Analiza strategii inwestycyjnych w kryptowaluty (na kilka lat)

[wamak]

Aktualizacja 11.08.2019:

Postanowiłem odkładać co miesiąc określoną kwotę w zakup kryptowalut przez przynajmniej kilka lat. Tak przynajmniej zakładam.
Biorę pod uwagę jednak częściową realizację zysków w przypadku wzrostów rzędu +300%. Biorę także pod uwagę dodatkowe zakupy z zapasowej puli w przypadku spadku wartości o około 40%.
Dlaczego takie zrobiłem założenia, napisałem w poście: viewtopic.php?f=105&t=32647#p595645

Obecnie zakupiłem kryptowaluty o wartości 231zł i drugie tyle odłożyłem na ewentualne dodatkowe zakupy w przypadku mocniejszych spadków ceny.
W następnych miesiącach planuję jednak przeznaczać 150zł+150zł.
Do koszyka wybrałem:
BTC
BCH
LTC
DASH
XMR
ZEC
ETH

Będę dążyć, aby BTC stanowiło minimum 40% całości kryptowalut, a BCH żeby było na drugim miejscu.
W tym miesiącu nie kupiłem LTC, za to przyszłym w miesiącu nie zamierzam już kupować ZEC. Przy takich drobnych kwotach trudno jest kupować wszystkiego po trochę w każdym miesiącu. Przelew na portfel też będę realizował raz na kwartał, ze wdględu na wysokie procentowo fee przy tak małej wartości coinów.

Oto jest tabelka z zakupami:



W następnym miesiącu będzie dokupione BTC, LTC, XMR i BCH. W następnym miesiącu dołożę do tabelki pozycję "Zysk %".


Archiwalna treść posta:

Analiza strategii inwestycyjnych w kryptowaluty

Zakładam ten temat w nawiązaniu do tematu:
viewtopic.php?f=105&t=25330

Zasada jest taka, że co miesiąc za określoną sumę FIAT kupuje się kryptowaluty. Im tańsza jest kryptowaluta, tym kupi się jej więcej i odwrotnie: im droższa jest kryptowaluta w danym miesiącu, tym się jej kupi mniej.
Długofalowo stopa zwrotu jest dodatnia i to z bardzo dobrym wynikiem. Inaczej natomiast wygląda sytuacja, jeśli ktoś zaczął odkładać 2 lata temu i spory procent kapitału postanowił przeznaczyć na altcoiny.
Analiza ma na celu wybrać taką metodę inwestycyjną, aby ewentualny dalszy spadek wartości altcoinów, czy też BTC, minimalnie wpłynął na spadek wartości całego portfela inwestycyjnego.
Wybrałem do porównania kurs BTC/USD od sierpnia 2017 do sierpnia 2019 i kurs DASH/USD w takim samym okresie. Spośród altów DASH wybrałem dlatego, ponieważ po grudniowej bańce 2017 roku spadki wartości były mocne, a korekty spadków słabe, tak jak w innych przeciętnych altach, z którymi ludzie wiązali nadzieję na zarobek.

Zrobiłem symulację dla comiesięcznej (dokładnie, to co 4 tygodnie) wpłaty 100$. tabelki są przeklejone z Excela, mam nadzieję, że to będzie wystarczająco czytelne.

Najpierw BTC:




Zysk wynosi 1754 dolary przy łącznym wkładzie 2700 dolarów.

A teraz to samo dla DASH:



Strata wynosi 1022 dolary przy łącznym wkładzie 2700 dolarów.

Jeśli ktoś postanowił zdecydowany procent środków przeznaczyć na alty, poniósł po dwóch latach straty, mimo iż kupował mniej, gdy było drogo i kupował więcej, gdy było tanio.
W perspektywie kolejnych kilku lat prawdopodobnie zysk będzie dodatni, ale to można sobie tylko gdybać. Potrzebny jest przynajmniej trend boczny z wyraźnymi odbiciami, inaczej będą dalsze straty.

W powyższym przykładzie, aby chociaż wyjść na zero, należałoby przeznaczyć 38% środków w BTC.
Sam postanowiłem przeznaczyć ostatecznie w:
BTC: 40%
BCH: 20%
ETH: 15%
XMR: 9%
DASH: 8%
LTC: 8%

Co kilka miesięcy te procenty między altami mogą się zmieniać, w zależności od oceny aktualnej sytuacji.

W następnym poście przedstawię alternatywną strategię inwestycyjną, którą od dwóch lat stosuję, pozwalającą minimalizować straty, ale wymagającą więcej zachodu. To w następnym poście za jakiś czas.

[Wymazywanie]

@wamak Chwała za symulacje, ale nie brałbym ich wyniku za bardzo do siebie. Bo na crypto nietrudno trafić w długim okresie na bańkę. Duży wzrost ceny z łatwością każdą symulację startującą odpowiednio wcześnie pokaże jako bardzo opłacalną. Ale zmień start symulacji np. na grudzień 2017 i zobaczysz, że nie jest kolorowo.

Też usilnie myślę o zaczęciu projektu jak @Domator, ale czy teraz jest dobry czas na start? Chciałbym przeznaczyć 1000-1500pln miesięcznie na zakupy, wprowadzić jednak bardziej elastyczne warunki (np. sprzedaż w razie bańki) lub zmiany coinów jeśli warto. Rozważam też wrzucenie np. dodatkowo 5% moich zysków ze spekulacji do takiej puli i jak są dobre miesiące mocno by to boostowało wkład. Pewnym pomysłem też jest nieskazywanie się na zakup na samym początku miesiąca, ale w dowolnym.

Wiem, że to istotne modyfikacje i zwiększają własny udział w procesie, ale najlepiej nie kopiować cudzego pomysłu do końca ale dostosować do siebie. Mam nadzieję, że @Domator nie ma za złe, że sporo osób planuje powielić jego pomysł z tego co czytam na forum. Nie planuję zakładać stronki ani udawać, że to mój pomysł, ale być może założyłbym wątek na forum. Nie wiem tylko kiedy startować. Wkurzyłbym się jakby start przypadł na górki, choć wiem, na czym polega idea (ale jednak fajnie mieć start nie pod górę...).

[pael]

Też usilnie myślę o zaczęciu projektu jak @Domator, ale czy teraz jest dobry czas na start? Chciałbym przeznaczyć 1000-1500pln miesięcznie na zakupy, wprowadzić jednak bardziej elastyczne warunki (np. sprzedaż w razie bańki) lub zmiany coinów jeśli warto. Rozważam też wrzucenie np. dodatkowo 5% moich zysków ze spekulacji do takiej puli i jak są dobre miesiące mocno by to boostowało wkład. Pewnym pomysłem też jest nieskazywanie się na zakup na samym początku miesiąca, ale w dowolnym.

czyli bys spekulowal tylko w innej klauzuli czasowej i z innymi wytycznymi niz na codzien

[Wymazywanie]

@pael Tak, elementy spekulacyjne bym dodał, ale drobne elementy a nie klepanie codziennie. Ważny wydaję mi się dowolny wybór dnia/dni zakupu w miesiącu oraz dowolność zakupu (widzę np. że ETH spadło dużo to jego więcej w tym ms. niż np. BTC, które nie spadło). Wyjścia tylko w razie poważnych wzrostów, więc po prostu z raz na rok-dwa, nie to, że łapanie górek na godzinnych jak oszołom.

[koparki]

Nie wiem tylko kiedy startować.

albo czekac na panikę albo potraktowac że alty maja swój cenowy dołek własnie teraz.
Jak widziałem XMR po 77$ gdy btc brylował po 10k to widziałem w tym okazję która się moze nie powtórzyć...
Jesli chodzi o pomysł to też na 100% wprowadziłbym te modyfikacje, dowolny dzień zakupu, realizacja zysku przy pionowych igłach w górę i natychmiastowy wkład zysków w projekty które jeszcze tego nie zaliczyły oraz mozliwość podmiany projektów które się nie sprawdziły .

[Wymazywanie]

Tylko, że sprzedawanie igieł za bardzo to w spekułę zmieni, czyli możliwość porażki. Ja SELL mam na myśli w przypadku ewidentnych baniek i to nie na ich początku, wiadomo, to też spekuła, ale trzymanie do oporu i sprzedaż raczej po ewidentnym lub bardzo możliwym ATH niż przed nim, bo "tyle urosło".

Dodano po 48 sekundach:
Wzrosty na SELL typu portfolio w 3 ostatnich miesiącach x5 x10 warte.

[wamak]

Mam w przygotowaniu jeszcze parę innych rozwiązań, przedstawię je w wątku, może nawet dziś. Właśnie chodzi mi o częściową realizację zysków w przypadku wzrostów.
Zgadzam się co do nie brania na sztywno czasu zakupu. Mam pomysł, aby kupować w danym miesiącu tylko po czerwonych lub neutralnych świecach tygodniowych, powiedzmy że z czekaniem do połowy miesiąca. Jak do połowy miesiąca będą same zielone, to dopiero zakup na zielonej. To może dać miesięcznie dodatkowy 1-2%.
Przyjąłem uwagę o symulacji, aby zacząć start na bańce. Znalezienie bezstratnej strategii to będzie wyzwanie, w przypadku BTC to się może udać, w przypadku altów niekoniecznie. Zresztą ja bym na bańce nie zaczynał. W tym wątku: viewtopic.php?f=27&t=25832 widać, czym to się kończy. Ja ba bańce 2017 sprzedawałem, dokładnie to w styczniu 2018, trochę po bańce, ale jeszcze w dobrych cenach.

Pomysł na odkładanie, ale w sposób jeszcze bardziej elastyczny w moim przypadku wziął się z tego powodu, iż i tak codziennie sprawdzam ceny walut. Pasjonuje mnie opracowywanie strategii , które potem działają.

Edit: Dziś nie będzie nowego posta.

[Wymazywanie]

Znalezienie bezstratnej strategii to będzie wyzwanie

Nie znajdziesz takiej, bo nie znamy przyszłości. Ale można dodać jakieś zarządzanie stratami, cięcie ich itd., co pomoże je ograniczyć. Nie mam u siebie na to dobrego pomysłu, nie wiem czy nie dać durne hodl do oporu czy jakąś taktykę SL. Jest to trudne w tego typu projektach. Ja swój wątek dziś lub jutro założę.

[wamak]

Zrobiłem najpierw porównanie skupowania równo co 4 tygodnie w jednej wersji, a w drugiej wersji czekając na czerwoną świecę tygodniową. Okazuje się, żę taki sztywny schemat niewiele daje: w przypadku BTC zysk 0,1% w skali roku i w przypadku DASH zysk 1% w skali roku.

Teraz sedno sprawy.
Najpierw przedstawię, jak wyglądają wyniki w przypadku standardowego kupowania co 4 tygodnie, zaczynając od bańki 2017 roku.

BTC:



Maksymalne osunięcie kapitału wynosi minus 51,6%

DASH:



Maksymalne osunięcie kapitału wynosi aż minus 71,6%

Strategia, którą opracowałem, polega na wkładzie 50% środków na zakup i 50% środków na poczet spacjalnych zakupów w przypadku mocniejszych spadków ceny. Inaczej mówiąc połowa przeznaczonych środków czeka na koncie bankowym na specjalne okazje. W przypadku, gdy wartość zakupionych krypto stanowi poniżej 40% całości wkładu (czili zakupione krypto + odłożone FIATy), dokonują dodatkowego zakupu krypto o takiej wartości, aby wyrównało się do 50/50.
Zakładam też częściową sprzedaż kryptowalut. Jeśli wartość zakupionych kryptowalut będzie stanowić 75% całości inwestycji, część kryptowalut sprzedają, aby z powrotem było 50/50.
Zaletą takiego rozwiązania jest to, że dopóki nie ma potrzeby "specjalnych zakupów krypto", tymi dodatkowymi środkami FIAT można swobodnie dysponować, byle tylko w razie czego były.

Wyniki z tabelek przekonały mnie do takiego rozwiązania.

BTC:



Maksymalne osunięcie kapitału wynosi minus 26,8%, czyli niemal połowę mniej, niż standardowo.
Zysk jest niewiele mniejszy.
Na niebiesko są zaznaczone "specjalne" zakupy wyrównyjące ratio krypto/całość do 50/50
Na niebiesko jest zaznaczona sprzedaż części BTC po mocnym wzroście, tyle, aby wyrównać do 50/50. (przed częściową sprzedażą BTC stanowiło 75% całości inwestycji w tamtym wierszu).

DASH:



Maksymalne osunięcie kapitału wynosi minus 42%
Końcowa strata jest znacznie mniejsza, niż w planie standardowym.

Planuję to tak, aby liczyć tylko wartość wszystkich kryptowalut razem w stosunku do całości wkładu, żeby się nie rozdrabniać. Biorę pod uwagę przewalutowania BTC-alty czasami.

System jest tak skonstruowany, że maksymalna możliwa obsuwa kapitału wynosi minus 50%.

[Wymazywanie]

@wamak Bardzo ciekawe symulacje. Zwłaszcza zaskakuje, że BTC skupowane od ATH, daje teraz ładny zysk.
Startujesz z tym czy czekasz na duże spadki? Ja się pośpieszyłem, ale ciężko teraz liczyć na start po spadkach bez czekania chyba miesiące, a to i tak niepewne. Zbierzesz kluczowe swoje zasady przy starcie? Przewidujesz z gry ustalone coiny i ich % udział? Stosujesz jakąś formę SL?

[wamak]

Zbierzesz kluczowe swoje zasady przy starcie?

Tego pytania nie rozumiem. Czy chodzi o zestawienie zasad w pierwszym poście?

Odnośnie reszty, to startuję w tym miesiącu. Na początku mam ustalone coiny i ich procentowy udział. Cały czas się waham, czy nie włożyć na początek do tego portfela obecnie posiadane coiny, czy zaczynać od zera.
SL nie przewiduję na razie. Biorę co najwyżej pod uwagę opcję czasowego wstrzymania się z dokładaniem.

[Wymazywanie]

Czy chodzi o zestawienie zasad w pierwszym poście?

Tak.

Cały czas się waham, czy nie włożyć na początek do tego portfela obecnie posiadane coiny, czy zaczynać od zera.

Jak włożysz posiadane, to jak je wycenisz? Przecież jak dasz dawne ceny zakupu, to będzie w 100% niepoprawne. Chyba, że "odkupisz" je sam od siebie w aktualnych cenach zamiast kupować z giełdy, bo i tak je masz, ale to też trochę dziwacznie.

[wamak]

Faktycznie, zacznę ten projekt od zera, z czego większość coinów na ten miesiąc, poza XMR odkupię od siebie bez prowizji. Trudno by było policzyć stopę zwrotu, jakbym włożył na początek od razu coinów za dwa lata z góry.

Jak znajdę więcej czasu, to wyedytuję porządnie pierwszy post.

[wamak]

Pierwszy post wyedytowałem.

[wamak]

Nowa tabelka na wrzesień:



W tym miesiącu przeznaczyłem około 200+200. Docelowo miało być 150+150zł, ale w tak małych kwotach są trudności z zakupem niektórych coinów.
Przemyślałem sprawę z ZEC i DASH. Będą kupowane, ale docelowo za mały procent: po 5% całości. DASHa w zeszłym miesiącu procentowo było dużo, nie mam zamiaru tego tak podtrzymywać, dlatego w tym miesiącu zakupiłem malutko.
ZEC jednak też zakupiłem, natomiast też mniej, niż w zeszłym, mimo że cena jest niższa. ZEC i DASH od października będą kupowane za 5% z 200zł.
Będzie to wyglądało tak:
BTC: 95zł
BCH: 25zł
ETH, LTC, XMR: 20zł
ZEC, DASH: 10zł

Stopa zwrotu w % liczona jest na podstawie wkładu 231 zł i 197zł. Rezerwy tu nie uwzględniłem (wtedy byłoby połowę mniej straty).

[wamak]

Jeśli DASH przestanie spadać do dolara (a na podstawie wykresu jest taka szansa), to będzie tak jak w przypadku innych altów 20zł miesięcznie przeznaczone na to. ZEC wygląda wyraźnie słabiej.

[wamak]

Tak to wygląda po dzisiejszych zakupach. Stopa zwrotu: -15,6%
Dobrze, że cena coinów tak szybko spadła, a nie powoli.

[Wymazywanie]

Nie lepiej zamiast cen zakupu z różnych zakupów (i ilości), zrobić 2 rekordy - po prostu średnia cena zakupu i łączna ilość (to drugie już masz)? Średnia cena to formuła z łącznej ilości i łącznej kwoty zakupu.

Dodano po 1 minucie 15 sekundach:
Pomyśl, co by było jakby tabela miała rok czy dwa i każdy miesiąc zakupu by był jako osobny rekord. Na dobrą sprawę to się nie liczy, a liczy się tylko suma i średnia cena zakupu.

[wamak]

Pierwsza kolumna z ceną zakupu jest zablokowana. To znaczy, że jak przesuwam widok w prawo, kolumny z ceną zakupu się ukrywają. To samo mam w tabeli spekulacyjnej, tyle że z wierszami.

[wamak]

Kilka dni przed kolejnym zakupem chciałbym tylko pokazać obecną stopę zwrotu, ponieważ występuje pewna zależność.

ZEC -19.9
BCH -5.1
BTC 0.0
LTC -3.6
DASH -15.7
XMR -12.7
ETH -0.1

Anony i waluty z funkcją anona obecnie straciły najwięcej.