Korelacja BTC <---> top alty (analiza)

[Awesomist]

Cześć,

Zastanawiałem się ostatnio jak silna jest korelacja pomiędzy kursem BTC (wyrażonym w $), a kursem innych walut (wyrażonych w BTC) - że taka istniała wiemy od dawna. Nie wiem czy ktoś to już sprawdzał bo nie śledzę bitcointalk i innch for.
Ciekawiło mnie czy można skonstruować taki portfel, w którym nie bedziemy musieli się przejmować analizą fundamentalną (czyli nie patrzymy kto stoi np. za ETH,DASHem, co to za projekt itd.)
A że miałem chwilę czasu w pociągu to sprawdziłem co by było gdybym swój portfel oparł o 10 top walut reinwestując co tydzień (uznałem, że takim portfelem da radę zarządzać nie tracąc aż tak dużo czasu).
Zdecydowałem zacząć od lipca ubiegłego roku (czyli totalna bessa w świecie BTC - żeby było trudniej ) - wyszło 38 tygodni.
Ale żeby było łatwiej zainwestowałem 1 BTC, czyli w każdy alt z top10 z tamtych czasów wrzuciłem 0.1 BTC.

Po każdym tygodniu przeprowadzałem symulację ile BTC miałbym gdybym sprzedał wszystkie altcoiny po obecnym kursie. Ilość BTC, którą bym uzyskał podzieliłem przez 10. Dostosowywałem odpowiednio portfel sprzedając coiny, które wzrosły i kupując te, które spadły tak aby każdy alt miał 10% w moim portfelu.
Jeżeli jakaś waluta wypadła z top10 - sprzedawałem ją i kupowałem odpowiednio to co wpadło na podium (zachowując proporcje 1:10)

Pomijam prowizje za handel i ewentualny spread na giełdach/widełki (powiedzmy margines 1% błędu).
Plus nie bawiłem się w zaokrąglenia.

Zaznaczam, że było to inwestowanie bezmyślne (ja przeklepywałem tylko kursy, reinwestycja, dobór top10 - prawie wszystko robiły formuły w excelu), patrząc na wyniki i różne tygodnie można by zdecydowanie wykluczyć straty typu kupowanie nowej, nieznane waluty, która wpadła do top10 i jest już np. 60% na plusie - wiadomo, że bańka i będzie ostra korekta (a to trochę zysków zjadło).

Przykładowy portfel: (widać, które waluty "wypadły" z top danego tygodnia)



Wyniki:



Procentowe porównanie gdybyśmy nic nie robili (trzymali tylko 1 BTC przez ten cały czas)



Wnioski:

-Początkowa "bańka" tudzież banieczka na BTC z zeszłego roku ostro sponiewierała alty
-Trafiłem w ciekawy punkt, gdzie nasze inwestycje się praktycznie równoważą
-niesamowicie ważny jest punkt "wejścia" - mój teoretyczny był fatalny, a sądzę, że gdybyśmy teraz nagle mieli kolejny dwukrotny wzrost BTC to alty by pękły ponownie
-bańka na ETH dała niesamowitego kopa (jednego tygodnia cały portfel wzrósł o 20%, z czego ETH o 90%)




Aby uśrednić wynik, postanowiłem inwestować (kupować) kolejne 0.1 BTC każdego tygodnia i tutaj robi się ciekawie bo jesteśmy 500 baksów na plusie:) :




W wolnej chwili pobawię się różnymi wariacjami portfela, sprawdzę co by się stało gdybyśmy zmieniali portfel z inną częstotliwością, a także jakby to wyglądało inwestując np. w top15 lub top5.
Może uda się znaleźć jakieś optimum

Póki co zobaczę jak sprawdzi się taki portfel w praktyce, gdy będę mógł "na bieżąco" realizować zyski. Jedyne czego się obawiam to utrata altów przez upadek giełdy (jestem zbyt leniwy żeby mieć 10 portfeli) plus ewentualny nagły spadek wartości alta (ale w takim wypadku stracę "tylko" 10% portfela) - plus okres 7 dni gwarantuje mi, że nie będę trzymał długo czegoś co wypadnie z top10.

Póki co:

-nie kupowac walut, ktore ewidentnie sa po bance i wskoczą nagle do top10 (jeżeli siedzi w top10 to i tak trzymamy)
-sprawdzać kurs dziennie - jeżeli jakaś waluta zyskała np. 20% (czyli 2% całego portfela) to sprzedawać jej nadwyżkę i kupować to co poleciało LUB od nowa reinwestować całość z zasadą 1:10

Chętnie przeczytam wasze przemyślenia, może ktoś już się bawił w takie coś i zarzuci jakąś radą
Podkreślam: zależy mi na tym, aby zupełnie ignorować naturę coina, potencjał itd. - czyste cyferki i statystyka.

[Wymazywanie]

Podziwiam zapał To chyba raczej jako ciekawostka?
Bo jako inwestycję - szkoda czasu. Wychodzi na to, że w 38 tygodni zrobiłeś 10% zysku?
10% można zrobić w dzień lub kilka godzin.
Ciekawe wnioski.
Taki sposób inwestowania z pomijaniem wszystkiego nie jest zbyt dobry, bo to taka tępa metoda.
Ja bym to sobie darował; to co chcesz ignorować, czyli cechy jakościowe walorów, własna ocena, research, może dać Ci w kilka
godzin to, co dostałeś w 38 tygodni. Ale to był chyba raczej po prostu eksperyment?

Mimo uwag krytycznych jeszcze raz podziwiam zapał i przedstawienie tematu

edit: oj zapomniałem, że dodawałeś i piszesz 500$ profit, to trochę zmienia i nadaje sens.
Ale jako główny sposób inwestowania to duży nakład pracy a zwrot niewspółmierny, nie uważasz?
Pozdrawiam

[domator]

Bardzo fajna analiza. Powiedzmy ze wyniki byly dosc spodziewane bo wiemy jak sie zachowuja ceny ale wreszcie ktos to policzyl.
@Wymazywanie: Rozumiem ze ty zawsze robisz 10% w pol godziny ale pamietaj ze taki "system" mozna praktycznie wlaczyc bezobslugowo. Powiedz ludziom co trzymaja na 3% kase w banku ze dostana 10% to zobaczysz czy beda narzekac.

[Lordzik92]

(...) Powiedz ludziom co trzymaja na 3% kase w banku ze dostana 10% to zobaczysz czy beda narzekac.

10% rocznie to teraz mozna otrzymac w pasywnym przychodzie inwestujac w deedy na planecie Calipso!


++ za eksperyment. Moze w przyszlosci tez dorobie sie takich BTC, by moc przeznaczyc jednego bitka, wiedzac ze ma duze szanse zniknac w otchlani blednych inwestycji.

[Awesomist]

Podziwiam zapał To chyba raczej jako ciekawostka?
Bo jako inwestycję - szkoda czasu. Wychodzi na to, że w 38 tygodni zrobiłeś 10% zysku?
10% można zrobić w dzień lub kilka godzin.
Ciekawe wnioski.
Taki sposób inwestowania z pomijaniem wszystkiego nie jest zbyt dobry, bo to taka tępa metoda.
Ja bym to sobie darował; to co chcesz ignorować, czyli cechy jakościowe walorów, własna ocena, research, może dać Ci w kilka
godzin to, co dostałeś w 38 tygodni. Ale to był chyba raczej po prostu eksperyment?

Mimo uwag krytycznych jeszcze raz podziwiam zapał i przedstawienie tematu

edit: oj zapomniałem, że dodawałeś i piszesz 500$ profit, to trochę zmienia i nadaje sens.
Ale jako główny sposób inwestowania to duży nakład pracy a zwrot niewspółmierny, nie uważasz?
Pozdrawiam

Jasne, że to był eksperyment Po prostu w pociągu jechałem kilka godzin, bez książki, z marnym wifi i średnio ciekawymi ludźmi w przedziale

10% zrobił excel, który bezmyślnie brał waluty na podstawie tygodniowych danych. Monitorując sytuację można by bez problem ciąć straty (jeżeli BTC poleci nagle up 10% w ciągu dnia to siedzieć na BTC, a nie altach bo wszystkie polecą w dół jeżeli trend się utrzyma) jak i realizować zyski (tydzień to jak na alty dużo i jak wszyscy wiemy może się dużo zmienić), a także nie kupować nieznanych walut, które jakimś cudem wpadną w tą niedzielę do top10 mając już kilkadziesiąt % wzrostu - większy nakład czasu, owszem.
Ja tu tylko sprawdzałem kurs alt'ów ze wszystkich niedziel miesiąca - to co było pomiędzy nie było brane pod uwagę do równania.

Masz rację z tym, że research pozwala zarabiać kokosy ale trzeba na niego poświęcić czas i monitorować stale sytuacje (tutaj jak się chce mieć lepszy zysk też, ale wolę monitorować prawie automatycznie cyferki niż ludzi)

Ja po prostu nie chce/nie mam czasu wgłębiać się w to co dany alt może mi dać w przyszłości (w wypadku tej analizy), co nowego będą wprowadzać DEVi itd. Traktuje alty czysto przedmiotowo, jako cyferki.
Od zarobków mam pracę, tutaj chodzi bardziej o coś innego, ciekawego
Chodzi o dywersyfikację portfela tak, aby znaleźć jakiś złoty środek, który się sprawdzi na altach tak aby mieć w miarę pewny i stały zysk (jest tutaj jedno kluczowe założenie - brak odpływu kapitału ze świata BTC, ale myślę, że jesteśmy już po dwuletniej konsolidacji, gdzie mało się działo )
Jeżeli podobna dywersyfikacja działa na innych rynkach w LONG term (lata) to może i będzie tutaj działała w mid na naszych malutkich altach?

Założmy, że w powyższych testach natychmiastowo zamieniłbym alty na BTC, gdy BTC jednego tygodnia (15) BTC wzrósł o 10%, a alty spadły o 15% i trzymał tego BTC do momentu konsolidacji/korekty (BTC wtedy wzrósł i tak dwukrotnie, więc zysk jest - do 26 tyg), a następnie powrót do altów - to by było dość łatwo zrobić i wyczuć a przez 10 tygodni nie musielibyśmy robić nic - bez inwestowania 0.1 tygodniowo.

Ale jako główny sposób inwestowania to duży nakład pracy a zwrot niewspółmierny, nie uważasz?

Oczywiście, że tak. Ale to nie jest główny sposób tylko zabawa aby nie przejechać się na jednej walucie. Inne też trzymam ale w mid/long bo nie jestem day traderem.

A właśnie nakład tygodniowy to dosłownie pół godziny. Wklepujesz do excela nowy kurs, stare dane już masz, liczy Ci co jest na plusie, co na minusie ile musisz mieć obecnie danej waluty - co sprzedać i kupić w jakiej ilości.

Obecnie korzystam z bittrexa gdzie sam mi liczy (pewnie pi przez drzwi) obecny stan portfela, więc jest jeszcze prosciej bo wrzucam ten stan do excela i wiem od razu co kupić i co sprzedać żeby zachować zasadę 10%. Przeklikać się przez 10 walut, kupić sprzedać i tyle
Zobaczymy jak na tym wyjdę na przestrzeni miesięcy gdy nie będę tylko wklepywał danych, a trochę przy tym myślał

[prezes]

Założmy, że w powyższych testach natychmiastowo zamieniłbym alty na BTC, gdy BTC jednego tygodnia (15) BTC wzrósł o 10%, a alty spadły o 15% i trzymał tego BTC do momentu konsolidacji/korekty (BTC wtedy wzrósł i tak dwukrotnie, więc zysk jest - do 26 tyg), a następnie powrót do altów - to by było dość łatwo zrobić i wyczuć a przez 10 tygodni nie musielibyśmy robić nic - bez inwestowania 0.1 tygodniowo.

Jak chcesz dorzucić "wyczucie" do swojego sposobu inwestycji, to już wtedy wchodzisz w głębszą analizę rynku i całe założenie bierze w łeb, bo raz wyczujesz dobrze a raz źle. Permanentne modele inwestycyjne o których pisał ostatnio trader21 sprawdzają się ładnie na papierze i w teorii i są raczej dla ludzi którzy zbierają na emeryturę latami i nie zamierzają wypłacać tych pieniędzy, bo żeby taki model się sprawdził musi przejść cały cykl koniunkturalny kilka razy, gdzie następuje zamiana tanich aktywów na drogich, wtedy po uśrednieniu wyjdziemy na plus. Ciężko mi powiedzieć ile taki cykl trwa w kryptowalutach bo pewno jesteśmy przez cały czas w pierwszym cyklu, a może już w drugim.

[Awesomist]

Jasna sprawa, masz rację. Liznąłem kiedyś permanentne modele tylko jak sam wspomniałeś to jest inwestycja na emeryturę (alokacja co rok zazwyczaj) w podstawowe aktywa finansowe, a to co tutaj mamy to niezbadany ląd.
Nie chodzi mi tutaj zupełnie o cykle koniunkturalne, bo w takich modelach reinwestuje się raz na M/Q/H/Y (a w sumie chyba zaczyna się od Q bo wtedy wychodzą skrócone sprawozdania finansowe choćby spółek), bessa/hossa trwa +/- 7 lat więc kilka tych cykli potrzebujemy.

Wyczucie naturalnie jest ważne, zaburza model ale też ten pierwiastek ludzki jest potrzebny żeby móc zmaksymalizować swoje zyski (w tym wypadku).
Przykładowa sytuacja jak wspomniałem: przed halvingiem BTC z dnia na dzień wzrasta 15% (może? pewnie, że może, mało razy tak było?).
Wtedy sprzedaje po prostu alty (jeżeli zdążę) i trzymam BTC bo odpływ kapitału jest bardzo prawdopodobny (ale nie jest pewny).

Póki co postawiłem sobie założenie: jeżeli dany alt wzrośnie o 10% na przestrzeni tygodnia (czyli sprawdzam cały portfel kiedy mam czas, czy to wieczorem czy raz na dwa dni) i gdy widzę że od momentu zakupu wzrósł - sprzedaje i nie reinwestuje tego 1% zysku (total) do końca tygodnia. Trzymam tyle altów żeby mieć cały czas 10%.
Stratami się nie przejmuję, bo to wyeliminuje mi zasada top10 - jeżeli coś wypadnie to au revoir w tygodniowym podsumowaniu.
Rynek altów jest tak zmienny, że tydzień to ogromny przedział czasowy, gdzie waluta może mieć rozjazd ogromny i w górę i w dół.
Dodatkowo cykl na altach jest bardzo krótki, patrząc na moje top10 w lipcu i top10 teraz jest tam tylko 6/10 walut, które były pół roku temu (a w międzyczasie też było dużo zmian).
Inwestując na cykle krótkie (3.5 roku) czy średnie (10+) cały czas mamy to samo aktywo typu akcje, obligacje. Tu nasz portfel jest złożony tylko z altów i musi być dynamicznie zarządzany, bo alty bardzo szybko mogą odejść w zapomnienie

[prezes]

@Awesomist
Słusznie zauważyłeś, że tutaj alty mogą szybko przyjść i szybko odejść. To wprowadza dodatkowy element ryzyka.

[Wymazywanie]

@Awesomist

Dla mnie alty są zbyt ruchliwe, by przyjąć taki model inwestowania. W 1 tydzień przecież może wzrosnąć kilkadziesiąt, nawet kilkaset %, by w tym samym tygodniu stracić >50% tego wzrostu.
A nie myślałeś, by nie przyjmować modelu vol top 10 ale np. vol miejsca 20-30 czy coś podobnego? To przecież pretendenci do wzrostu do top 10-20 i być może z tych poziomów % jest największy wzrost a przy wejściu do Twojego top 10 ruchy są juz słabsze lub łapiesz końcówkę wzrostu?

Zauważ, że czasem czynniki jakościowe nie są bardzo trudne i nie wymagają wielkiego nakładu czasu. W ostatnim czasie wystarczyło się kierować jednym: wzięcie do microsoft azure. Chyba wszystkie wzmianki o coinie przez azure kończyły się wzrostem. W swojej metodzie ignorujesz też wykresy, co łatwo prowadzi do sytuacji, że coś masz lub kupujesz a jest to ewidentnie przed jakimś dużym oporem związanym z poprzednimi high czy figurą.

Bardzo fajna analiza. Powiedzmy ze wyniki byly dosc spodziewane bo wiemy jak sie zachowuja ceny ale wreszcie ktos to policzyl.
@Wymazywanie: Rozumiem ze ty zawsze robisz 10% w pol godziny ale pamietaj ze taki "system" mozna praktycznie wlaczyc bezobslugowo. Powiedz ludziom co trzymaja na 3% kase w banku ze dostana 10% to zobaczysz czy beda narzekac.

Nie mówię, że robię 10% zawsze w pół godziny, bliżej mi do kilkudziesięciu % miesięcznie z btc przeznaczonego na grę na co składa się sporo głównie daytradingowych profitów z zazwyczaj małą ilością strat (np. jeden dzień +0.22b +0.15b -0.07b itd itd).
Mówię tylko, że można takie 10 % zrobić w godziny czy dni i nie jest to trudne, to tylko uwaga co do takiego modelu a nie napinanie się.

Ps. Nie można traktować rynku crypto jako funduszu inwestycyjnego dla ludzi, którzy zupełnie go nie znają, ryzyko jest zbyt dużo. I lepiej, żeby ludzie, którzy się nie znają zupełnie, mieli te swoje 3% w banku niż mieli potem uraz do crypto, nie wiedząc co to jest, ale wiedząc że na tym stracili. To jest zbyt dziki rynek do czegoś takiego. W naturalny sposób wymusza grę short/mid, a często daytrading. Miałbym obawy polecić znajomym którzy chcą zarobić ale się nie znają na crypto nic, nawet BTC a co dopiero dywersyfikować kasę na alty...

[Frodo]

Ja lubię inwestować długoterminowo po kilka lat, spekulacja krótkoterminowa byłaby dobra, gdybym znał przyszłość.

[Wymazywanie]

Przecież w inwestowaniu długoterminowym musisz znać "więcej" przyszłości niż w krótkoterminowym

[Frodo]

Ale tak jak kiedyś BTC - wiedziałem że wzrośnie. Co prawda nie wiedziałem że aż tak, i po pierwszej górce sprzedałem.
A żeby wiedzieć jakie będą dzienne wahania, to czysta ruletka

[Wymazywanie]

Trójkąty, kliny, figury masz zarówno na 1d jak i na 15m te same.
Na mniejszej skali po prostu szybciej się zmieniają i wymagają odpowiedniej reakcji, na co przekłada się
ilość czasu, który musisz na to poświęcić. Na dt trzeba mieć czas.
Na btc różnie bywa, może być tydzień bocznika który nawet dt eliminuje, ale na altach masz
większą zmienność i ruchy rzędu 5-20% dziennie to nic niezwykłego.

[Frodo]

Czy analiza techniczna - trójkąty, kliny, którą mógłby przeprowadzić komputer i ot lepiej, da nam zysk? Czy też to tak samo jakbyśmy chcieli przewidzieć ruletkę?

[Awesomist]

@Awesomist

Dla mnie alty są zbyt ruchliwe, by przyjąć taki model inwestowania. W 1 tydzień przecież może wzrosnąć kilkadziesiąt, nawet kilkaset %, by w tym samym tygodniu stracić >50% tego wzrostu.

Jasna sprawa, dlatego zobaczymy czy można więcej ugrać reagując na bieżąco czyli raz na dzień dwa. Jeżeli jakaś pompa będzie trwała kilka godzin no to trudno

A nie myślałeś, by nie przyjmować modelu vol top 10 ale np. vol miejsca 20-30 czy coś podobnego? To przecież pretendenci do wzrostu do top 10-20 i być może z tych poziomów % jest największy wzrost a przy wejściu do Twojego top 10 ruchy są juz słabsze lub łapiesz końcówkę wzrostu?

Myślałem, jak już pisałem w pierwszym poście, w wolnej chwili spróbuję różnych wariacji portfela (póki co stosunek alt'ów będzie taki sam, ale pewnie można by z tym też pokombinować np. brać 7 walut, TOP1 5% udziału w portfelu, TOP2 7% itd.
TOP10 ma najmniejszy (teoretycznie) volatility bo największą kapitalizację. Na mniejszych altach potencjał owszem jest większy, ale też dużo pomp się tam odbywa ergo łatwiej trafić na wynik, gdzie coś wpada do top20 a jest to typowe P&D (tylko na większą skalę).
Jak już mówiłem zależy mi na dywersyfikacji, a nie sprawdzaniu 10 walut jak się mają, czy dev żyje itd.

Zauważ, że czasem czynniki jakościowe nie są bardzo trudne i nie wymagają wielkiego nakładu czasu. W ostatnim czasie wystarczyło się kierować jednym: wzięcie do microsoft azure. Chyba wszystkie wzmianki o coinie przez azure kończyły się wzrostem. W swojej metodzie ignorujesz też wykresy, co łatwo prowadzi do sytuacji, że coś masz lub kupujesz a jest to ewidentnie przed jakimś dużym oporem związanym z poprzednimi high czy figurą.

Azure - informacja. Trzeba się przekopać przez to, a tu chcę wszystko robić z poziomu jednego pliku i jednej giełdy. Jak najefektywniej jak najmniejszym nakładem czasu eliminując czynnik ludzki. Nawet jeżeli zysk będzie nieporównywalnie mniejszy.
Altami trzeba żyć, trzeba być na bieżąco z każdym, z nowościami itd. Moje pytanie jest: czy da się mieć stały zarobek na altach nie patrząc na to kto stoi za projektem, ile jest monet, czy jest PoS, PoW itd. Nie muszę nawet wiedzieć jak się alt nazywa - wystarczy mi jego skrót na giełdzie.

Mówię tylko, że można takie 10 % zrobić w godziny czy dni i nie jest to trudne, to tylko uwaga co do takiego modelu a nie napinanie się.

Wiadomo, że można ale też można stracić. A jaką mi dasz gwarancję, że akurat jak będę miał czas wieczorem, siądę na giełdę kupię walutę to ona wzrośnie?
Uśredniając okresy nie muszę być na bieżąco z kursem, nie obchodzi mnie czy jest 7 rano czy 22 wieczorem. Kupuję i sprawdzam co będzie za X czasu.

Ps. Nie można traktować rynku crypto jako funduszu inwestycyjnego dla ludzi, którzy zupełnie go nie znają, ryzyko jest zbyt dużo. I lepiej, żeby ludzie, którzy się nie znają zupełnie, mieli te swoje 3% w banku niż mieli potem uraz do crypto, nie wiedząc co to jest, ale wiedząc że na tym stracili. To jest zbyt dziki rynek do czegoś takiego. W naturalny sposób wymusza grę short/mid, a często daytrading. Miałbym obawy polecić znajomym którzy chcą zarobić ale się nie znają na crypto nic, nawet BTC a co dopiero dywersyfikować kasę na alty...

A kto powiedział, że nie można (fundusz inwestycyjny, nie fundusz dla zielonych ludzo)? No właśnie nikt. Sprawdzał to ktoś na dłuższą metę? No właśnie nie, bo rynek ten jest za świeży na to i nie wiadomo jak to będzie wyglądać gdy dobierze się odpowiedni portfel. A może mój model sprawdziłby się gdyby go aktualizować co 3 dni? Albo tylko w piątek? Albo na 15 walutach? Albo wtedy gdy będzie pełnia księżyca? Gdybań jest bardzo dużo, z pewnością niektóre rzeczy uda mi się sprawdzić.

Co do inwestowania przez osoby zupełnie nie w temacie - zgadzam się w 100%. Ja w tym crapie siedzę już dobrych kilka lat i chcę sprawdzić coś nowego bo jestem znudzony śledzeniem tematów o walutach, sprawdzaniem kursów, czy analizą techniczną (a kiedyś się w to też bawiłem).

Z AT i komputerem - tu nie mam pojęcia. Nie znam się na programowaniu, na giełdę takie rzeczy istnieją ale czy ktoś to zrobił na BTC (a tym bardziej alty?). Pewnie tak, skoro HFT śmiga już od dawna.

PS. dzięki wszystkim za feedback, napisałem to tutaj m.in. własnie po to żeby mi ktoś wytknął ewentualne błędy w rozumowaniu, których ja jeszcze nie dostrzegłem