Korelacja między spreadami

Weteran
Posty: 1179
Rejestracja: 7 lutego 2018
Reputacja: 507
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Korelacja między spreadami

Postautor: kajetan » czwartek, 27 września 2018, 13:52

Przeglądając wykresy na bitcoinity zauważyłem ciekawą rzecz - w krótkim okresie czasu spread na Bitbayu i Bitmarket.pl jest ujemnie skorelowany - gdy na jednej giełdzie różnica między bid i ask rośnie to na drugiej maleje i odwrotnie:
https://data.bitcoinity.org/markets/spr ... st=log&t=l
Potrafi to ktoś wyjaśnić? Jakiś efekt arbitrażu, czy co?

Wróć do „Bitcoin”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 9 gości