracaniem na moich parametrach 80 i 101 będzie lepszy zysk niż na 71 i 105.

Zauważ proszę, że ja obok konkretnej wartości zysku podawałem również wartość MaxDD:

mecenas pisze:Przejdź do cytowanego posta
Oto założenia:

Sygnał BUY (otwarcie pozycji Long), gdy CLOSE przecina od dołu maksymalną wartość CLOSE z 71 dni.
Sygnał SELL (odwrócenie na Short), gdy CLOSE przecina od góry minimalną wartość CLOSE ze 105 dni.
Kupujemy / Sprzedajemy akcje KGHM, gramy na wykresie w kompresji dziennej (1D), o przecięciach (sygnałach) decyduje wartość CLOSE.
Rzeczywista cena kupna i cena sprzedaży to wartość OPEN z dnia następnego po sygnale.
Transakcje prowadzone od początku notowań KGHM do 16 VI 2017r.
Pomijamy koszty transakcyjne i koszty utrzymania pozycji.
Kapitał początkowy = 100 000
Transakcja zawsze za 100% aktualnie dostępnego kapitału.

Oto wyniki zastosowania strategii:

Kapitał początkowy = 100 000
Kapitał końcowy = 8 414 200
Zysk = 8 314,20%
Zysk r/r = 24,88%
Max. systemowe obsunięcie kapitału = -58,14%
Ilość transakcji = 24
Ilość transakcji zyskownych = 14 (58,33%)
Ilość transakcji stratnych = 10 (41,67%)

Zatem moje poszukiwania i prezentowane obliczenia ostatecznie sięgają po dwa wynikowe parametry:
Generalnie poszukuję wartości X
gdzie X = (max.Zysk) / (max.DrawDown)
oraz X = max(X).

Twoja strategia zakłada poszukiwanie samotnego max. zysku (o ile dobrze ją rozumiem).

Takie (moje) podejście wynika ze względów czysto praktycznych, ponieważ w realu trudno jest wytrzymać wysokie MaxDD. Zatem warto powalczyć o relację max. zysku do maxDD. Bywa bowiem tak, że osiągnięcie max. zysku bezwzględnego odbywa się często kosztem akceptacji nadmiernie wysokiego max. obsunięcia kapitału. Wyniki oczywiście powinny być co najmniej zbliżone, jeśli korzysta się z tych samych danych i symuluje dokładnie ten sam model.

Chciałem też zaznaczyć i przypomnieć, iż prowadzimy tu rozważania czysto teoretyczne o wymiarze i celu edukacyjnym a prezentowane strategie NIE NADAJĄ się do rzeczywistej spekulacji.

Dodano po 48 minutach 2 sekundach:
The Real McCoin pisze:Przejdź do cytowanego posta przeprowadziłem 42 tysiące symulacji w trybie "oszusta": oba algorytmy dopasowują się do danych historycznych i na nich sobie wesoło grają.
The Real McCoin pisze:Przejdź do cytowanego posta Wyniki (trzy ostanie wartości to znalezione parametry optymalne i zysk:
SMA, WIG20, 612097.983065, 1, 60, 512%
SMA, WIG30, 126406.730600, 27, 30, 26%
SMA, WIG, 20791256.283786, 1, 56, 20691%
SMA, WIG-BANKI, 1182955.279116, 2, 36, 1082%
SMA, WIG-BUDOW, 2765578.459310, 3, 44, 2665%
SMA, WIG-ENERG, 128655.371830, 26, 30, 28%
SMA, WIG-NRCHOM, 266508.496871, 2, 30, 166%
SMA, WIG-GORNIC, 195326.640301, 3, 35, 95%
SMA, KGHM, 3003415.358385, 12, 73, 2903%

Przyjrzałem się, pierwszy wniosek jest taki, że te szybkie SMA(1)(2)(3) generują pewnie całe mnóstwo transakcji, które gdyby kosztowały zaspamowałyby realną grę generując ogromny koszt i angażując spekulanta wysoko krótkoterminowo.
Poza tym uważam, że to co napisałem wcześniej jest ważne, a mianowicie relacja zysku do maxDD. Warto nie przekraczać absurdalnych poziomów maxDD, bo praktyczna wytrzymałość gracza na podstawie moich doświadczeń załamuje się przy obsunięciach powyżej 30-40%. Poza tym nic nie wiemy o ilości transakcji stratnych do zyskownych, co też ma wpływ na psychikę (gdyby szukać rozwiązań nadających się do spekulacji w realu).
Wykonałeś ciekawą pracę, myślę że warto szukać strategii, które nie generują maxDD > 40% i które mają ilość transakcji zyskownych na poziomie > 50%. To tak dla zdrowia psychicznego w potencjalnym zastosowaniu, oraz ze względów BHP podczas podejmowania ryzyka. Oczywiście fajnie, gdy średni zysk z transakcji zyskownych jest większy od średniej straty z transakcji stratnych i jest co najmniej dwu krotnością tej średniej straty (przy powyższych założeniach).

Moim celem nie jest szukanie na tym forum strategii na KGHM czy WIG20 do zastosowań praktycznych lecz sprowokowanie do przyjrzenia się ogólnej koncepcji w podejściu statystycznym.
Trading profesjonalny ➡️ BTC,LTC,DASH,ETH,ETC,FCT,GNO,QTUM,SNT,XMR,REP,STR,XRP,ZEC ➡️ www.BitMEX.com

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 1066
Rejestracja: 14 kwietnia 2016
Reputacja: 264
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: mecenas » sobota, 15 lipca 2017, 08:45

@The Real McCoin,
Zdobyłem plik z notowaniami BTC 1D close:

coindesk-bpi-USD-close_data-2010-07-18_2017-07-15.csv
Dane pochodzą z http://www.coindesk.com/price/

Nie wiem z jakiej giełdy importują notowania, ale mamy tu historię cen close od 2010-07-18 do 2017-07-15.
Te dane mogą posłużyć do analiz na wykresie BTC.
Jak znajdę więcej wolnego czasu to pomyślę co z tym robić...
Trading profesjonalny ➡️ BTC,LTC,DASH,ETH,ETC,FCT,GNO,QTUM,SNT,XMR,REP,STR,XRP,ZEC ➡️ www.BitMEX.com

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 1066
Rejestracja: 14 kwietnia 2016
Reputacja: 264
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: mecenas » wtorek, 18 lipca 2017, 08:31

@The Real McCoin,
Pierwsza wstępna analiza pokazuje, że na BTC metodą "na kanał" grając tylko longi od 2010-07-18 do 2017-07-15 można wyciągnąć (na odpowiednich parametrach i bez opłat transakcyjnych) 456% średniorocznie (r/r).
Metoda w całym tym terminie pobija zatem benchmark (strategię "kup i trzymaj") kapitałem końcowym aż siedmiokrotnie. Obiecujący wniosek.
MaxDrawdown w okolicach -50%, odsetek wygranych powyżej 65%. Całkiem, całkiem.

Drugi wniosek jest taki, że longi odwracane na shorty nie wiele wnoszą, pogarszają za to wartość MaxDD w okolice -70%, a to już tragedia.

Oczywiście, historia notowań BTC jest stosunkowo krótka, a wynik teoretyczny, statystyczny.
Trading profesjonalny ➡️ BTC,LTC,DASH,ETH,ETC,FCT,GNO,QTUM,SNT,XMR,REP,STR,XRP,ZEC ➡️ www.BitMEX.com

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 1066
Rejestracja: 14 kwietnia 2016
Reputacja: 264
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: mecenas » wtorek, 25 lipca 2017, 12:13

@The Real McCoin,
Druga wstępna analiza pokazuje, że na BTC metodą "na przecięcia średnich" grając tylko longi od 2010-07-18 do 2017-07-15 można wyciągnąć (na odpowiednich parametrach i bez opłat transakcyjnych) 522% średniorocznie (r/r).
Obiecujący wniosek. Jednak tym razem jest wysoki koszt psychiczny (a w zasadzie demolka), bo MaxDrawdown przekracza lekko -70% a to samobój psyche.
Tym razem odsetek wygranych transakcji to 53,5% czyli również trochę słabiej.

Co interesujące, gdybyśmy grali long/short to mamy ciekawą sytuację w stosunku do samotnych longów:
Średnioroczny zysk: 591,5%
MaxDrawdown jeszcze gorzej, bo aż -72,25%
Odsetek wygranych: równo 50%

Oczywiście strategia nierealna do wytrzymania w realu, nie uwzględniająca kosztów transakcyjnych i bez stoplossów.

Dodano po 3 godzinach 52 minutach 11 sekundach:
Jeszcze dorzucę ciekawostkę dla zainteresowanych tematem:
Jeśli powyższą metodę "na przecięcia średnich" zmodyfikować i oprzeć o 3 średnie SMA w odpowiedniej konfiguracji, to otrzymujemy co następuje:
Średnioroczny zysk: 580%
MaxDrawdown: -70,28%
Odsetek wygranych: 51,72%

Dodano po 4 minutach 10 sekundach:
Jak widać trzymając się osamotnionych SMA nie uwolnimy się raczej od drastycznych wartości MaxDrawdown, chociaż wynik końcowy spekulacji może pozytywnie zaskakiwać.
Trading profesjonalny ➡️ BTC,LTC,DASH,ETH,ETC,FCT,GNO,QTUM,SNT,XMR,REP,STR,XRP,ZEC ➡️ www.BitMEX.com

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 1066
Rejestracja: 14 kwietnia 2016
Reputacja: 264
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: mecenas » środa, 26 lipca 2017, 12:31

Kolejną ciekawą opcją na pozyskanych danych BTC 1D mogłaby być strategia "na przecięcia trailingstopa" . Polega ona na tym, że prowadzimy odpowiednio odsuniętego trailingstopa na zajętej pozycji long lub pozycji short i czekamy, aż close 1D zamknie się poniżej (w przypadku pozycji long) lub powyżej (w przypadku pozycji short) aktualnej wartości trailingstop. Moment takiego zamknięcia jest sygnałem do odwrócenia pozycji na przeciwną. Tyle zasada ogólna.

Jednak taką zasadę ogólną użyjemy w bezpieczniejszej wersji grając tylko longi, czyli nigdy nie odwracamy na short.
Zakładając zerowe koszty transakcyjne, oraz indywidualnie dla tych rozważań skonstruowanego trailingstopa otrzymujemy:

Średnioroczny zysk: 460%
MaxDrawdown: -50,78%
Odsetek wygranych: 75%

Wnioski:
Zysk oscyluje w znanych już i osiągalnych przedziałach, końcowy wynik inwestycji b.dobry.
MaxDrawdown dla graczy o wybitnie silnych nerwach na granicy akceptacji, choć wartość -50,78% obiektywnie za duża, czyli słabo.
Odsetek wygranych transakcji na poziomie 75% wygląda wyśmienicie. Bardzo wysoka i rzadko spotykana skuteczność.
Trading profesjonalny ➡️ BTC,LTC,DASH,ETH,ETC,FCT,GNO,QTUM,SNT,XMR,REP,STR,XRP,ZEC ➡️ www.BitMEX.com

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 1187
Rejestracja: 31 stycznia 2013
Reputacja: 243
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: amneziahaze » niedziela, 6 sierpnia 2017, 12:33

@mecenas,
3) Ewentualnie kupić i trzymać.
Zastanawiam się czy tego typu pomysł sprawdzi się na niszowych altach w dłuższej perspektywie.

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 1066
Rejestracja: 14 kwietnia 2016
Reputacja: 264
Reputacja postu: 
1
Napiwki za post: 0 BTC

Analiza fundamentalna, techniczna a może statystyczna?

Postautor: mecenas » niedziela, 6 sierpnia 2017, 12:53

@amneziahaze, bardzo trudno sobie na takie pytanie odpowiedzieć. Alty są jak wyścigi szczurów i nie wiadomo, który zdechnie przed metą. Bardzo trudna, jeśli w ogóle rozstrzygalna kwestia. Zastanawiałem się kiedyś nad tym i poszedłem w dywersyfikację na kilku crypto (mniej niż 10). Z czasem jednak eliminowałem słabszych (podobnie jak w konstrukcji indexu giełdowego - silni wypierają słabych) i zostały mi na long term tylko 3. Teraz doszło BCH, z racji forka na BTC. Jednak moja strategia longterm zakłada stopniowe wychodzenie z crypto raz w roku, jeśli trend up potrwa jeszcze kilka lat. Nauczyło mnie życie, że lepsze mniejsze zyski, niż te przeczekane ponad miarę.

Równocześnie też szukam pola do spekuły krótko i średnioterminowej na płynnych crypto. Rozglądam się na razie i teoretyzuję, bo nijak mi nie zapinają się cyferki. Jednocześnie nie mam parcia na ten rynek, bo lubię naszą poczciwą nieruchliwą GPW. Tam nie ma ryzyk, które na crypto dużo płacą premii, ale często są poza miarką akceptacji.
Trading profesjonalny ➡️ BTC,LTC,DASH,ETH,ETC,FCT,GNO,QTUM,SNT,XMR,REP,STR,XRP,ZEC ➡️ www.BitMEX.com

Wróć do „Rozważania ekonomiczne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości