Alegoryczna przypowieść o lisku i sprzedawaniu, z małą nutką matematycznej optymalizacji

Czarna Owca
Awatar użytkownika
Posty: 343
Rejestracja: 12 czerwca 2017
Reputacja: -176
Reputacja postu: 
4
Napiwki za post: 0 BTC

Alegoryczna przypowieść o lisku i sprzedawaniu, z małą nutką matematycznej optymalizacji

Postautor: osobliwy_nick » poniedziałek, 19 lutego 2018, 23:53

Wielu z Was pyta dlaczego cena przeważnie 2 dni przed jakimś ważnym wydarzeniem spada, dlaczego nie rośnie do samego wydarzenia, dlaczego nie do kilku godzin przed, albo dlaczego nie osiąga minimum już tydzień przed? Mam dla Was opowiadanie, które z pewnością nie odpowie ściśle na te pytania, ale może pozwoli spojrzeć na problem szerzej. Wszak matematyka proponuje pewne metody optymalizacji swoich decyzji, przy określonych założeniach już od dawna.

Dawno temu w dalekim kraju przestępcę skazano na śmierć przez powieszenie. Sędzia jednak z właściwym sobie okrucieństwem oznajmił, co następuje: „egzekucja nastąpi w ciągu najbliższego tygodnia w południe, straceniec nie będzie jednak wiedział, którego to się stanie dnia. Aż do momentu, kiedy przyjdzie po niego kat”.

Na czas oczekiwania więźnia zamknięto w celi o chlebie i wodzie. Mężczyzna początkowo popadł w panikę, ale z czasem zaczął myśleć nad oryginalnym sformułowaniem wyroku.

Doszedł do wniosku, że egzekucja nie zostanie przeprowadzona w niedzielę. Przecież wiedziałby o tym, biorąc pod uwagę, że kat nie przyszedłby wcześniej. Podobnie rozumując, natychmiast odrzucił też sobotę: skoro kat nie pojawił się do piątku, a niedziela odpadła, sobota zostawała jedyną opcją, ale właśnie dlatego nie mógł wtedy wypaść termin egzekucji! Nie stanowiłoby to przecież żadnego zaskoczenia dla więźnia. Kontynuując rozumowanie, skazany odrzucał kolejne dni, aż wreszcie doszedł do wniosku, że wyrok nie zostanie wykonany. Uznał, że sędzia chciał jedynie dać mu przerażającą nauczkę. Odprężony czekał więc na koniec tygodnia.

W czwartek drzwi celi otwarły się na oścież, lecz tym razem stał w nich nie strażnik odpowiadający za zaspokajanie podstawowych potrzeb więźnia, a kat we własnej osobie. Przestępca przedstawił mu swoją drogę dedukcji, kat z uznaniem pokiwał głową. „I właśnie dlatego mogę cię dziś powiesić zgodnie z umową. Byłeś całkowicie przekonany, że nie zginiesz. Nie rób takich wielkich oczu, egzekucję wyznaczono na dziś”. W godzinę było po wszystkim. Bohater historii skończył jak przysłowiowy indyk.

Podobne wnioskowanie występuje w wielu wersjach. Czasem dokonuje go skazaniec, innym razem uczniowie, którym nauczycielka zapowiedziała niespodziewaną klasówkę. Jak zatem wybrać najlepsze rozwiązanie, kiedy nie znamy przyszłości, ani nie możemy się oczywiście cofnąć się w czasie? Jeżeli zakładamy, że rozważamy sprzedaż powiedzmy w ciągu 7 dni przed rebrandigniem - matematyka zna odpowiedź na to pytanie. Mamy tu jawny problem sekretarki. Należy odrzucić pierwsze oferty cenowe z 7*1/e = 2,575 ~ 3 dni. Następnie zaś wybrać pierwszą, która okaże się lepsza od pozostałych. I tak, jeżeli rozważymy maksima z 7 dni przed rebrandingiem wynoszą one:

28,66$
31,97$
32,42$
35,87$
33,22$

Odrzucamy pierwsze 3 oferty w ciemno (tak mówi prawdopodobieństwo). Następnie zaś wybieramy pierwszą lepszą od pozostałych. I tak nie interesuje nas już cena w dzień rebrandingu. No chyba, że chcemy skończyć jak indyk.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Problem_sekretarki

Początkujący
Awatar użytkownika
Posty: 81
Rejestracja: 10 lutego 2018
Reputacja: 1
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Alegoryczna przypowieść o lisku i sprzedawaniu, z małą nutką matematycznej optymalizacji

Postautor: HypnoFukka » wtorek, 20 lutego 2018, 00:02

Nie chce mi się teraz liczyć bo jest 24 i ledwo widzę, ze zmęczenia ale na prawdę nieźle to zadziałało z tego co podałeś. Trafione 35$.

Weteran
Awatar użytkownika
Posty: 6976
Rejestracja: 21 sierpnia 2011
Reputacja: 2214
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Alegoryczna przypowieść o lisku i sprzedawaniu, z małą nutką matematycznej optymalizacji

Postautor: prezes » wtorek, 20 lutego 2018, 07:45

Dopasowywanie teorii do rzeczywistości, a działa tu stare przysłowie giełdowe: "kupuj plotki, sprzedawaj fakty" W momencie konferencji mogą być największe ruchy cenowe i wcale nie jest powiedziane że kurs nie wybije nowego ATH w tym momencie albo że nagle nie będziemy mieli niezłej obsuwy ceny jak to miało miejsce ostatnim razem.
Kanał na YouTube - przeglądy rynku kryptowalut, analizy techniczne, poradniki
Blog prezesa - blog o inwestowaniu
Giełdy Kryptowalut - wiadomości, opinie, ranking giełd i kantorów kryptowalut
Kryptowaluty.info.pl - codzienne informacje ze świata kryptowalut. ICO.

Czarna Owca
Awatar użytkownika
Posty: 343
Rejestracja: 12 czerwca 2017
Reputacja: -176
Reputacja postu: 
0
Napiwki za post: 0 BTC

Alegoryczna przypowieść o lisku i sprzedawaniu, z małą nutką matematycznej optymalizacji

Postautor: osobliwy_nick » wtorek, 20 lutego 2018, 23:10

Oczywiście rozwiązanie bardzo mocno zależy od przyjętych założeń. Dlaczego mielibyśmy rozważać interwał 14-20 luty, nie zaś 16-22 luty? Można założyć, że cena osiągnie maksimum równie dobrze właśnie w takim przedziale. Można też rozważyć wyznaczenie optymalnej ceny 2 tygodnie przed rebrandingiem, wtedy sprzedalibyśmy za 28,83$.

Należy brać pod uwagę, że metoda ta maksymalizuje zyski statystycznie, tj. nie przyniesie zamierzonego efektu w 100% przypadków. Aczkolwiek jednocześnie jest najlepszym znanym sposobem postępowania, gdy w żaden inny sposób nie możemy przewidzieć gdzie wystąpi maksimum. Ponadto, warto wiedzieć, iż sprawdza się ona tylko w warunkach, w których oferty występują sekwencyjnie w kolejności losowej. A rynek nie jest przecież tego rodzaju środowiskiem, prawda? 8-) No właśnie. Czy nie jest?

Tutaj zdania są podzielone (zwłaszcza, gdy chodzi o krótkie interwały). Niby całkowitą losowość łatwo odrzucić patrząc na bańki spekulacyjne i wyraźne trendy na wykresach. Całkowity determinizm właściwie też łatwo obalić, patrząc na wahania choćby na wykresach minutowych notowań firm, z którymi nic ważnego w każdej minucie się nie dzieje. Logika podpowiada, że musi zachodzić zatem jakieś splątanie tych dwóch możliwości.

Ale co, jeśli logika nam źle podpowiada? Może w określonych warunkach kursy można traktować jak losowe sekwencje ofert? Hipoteza błądzenia losowego, którą wyznaje część radykalnych badaczy (np. prof. Burton G. Malkiel) zakłada, że zmiany kursów są niezależne od siebie. Innymi słowy, to że cena akcji danego dnia zmieniła się o dany procent, nie mówi zupełnie nic na temat tego, o ile może się ona zmienić następnego dnia (jeżeli mają oni rację optymalizacja "wyboru sekretarki" jest tu doskonałym narzędziem). Sam Benoit Mandelbrot, urodzony w Warszawie amerykański matematyk, kojarzony przede wszystkim z pojęciem fraktali i badania samopodobieństwa (własności znanej również z wykresów giełdowych, w której np. wykres 1-godzinny, bez oznaczenia osi, łatwo pomylić z wykresem dziennym czy tygodniowym) w swojej książce "The (Mis)Behavior of Markets" napisał swego czasu: "Kośćmi rządzi przypadek. Koło ruletki kierowane jest przypadkiem. Kurs IBM, eurodolara czy ceny zboża nie rosną i nie spadają jednak pod wpływem matematycznych reguł przypadku - ale mogą być rozpatrywane jak gdyby faktycznie tak było".

Nie jestem pewien, czy twórca pojęcia fraktali i przedstawiciele teorii błądzenia losowego mają rację, ale wiem, że rozważenie przedziału tydzień przed rebrandingiem wydawało się rozsądnym doborem założeń do naszej optymalizacji i w tym przypadku się sprawdziło. Jak będzie zaś w przypadku Vechain, którego rebranding (event) 26.02.18 r., sprawdzę już niedługo :geek:

Wróć do „Lisk”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: masonbtc i 4 gości