maksymalny zysk na danych historycznych

[domator]

Macie jakis dobry algorytm policzenia maksymalnego, mozliwego do osiagniecia zysku na danych historycznych?
Czyli np. biore cene BTC od 01.01.2014 z minutowym kwantem, puszczam algo i dostaje info ze moglem zarobic w tym czasie 298% (przykladowo) gdybym gral optymalnie.

[majkel_94]

Zrobiłbyś pewnie ze 100 BTC z jednego BTC

[domator]

Jasne. Tylko mnie chodzi o algorytm, zeby dokladnie policzyc czy to bedzie 100 czy 99.764

[Chancellor]

Jeżeli pominiemy prowizję giełdową, to optymalna gra polegałaby na sprzedaży w każdym lokalnym maksimum, a kupnie w każdym lokalnym minimum. Wtedy zarabiasz na każdym kwancie, gdzie kurs rośnie, natomiast nie tracisz na żadnym kwancie, gdy kurs maleje. Tak więc gdy kurs dla danego punktu jest mniejszy niż w poprzednim i mniejszy niż w następnym (minimum lokalne), symulacja powinna "kupić", jeżeli większy niż poprzedni i następny (maksimum lokalne), symulacja "sprzedaje".

[domator]

Dzieki. Ale prowizja musi byc brana pod uwage. Nie obraz sie ale to co napisales jest oczywiste. Szukam algorytmu - np. generycznego kodu w PHP czy C.
Teorie znam.

[aaaxn]

Odpowiedź to "zajebiście-mega-dużo milionów %" i myślę, że taka dokładność ci wystarczy, bo tak wynik nie ma żadnego praktycznego znaczenia.

[Chancellor]

Zgadzam się. Chociażby dlatego, że im mniejszy kwant weźmiemy, tym większy wynik otrzymamy, więc nawet jako jakaś "teoretyczna granica zysku" ten wynik jest bezwartościowy.

[domator]

Nie jest bezwartosciowy.
Testuje boty na danych historycznych krotkookresowych. Wychodzi mi (przykladowo) ze zgodnie ze strategia A bot mogly zrobic 150% zysku od 1.stycznia.2014 do dzisiaj.
To duzo czy malo? Nie wiem. Zeby to stwierdzic musze miec benchmark czyli maksymalny mozliwy zysk. Jak mi wyjdzie benchmark 160% to moj bot jest zajebisty. Jak mi wyjdzie 1600% to jest do dupy.
Czy juz wyjasnilem ze odpowiedz "mozna bylo zarobic duzo" nie jest tym czego szukam?

[rav3n_pl]

Zysk liczysz jak? W BTC? Czy w fiatach?

[domator]

We fiatach.

[rav3n_pl]

Pisz lepiej bota pod wzrost ilości posiadanych BTC

[Turturek]

Podstawowym problemem przy szacowaniu zarobku jest wolumen jaki pojawił się przy danej wartości. Może się okazać, że dokładając zlecenie kupna za 1 BTC całkowicie zmienilibyśmy historię notowań. Dlatego hipotetyzowanie ile można było zarobić jest prawdziwe tylko dla pojedynczej transakcji. No chyba że za podstawę wyliczeń weźmiesz 1 satoshi. Wtedy jednak wyliczony zarobek ma się kompletnie nijak do zysków z obrotów większym kapitałem.

[domator]

Bardzo sluszna uwaga. Zaloze wiec ze moj volumen nie wplywa na rynek. Dla uproszczenia licze ze transakcje zawsze realizuje po najlepszej ofercie ask/bid czyli ze zbieram z rynku a nie czekam. Zakladam tez za caly zakuprealizuje po tej wlasnie cenie.

Pomocy! Jestem lamerem i nie wiem jak wyłączyc podpis w Tapatalku. Proszę o instrukcję na PW. GT-I9300 przy użyciu Tapatalka

[Chancellor]

To i tak nie zmienia faktu, że wynik będzie zależał od wybranego kwantu danych (do zejścia do granicy jakichś kilku sekund). Chociaż jeżeli będziesz jedynie porównywał dwie różne strategie, przy tym samym kwancie, to wyniki powinny coś tam mówić. Z tym, że moim zdaniem, 1:10 zarobki bota do "optimum" to wcale nie będzie zły wynik...

[AdamM]

Algorytm jest w sumie prosty. Potrzebujesz listy transakcji sprzedaży i zakupu za interesujący Cię okres. Najpierw szukasz transakcji o najwyższej cenie zakupu, następnie szukasz transakcji o najniższej cenie sprzedaży poprzedzającej cenę zakupu i uznajesz że to Ty kupiłeś tanio a sprzedałeś drogo. Doliczasz sobie zysk i szukasz następnej takiej transakcji. I tak w kółko, aż wyczerpiesz możliwości. Jeżeli Twoją walutą bazową są FIATy to to powinno wystarczyć.

Ale jeśli Twój bot rzeczywiście robi 150% w ciągu pół roku to go odpalaj! Szkoda czasu! On będzie zarabiał kiedy Ty będziesz pisał lepszego.

[Turturek]

Ja bym dał jeszcze dodatkowe sprawdzenie atrakcyjności minimum i maksimum żeby nie okazało się, że transakcja była niekorzystna...

wczytanie historii kursów
ustalenie początkowej daty
start pętli:
znalezienie najbliższego minimum
- sprawdzenie czy po najbliższym maksimum (przy zadanej minimalnej różnicy uwzględniającej prowizję i zysk) następuje kolejne minimum
zakup
znalezienie najbliższego maksimum (o różnicy uwzględniającej prowizję i zysk)
- sprawdzenie czy po najbliższym minimum (przy zadanej minimalnej różnicy uwzględniającej prowizję i zysk) następuje kolejne maksimum
sprzedaż
powrót do początku pętli


Może się zdarzyć sytuacja w której kolejne minimum czy maksimum będzie zbyt blisko wartości naszej transakcji i nie wygeneruje oczekiwanego zysku. Parametrem oczekiwanego zysku można też potem zwiększać lub zmniejszać częstotliwość transakcji.

[wev]

Gdybyś czerpał korzyść z każdej zmiany kursu i gdyby twoje transakcje nie miały wpływu na rynek to od 4 czerwca do wczoraj dysponując $1 mógłbyś spłacić dług publiczny USA. Półtora raza

[domator]

Jak to policzyles?

[wev]

Listę transakcji potraktowałem jako funkcję, a następnie policzyłem jej pochodną. Gdy pochodna przecinała oś 0 od góry oznaczało to transakcję sprzedaży (maksimum lokalne), a gdy od dołu kupna.

Niebieski - kurs, czerwony - pochodna (przesunięta w górę o 630.15)

untitled.jpg

Problemem jest duża liczba "zygzaków", czyli bardzo małe transakcje skaczące pomiędzy najbliższymi bidami i askami. Nawet jeżeli uśredni się transakcje w każdej minucie one dalej pozostają. Trzeba by jakoś najpierw ten wykres wygładzić. Jedyne co mi przychodzi teraz do głowy to może jakaś średnia krocząca czy coś w tym stylu.

[domator]

Sprytne. Dzieki. Bede walczyl.